Przewodnik po opcjach

Zlecenie musi zostać zrealizowane (MBF) to transakcja, która musi zostać wykonana z powodu wygasających opcji lub kontraktów futures.

Zdobywca Nagrody Nobla, ekonomista Myron Scholes, słynie zarówno z upadku funduszu hedgingowego LTCM, jak i z modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa.

Naga rozmowa to strategia opcji, w której inwestor pisze (sprzedaje) opcje kupna bez posiadania bazowego zabezpieczenia.

Naga opcja jest tworzona, gdy sprzedawca opcji nie posiada obecnie żadnego zabezpieczenia bazowego lub nie ma wystarczającej ilości, aby spełnić swoje potencjalne zobowiązanie.

Naga pozycja to pozycja papierów wartościowych, długa lub krótka, która nie jest zabezpieczona przed ryzykiem rynkowym.

Naga sprzedaż to strategia opcji, w której inwestor pisze (sprzedaje) opcje sprzedaży bez zajmowania krótkiej pozycji w zabezpieczeniu bazowym.

Nagi pisarz jest sprzedawcą opcji kupna i sprzedaży, który nie utrzymuje kompensacji długiej lub krótkiej pozycji w zabezpieczeniu bazowym.

Ekspresja \

Premia netto od opcji to łączna kwota, jaką inwestor lub inwestor zapłaci za sprzedaż jednej opcji i zakup innej.

Opcja nieudziałowa to kontrakt pochodny z instrumentem bazowym instrumentów innych niż akcje, zazwyczaj indeksem lub towarem.

Omega to opcje \

Open Rotation to system otwierania transakcji na rynku opcji i w przybliżeniu odpowiada zleceniu przy otwarciu.

Marża opcji to środki pieniężne lub papiery wartościowe, które inwestor musi zdeponować na swoim koncie jako zabezpieczenie przed wystawieniem lub sprzedażą opcji.

Opcjonalnym akcją jest taki, w którym akcje mają niezbędną płynność, tak że animator rynku, taki jak bank, wymienia opcje obrotu tymi akcjami.

Łańcuch opcji, znany również jako matryca opcji, jest listą wszystkich dostępnych kontraktów opcji, zarówno sprzedaży, jak i kupna, dla danego zabezpieczenia.

Cykl opcji odnosi się do dat wygaśnięcia, które dotyczą różnych klas opcji.

Fundusz dochodu z opcji jest rodzajem funduszu wspólnego inwestowania, którego celem jest generowanie bieżącego dochodu dla inwestorów poprzez uzyskiwanie premii z tytułu sprzedaży kontraktów opcyjnych.

Teoria wyceny opcji wykorzystuje zmienne (cena akcji, cena wykonania, zmienność, stopa procentowa, czas do wygaśnięcia) do teoretycznej wyceny opcji.

Umowa opcji umożliwia posiadaczowi kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po cenie wykonania lub podanej cenie. Dwa znaczące typy opcji to opcje sprzedaży i opcje połączeń.

Rada Przemysłu Opcji służy jako zasoby branżowe do edukacji na temat opcji na akcje i jest sponsorowana przez różne korporacje.

Umowa opcji jest prawnie wiążącą umową między dwoma podmiotami, określającą obowiązki każdego kontrahenta względem drugiej.

Klasa opcji to wszystkie opcje kupna lub wszystkie opcje sprzedaży dla danego instrumentu bazowego na giełdzie. Jest częścią większego łańcucha opcji.

Backdating opcji to przyznanie opcji datowanej przed faktyczną datą wystawienia opcji przez spółkę.

Urzędnikiem księgi zleceń jest uczestnik parkietu handlowego odpowiedzialny za prowadzenie listy zamówień publicznych w ramach określonej klasy opcji.

Opcja lepszej wydajności jest egzotyczna z wartością wypłaty opartą na względnej wydajności jednego składnika aktywów w porównaniu z innym.

Opcja bezwzględna to opcja kupowana lub sprzedawana osobno i nie jest częścią handlu opcjami wielostopniowymi.

Ryzyko przypięcia jest niepewnością, przed którą stoi wystawca kontraktu opcyjnego, gdy cena instrumentu bazowego zamyka się w momencie wygaśnięcia lub bardzo blisko ceny wykonania.

Dochód ze składki odnosi się do pieniędzy otrzymywanych przez tradera opcji za napisanie umowy lub do przychodów ubezpieczyciela

Zamienny pakiet z premią to dłużny papier wartościowy, który umożliwia posiadaczowi obligacji wykup obligacji z premią przed datą wykupu.

Opcja ochronna to strategia zarządzania ryzykiem wykorzystująca kontrakty opcyjne, które inwestorzy stosują w celu ochrony przed utratą posiadania akcji lub aktywów.

Kalendarz sprzedaży to strategia opcji wykorzystywana przez sprzedaż krótkoterminowej umowy sprzedaży i kupowanie drugiej opcji sprzedaży z dłuższym terminem wygaśnięcia. Na przykład inwestor może kupić opcję sprzedaży z terminem wygaśnięcia 90 dni i jednocześnie sprzedać opcję sprzedaży z terminem 45 dni lub krótszym.

Parytet transakcji kupna to zasada określająca związek między ceną europejskich opcji sprzedaży a europejskimi opcjami sprzedaży tej samej klasy, tj. Z tym samym aktywem bazowym, ceną wykonania i datą wygaśnięcia.

Współczynnik put-call to stosunek wielkości transakcji opcji put do opcji call. Służy jako wskaźnik nastrojów inwestorów na rynkach.

Opcja sprzedaży na sprzedającego ma miejsce, gdy realizowana jest opcja sprzedaży, a wystawca opcji sprzedaży odpowiada za sprzedaż akcji bazowych po cenie wykonania.

Warrant sprzedaży to rodzaj papieru wartościowego, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży aktywów bazowych za określoną cenę w określonym terminie lub wcześniej.

Czterokrotne czarowanie odnosi się do daty, która pociąga za sobą jednoczesne wygaśnięcie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, opcji na indeksy giełdowe, opcji na akcje i kontraktów terminowych na pojedyncze akcje.

Opcja korekty ilości jest instrumentem pochodnym, w którym instrument bazowy jest denominowany w jednej walucie, a opcja rozliczana w innej walucie.

Zapisywanie proporcji kupna to strategia opcji, w której posiadasz akcje w akcjach bazowych i zapisujesz więcej opcji kupna niż ilość akcji bazowych.

Spread wskaźnika to neutralna strategia opcji, w której inwestor jednocześnie utrzymuje nierówną liczbę długich i krótkich pozycji w określonym stosunku.

Odwrotny spread kalendarza jest rodzajem handlu jednostkowego, który obejmuje zakup opcji krótkoterminowej i sprzedaż opcji długoterminowej na tym samym zabezpieczeniu bazowym za tę samą cenę wykonania.