Najważniejsze wskaźniki techniczne dla opcji binarnych

Rozważ następujące zakłady:

Zapłać 45 USD, aby założyć, że cena złota wzrośnie powyżej 1250 USD o 13:30 dzisiaj. Zdobądź 100 USD (zysk 55 USD), jeśli wygrasz, w przeciwnym razie stracisz 45 USD. Odbierz 81 $, aby założyć się, że indeks NASDAQ US Tech 100 spadnie dziś poniżej 2224 $ o godzinie 14.00. Zachowaj zysk w wysokości 81 USD, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi. Jeśli nie, stracisz 19 USD. Zapłać 77 USD, aby wygrać 100 USD, jeśli kurs walutowy USD-JPY wzrośnie powyżej 78, 06 dzisiaj o godzinie 14.00; jeśli nie, stracisz 77 USD. Zyskaj 33 USD, jeśli postawisz na cenę bitcoinów, która spadnie poniżej 379, 5 USD o 15:00 dzisiaj. Jeśli nie spadnie tak bardzo, stracisz 67 USD.

Witamy w opcjach binarnych. Wszystkie lub nic, jeden lub zero, te papiery wartościowe są dostępne na Nadex i na Chicago Board Options Exchange (CBOE). Opcje binarne pozwalają traderom na dokonywanie terminowych zakładów warunkowych na predefiniowane wartości indeksów giełdowych, forex, towarów, zdarzeń, a nawet wartości bitcoin. Podobnie jak standardowa opcja giełdowa, każda opcja binarna ma premię za opcje (45 USD, 81 USD, 77 USD i 33 USD w powyższych przykładach), wcześniej ustaloną cenę wykonania (1250 USD, 2444, 78, 06 USD, 379, 5 USD) i wygaśnięcie (13:30, 14:00, 15:00 dzisiaj).

Elementem różnicującym jest cena rozliczeniowa, która pozostaje stała w wysokości 0 USD lub 100 USD, w zależności od spełnionego warunku opcji. Utrzymuje stały zysk (lub stratę) netto. Premia opcji pozostaje również między 0 a 100 USD. (Powiązane: Przewodnik po handlu opcjami binarnymi)

Obliczanie prawdopodobieństwa

Ponieważ opcje binarne są ograniczone czasowo i zależą od warunków, obliczenia prawdopodobieństwa odgrywają ważną rolę w wycenie tych opcji. Wszystko sprowadza się do: „ Jakie jest prawdopodobieństwo, że obecna cena złota w wysokości 1, 220 USD wzrośnie do 1250 USD lub więcej w ciągu najbliższych czterech godzin?” Czynniki determinujące obejmują:

Zmienność (ile i czy wystarczy przekroczyć próg / cenę wykonania?), Kierunek ruchu ceny i Czas.

Wskaźniki techniczne odpowiednie dla handlu opcjami binarnymi powinny uwzględniać powyższe czynniki. Można przyjąć pozycję opcji binarnej w oparciu o wykrywanie ciągłego pędu lub wzorców odwrócenia trendu. Spójrzmy na niektóre z popularnych wskaźników technicznych opcji binarnych:

Wskaźniki kierunkowe ruchu Wildera (DMI) Średni wskaźnik kierunkowy (ADX): Złożony z trzech linii, mianowicie ADX, DI + i DI- oraz ich względnych pozycji, wskaźnik ten ma na celu uchwycenie siły już zidentyfikowanego trendu. Oto tabela interpretacji trendów:

Pozycja

Pęd

Wartość ADX> 25

Wartość ADX <25

DI + powyżej DI-

Wskazuje Uptrend

Strong Uptrend

Słaba, niezrównoważona tendencja wzrostowa

DI- powyżej DI +

Wskazuje trend spadkowy

Silny trend spadkowy

Słaby, niezrównoważony trend spadkowy

Oto ilustracja przedstawiająca akcje firmy 3M Company (MMM):

W zależności od zidentyfikowanego pędu i siły trendu można przyjąć odpowiednią pozycję kupna / sprzedaży.

Punkt obrotu (w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu): Analiza punktu obrotu pomaga określić trendy i kierunki dla dowolnego przedziału czasowego. Ze względu na elastyczność czasową, punkty przestawne mogą być wykorzystywane do opcji binarnych, w szczególności do handlu bardzo płynnymi głównymi walutami. Dobry przykład (z obliczeniami i wykresami) znajduje się w artykule Korzystanie z punktów obrotowych w handlu na rynku Forex. Commodity Channel Index (CCI): CCI oblicza aktualny poziom ceny papieru wartościowego w stosunku do średniej ceny w dowolnym przedziale czasowym. Średni poziom cen jest zwykle średnią ruchomą. Przedziały czasowe mogą być wybierane według potrzeb, umożliwiając traderowi elastyczność w wyborze terminu wygaśnięcia opcji binarnej. WIK jest przydatny w identyfikowaniu nowych trendów i ekstremalnych warunków wykupienia / wyprzedaży papierów wartościowych. Jest bardzo popularny wśród traderów dziennych do handlu krótkoterminowego i może być stosowany z dodatkowymi wskaźnikami, takimi jak oscylatory. W poniższym wzorze „cena” to bieżąca cena składnika aktywów, „MA” to średnia ruchoma ceny składnika aktywów, a „D” to normalne odchylenie od tej średniej. Wysokie wartości powyżej +100 wskazują na początek silnego trendu wzrostowego. Wartości poniżej -100 wskazują na początek silnego trendu spadkowego. WIK oblicza się według wzoru:

