SPDR S&P 500 ETF (SPY) jest określany jako „pająki” przez aktywnych handlowców i inwestorów. Pająki spadły o 20, 4% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 293, 94 USD ustalonego 21 września do najniższego poziomu z 26 grudnia 233, 76 USD, co oznaczało bessę.
ETF został zamknięty w poniedziałek, 11 lutego, kwotą 270, 62 USD, co stanowi wzrost o 8, 3% w 2019 r. I wzrost o 15, 8%, ponieważ w dniu 26 grudnia był tak niski, jak 233, 76 USD. To dobry wzrost na rynku niedźwiedzi, ale z ETF poniżej „śmierci krzyż ”, może być czas na zmniejszenie zasobów, ponieważ Pająki testują swoją 200-dniową prostą średnią ruchomą, obecnie 274, 08 USD.
Przyspieszający spadek do najniższego poziomu z 26 grudnia był napędzany sprzedażą przymusową, a nie sprzedażą paniki. FINRA poinformowała, że zadłużenie z tytułu marży znacznie spadło w czwartym kwartale. Według moich szacunków inwestorzy musieli zebrać od 50 do 60 miliardów dolarów w czwartym kwartale, aby zrealizować wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
FINRA
Gdy 26 grudnia Pająki handlowały za 233, 76 $, ETF włączyła się do dziesięciocentówki. Głównym powodem zakupu 26 grudnia był fakt, że minimum było testem prostej 200-tygodniowej średniej kroczącej lub „powrotu do średniej”, a następnie 234, 71 USD. Okazało się, że jest to prawidłowe wezwanie, ponieważ 26 grudnia był klasycznym „kluczowym odwróceniem”. Ilekroć ticker ustawia cykl na niskim poziomie, a następnie zamyka się powyżej maksimum z poprzedniego dnia, następuje wymiana handlowa. Zamknięcie z 24 grudnia w wysokości 246, 18 USD było znacznie powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia - 240, 83 USD.
Moim pierwszym celem w 2019 r. Był mój półroczny ryzykowny poziom 266, 14 USD, który stał się magnesem 30 stycznia dzięki gołębiemu komentarzowi, który odbył się po spotkaniu FOMC tego dnia. Od tej daty większość obserwatorów Fed zastanawia się, jakie są zasady Fed.
Śledzę Rezerwę Federalną od 1972 roku i oto moje zdanie. Rezerwa Federalna wykorzystuje swój bilans jako podstawowe narzędzie polityki pieniężnej. FOMC zaostrzyła politykę pieniężną w styczniu bez podnoszenia stóp. Według stanu na dzień 6 lutego bilans wyniósł 4, 026 bilionów dolarów, co oznacza spadek o 474 miliardy dolarów, odkąd rozpakowywanie bilansu rozpoczęło się w październiku 2017 roku. Bilans wyniósł 4, 5 biliona dolarów, gdy rozpoczął się wielki relaks. Całkowite odprężenie w styczniu wyniosło 32 miliardy dolarów, przy założeniu, że redukcja o 14 miliardów dolarów była spowodowana dojrzewaniem Treasuries 31 stycznia.
Rezerwa Federalna
Moje wezwanie do FOMC: Uważam, że Rezerwa Federalna utrzyma stopę funduszy federalnych na poziomie 2, 25% do 2, 50%, ponieważ jest to zmieniona „normalna”. Bilans Fedu stanie się głównym narzędziem polityki pieniężnej w miarę dalszego rozwijania się, ale w dłuższej perspektywie Fed może zwiększyć bilans bez stosowania luzowania ilościowego.
Dzienny wykres dla SPY
MetaStock Xenith
Spadek na rynku niedźwiedzi rozpoczął się po tym, jak Pająki osiągnęły najwyższy w ciągu dnia najwyższy poziom 293, 94 USD w dniu 20 września 2018 r. Gdy ETF spadł, „krzyż śmierci” powstał 7 grudnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowa prosta średnia ruchoma, wskazująca, że nastąpią niższe ceny. To prześledziło ETF do najniższego z 26 grudnia 233, 76 USD i dnia „kluczowego odwrócenia”, który potwierdził zbywalny wzrost rynku niedźwiedzi. Pod „krzyżem śmierci” strategia polega na zmniejszeniu zasobów siły do 200-dniowego SMA, który obecnie kosztuje 274, 08 USD.
Zamknięcie 249, 92 $ w dniu 31 grudnia zaowocowało trzema poziomymi liniami. Mój półroczny pivot wynosi 266, 14 USD, a moje roczne i kwartalne ryzykowne poziomy wynoszą odpowiednio 285, 86 USD i 292, 16 USD. Zamknięcie 269, 93 USD 31 stycznia spowodowało, że pozioma linia wyniosła 277, 88 USD, co jest moim ryzykownym poziomem w lutym. Poziom wartości w tym tygodniu wynosi 260, 22 USD. ETF Spiders wyskoczył powyżej półrocznego obrotu na 266, 14 USD 30 stycznia po gołębich wiadomościach ze spotkania FOMC.
Tygodniowy wykres dla SPY
MetaStock Xenith
Tygodniowy wykres dla pająków jest pozytywny od tygodnia 18 stycznia, a ETF jest powyżej swojej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 266, 6 $. SPY jest obecnie znacznie powyżej swojej 200-tygodniowej prostej ruchomej średniej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 236, 74 USD, po tym jak ta średnia utrzymała się na 234, 71 USD jako okazja do zakupu w tygodniu 28 grudnia. 12 x 3 x 3 tygodniowe wolne stochastyczne przewiduje się, że czytanie zakończy się w tym tygodniu i wzrośnie do 67, 41, z 60, 49 8 lutego.
Strategia handlowa: Teraz, gdy zmniejszyłeś udziały, rezerwując zyski według 200-dniowej prostej ruchomej średniej wynoszącej 274, 08 USD, oto Twoja zaktualizowana strategia. Kup SPY ze względu na słabość do mojego półrocznego obrotu na 266, 14 USD i do poziomu wartości w tym tygodniu na 260, 22 USD, i zmniejsz zasoby do mojego miesięcznego, rocznego i kwartalnego ryzyka odpowiednio na 277, 88, 285, 86 USD i 292, 16 USD.
