Co to jest Intraday Momentum Index (IMI)?
Intraday Momentum Index (IMI) to techniczny wskaźnik, który łączy aspekty analizy świecowej ze wskaźnikiem wytrzymałości względnej (RSI). Wskaźnik śróddzienny został opracowany przez Tushar Chande, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji handlowych.
Kluczowe dania na wynos
- Intraday Momentum Index (IMI) to techniczny wskaźnik, który łączy analizę świecznika ze wskaźnikiem siły względnej w celu zapewnienia wglądu. IMI analizuje związek między ceną otwarcia i zamknięcia papieru wartościowego w ciągu dnia, a nie w jaki sposób / cena zamknięcia różni się w zależności od dnia. Analitycy techniczni mogą wykorzystywać IMI do przewidywania, kiedy zabezpieczenie zostanie wykupione lub wyprzedane.
Zrozumienie indeksu momentu śróddziennego (IMI)
Inwestorzy wykorzystują wskaźniki techniczne do oszacowania, kiedy papier wartościowy, taki jak akcje, powinien zostać zakupiony lub sprzedany. Analiza techniczna, która wykorzystuje wskaźniki techniczne, bada związek między ceną a wolumenem papieru wartościowego w różnych okresach. Wskaźniki, takie jak wskaźnik siły względnej i pasma Bollingera, starają się generować sygnały kupna i sprzedaży bez analizowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jako takie są one ogólnie uważane za bardziej przydatne dla inwestorów krótkoterminowych niż inwestorów długoterminowych.
IMI analizuje związek między ceną otwarcia i zamknięcia papieru wartościowego w ciągu dnia, a nie tym, jak cena otwarcia / zamknięcia zmienia się w zależności od dnia. Łączy w sobie pewne cechy indeksu siły względnej, a mianowicie związek między „zamknięciami w górę” i „zamknięciami w dół” oraz czy istnieje wskazówka, że akcje są wykupione lub wyprzedane, z wykresami świeczników. Wykresy świecowe na dany dzień zawierają „prawdziwe ciało” podkreślające różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia oraz punkty cenowe powyżej górnego i dolnego zwanego cieniem górnym i dolnym.
Analitycy techniczni mogą wykorzystać IMI do przewidywania, kiedy zabezpieczenie zostanie wykupione lub wyprzedane.
W pobliżu IMI = (∑d = 1n Zyski + ∑d = 1n Straty∑d = 1n Zyski) × 100 gdzie: Zyski = CP − OP, w Dni Up - tj. Zamknij> OpenCP = Cena zamknięciaOP = Cena otwarcia Straty = OP− CP, w Dni Down - tj. Open IMI jest obliczany jako suma zysków w dniach upustowych podzielona przez sumę zysków w dniach up plus plus suma strat w dniach przestoju. Jest to następnie mnożone przez 100. Jeśli wynikowa liczba jest większa niż 70, wówczas zabezpieczenie uznaje się za wykupione, a liczba mniejsza niż 30 oznacza, że zabezpieczenie jest wyprzedane. Inwestor przyjrzy się IMI w ciągu kilku dni, przy czym 14 dni to najczęstszy przedział czasowy. Rzućmy okiem na Intraday Momentum Index zastosowany do SPDR S&P 500 ETF (SPY): Powyższy wykres pokazuje, w jaki sposób odsprzedane lub wykupione odczyty IMI mogą generować sygnały kupna i sprzedaży na popularnym indeksie. Chociaż sygnały te nie zawsze są dokładne, mogą zapewniać wyższy stopień dokładności niż zwykłe użycie RSI. Wielu traderów łączy te spostrzeżenia z innymi formami analizy technicznej, aby zmaksymalizować swoje szanse na udany handel. Na przykład mogą szukać warunków wyprzedaży i przełamania wzoru wykresu przed wejściem na długą pozycję.Przykład indeksu momentu śróddziennego