W pobliżu $\begin{matrix} CCI = \frac{Cena £ - MAMA}{0.015 \times re} \\ gdzie: \\ Cena £ = aktualna cena aktywów \\ MAMA = średnia ruchoma ceny aktywów \\ re = odchylenie normalne od średniej ruchomej \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {CCI} = \ frac { text {Price} - \ text {MA}} {0.015 \ times \ text {D}} \ & \ textbf {where:} \ & \ text {Cena} = \ text {aktualna cena aktywów} \ & \ text {MA} = \ text {średnia ruchoma ceny aktywów} \ & \ text {D} = \ text {normalne odchylenie od średniej ruchomej} \ \ end {wyrównany}$ CCI = 0, 015 × DPCena-MA gdzie: Cena = bieżąca cena aktywów MA = średnia ruchoma ceny aktywów D = normalne odchylenie od średniej ruchomej

Stochastyczny Oscylator: W wywiadzie twórca Stochastycznego Oscylatora, dr George Lane, powiedział: „podąża za prędkością lub pędem ceny. Z reguły pęd zmienia kierunek przed ceną. ”Ten ważny szczegół wskazuje na skrajne przypadki nadmiernego zakupu i nadmiernej sprzedaży, umożliwiając identyfikację odwrotnych faz dla uparty i niedźwiedzi. Krzyżowanie wartości% K i% D wskazuje sygnały wejścia handlu. Chociaż 14-dniowy okres jest standardem, inwestorzy opcji binarnych mogą korzystać z własnych pożądanych ram czasowych.

W pobliżu $\begin{matrix} % K = 100 (\frac{do - L14}{H14 - L14}) \\ gdzie: \\ do = ostatnia cena zamknięcia \\ L14 = niski z 14 poprzednich sesji handlowych \\ H14 = najwyższa cena w obrocie w tym samym okresie 14 dni \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {% K} = 100 \ left ( frac { text {C} - \ text {L14}} { text {H14} - \ text {L14}} right) \ & \ textbf {gdzie:} \ & \ text {C} = \ text {ostatnia cena zamknięcia} \ & \ text {L14} = \ text {niska z 14 poprzednich sesji giełdowych} \ & \ text { H14} = \ text {najwyższa cena handlowa w tym samym okresie 14 dni} \ \ end {wyrównany}$ % K = 100 (H14-L14C-L14) gdzie: C = ostatnia cena zamknięcia L14 = najniższa z 14 poprzednich sesji handlowych H14 = najwyższa cena w tym samym 14-dniowym okresie

W pobliżu $\begin{matrix} %RE = 3 okresowa średnia krocząca% K \end{matrix} \ begin {wyrównany} i \ text {% D} = \ text {średnia krocząca z 3 okresów \% K} \ \ end {wyrównana}$ % D = średnia krocząca z 3 okresów% K

Poziomy powyżej 80 wskazują na wykupienie, podczas gdy poziomy poniżej 20 wskazują na wyprzedaż.

Zespoły Bollingera: Zespoły Bollingera wychwytują ważny aspekt zmienności. Identyfikują górny i dolny poziom jako dynamicznie generowane pasma na podstawie ostatnich zmian cen zabezpieczenia.

Powszechnie stosowane wartości to 12 dla prostej średniej ruchomej i dwie dla standardowego odchylenia dla górnych i dolnych pasm.

Skurcz i ekspansja pasm wskazują na sygnały zwrotne, które pomagają traderom zajmować odpowiednie pozycje w opcjach binarnych. Sytuacje wykupienia są wskazane, jeśli bieżąca cena rynkowa (CMP) jest powyżej górnego przedziału. Podczas gdy nadmierna sprzedaż jest wskazana, gdy CMP jest niższy niż dolne pasmo.

Wyzwaniem w handlu opcjami binarnymi jest prawidłowe prognozowanie trwałości trendu w danym okresie. Na przykład inwestor może zająć właściwą pozycję dla indeksu, przewidując, że osiągnie 1250 pod koniec pięciogodzinnego okresu, ale poziom został osiągnięty w ciągu pierwszych dwóch godzin. Konieczne jest stałe monitorowanie przez pozostałe trzy godziny, jeśli inwestor planuje utrzymać pozycję do momentu wygaśnięcia lub po osiągnięciu poziomu należy zastosować określoną strategię (jak wyrównywanie pozycji).

Dolna linia:

Wskaźniki techniczne omówione powyżej powinny być stosowane do terminowych działań przy stałym monitorowaniu. Jedną z głównych wad wskaźników technicznych jest to, że wyniki i obliczenia są oparte na danych z przeszłości i mogą generować fałszywe sygnały. Handlowcy powinni zachować ostrożność przy szczegółowym testowaniu historycznym i dokładnej analizie aktywów wysokiego ryzyka i zwrotów, takich jak opcje binarne.

Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy Opis