W poprzednich częściach tej serii na temat systemu handlu potrójnego dr. Alexandra Eldera omawiano różne oscylatory w odniesieniu do drugiego ekranu systemu. Dwa doskonałe oscylatory, które działają wyjątkowo dobrze w systemie, to indeks siły i Elder-Ray; jednakże można również zastosować dowolne inne oscylatory. W części 5 tej serii opisano stochastyczne w odniesieniu do silnych sygnałów tworzonych przez rozbieżności między siłą byków i niedźwiedzi na rynku. W tej sekcji omówimy jeden końcowy oscylator, który może być użyty jako drugi ekran w systemie handlu potrójnego: Williams% R.
Williams% R
Ostatnim oscylatorem, który wymaga rozważenia w związku z jego wykorzystaniem jako drugiego ekranu systemu handlu z potrójnym ekranem, jest Williams% R, który jest interpretowany w podobny sposób jak stochastyczny. Williams% R lub Wm% R mierzy zdolność byków i niedźwiedzi do zamykania dziennych cen akcji na poziomie lub w pobliżu ostatniego przedziału. Wm% R potwierdza siłę trendów i ostrzega przed możliwymi nadchodzącymi zwrotami.
Rzeczywiste obliczenia Wm% R nie zostaną szczegółowo omówione w tej przestrzeni, ponieważ jego aktualną wartość można uzyskać za pośrednictwem najlepszych pakietów oprogramowania handlowego, które są dziś powszechnie dostępne. W swoich obliczeniach Wm% R mierzy umiejscowienie ostatniej ceny zamknięcia w stosunku do ostatniego górnego i dolnego zakresu. Należy zauważyć, że Wm% R wymaga co najmniej cztero-pięciodniowego zakresu cen, aby skutecznie współpracować z systemem handlu z potrójnym ekranem.
Wm% R wyraża odległość od najwyższej wartości szczytowej w swoim zakresie do najniższej wartości dolnej w stosunku do skali 100%. Odległość od ostatniej ceny zamknięcia do górnej granicy zakresu jest wyrażona jako procent całkowitego zakresu. Gdy Wm% R jest równe 0% w skali 100%, byki osiągają szczyt swojej mocy, a ceny powinny zamknąć się na górze zakresu. Innymi słowy, odczyt zerowy, narysowany na górze wykresu, wskazuje maksymalną moc byka. Gdy Wm% R odczytuje 100, niedźwiedzie osiągają szczyt swojej mocy i są w stanie zamknąć ceny na dole ostatniego przedziału.
Wysoki zakres jest dokładną miarą maksymalnej mocy byków w danym okresie. Niski zakres odnosi się do maksymalnej mocy niedźwiedzi w tym okresie. Ceny zamknięcia są szczególnie istotne przy obliczaniu Wm% R, ponieważ codzienne rozliczenie rachunków handlowych zależy od zamknięcia dnia (lub tygodnia lub miesiąca). Wm% R zapewnia dokładną ocenę równowagi sił między bykami i niedźwiedziami na zamknięciu rynku, co jest najistotniejszym momentem dla prawdziwego wyczucia względnej uprzejmości lub niedźwiedzia na rynku.
Jeśli ekstrapolujemy tę koncepcję o jeden poziom dalej, widzimy, że Wm% R pokazuje, która grupa jest w stanie zamknąć rynek na swoją korzyść. Jeśli byki nie mogą całkiem zamknąć rynku na szczycie lub w jego pobliżu podczas rajdu, okazuje się, że byki są nieco słabsze, niż się wydaje. Jeśli niedźwiedzie nie mogą zamknąć rynku w pobliżu minimów podczas bessy, są słabsze niż na powierzchni. Ta sytuacja stwarza możliwość zakupu.
Jeżeli linie odniesienia są rysowane poziomo na poziomach 10% i 90%, dodatkowo poprawia to interpretację Wm% R. Kiedy Wm% zamyka się powyżej górnej linii odniesienia, byki są silne, ale rynek jest wykupiony. Kiedy Wm% R zamyka się poniżej dolnej linii odniesienia, niedźwiedzie są silne, ale rynek jest wyprzedany. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Cofnięcia rynku i ich wykrywanie oraz wprowadzenie do analiz technicznych Wzorce cen .)
Wykupiony i Wyprzedany
W wykupionym stanie Wm% R wzrasta powyżej górnej linii odniesienia, a ceny zamykają się w pobliżu górnej krawędzi zakresu. Może to wskazywać na szczyt rynku, a Wm% R wydaje sygnał sprzedaży. W stanie wyprzedania Wm% R spada poniżej dolnej linii odniesienia, a ceny zamykają się w dolnej części przedziału. Może to wskazywać na dno rynku, a Wm% R wydaje sygnał kupna.
Podczas płaskich zakresów handlu sygnały wykupienia i wyprzedaży działają bardzo dobrze. Jednak gdy rynek wkracza w trend, stosowanie sygnałów wykupienia i wyprzedaży może być niebezpieczne. Wm% R może pozostać blisko górnej granicy zasięgu przez tydzień lub dłużej podczas silnego rajdu. Ten wykupiony odczyt może faktycznie reprezentować siłę rynku, a nie błędny sygnał zwarcia, który Wm% R wyemituje w takich okolicznościach. I odwrotnie, w przypadku silnego trendu spadkowego Wm% R może pozostawać na wyprzedanym terytorium przez długi czas, wykazując w ten sposób słabość, a nie możliwość zakupu.
Z tych powodów wykupione i wyprzedane odczyty Wm% R powinny być stosowane dopiero po zidentyfikowaniu głównego trendu. Właśnie tam pierwszy ekran w systemie handlu potrójnego jest absolutnie niezbędny. Musisz użyć tego pierwszego ekranu, aby sprawdzić, czy jesteś obecnie uwikłany w długoterminowy rynek byka lub niedźwiedzia. (Aby odświeżyć na pierwszym ekranie, zapoznaj się z systemem handlu trzyosobowego - część 1 ).
Jeśli twój długoterminowy wykres pokazuje hossę, bierz sygnały kupna tylko z krótkoterminowego Wm% R i nie wpisuj pozycji krótkiej, gdy daje sygnał sprzedaży. Jeśli Twój tygodniowy wykres wskazuje na bessę, sprzedawaj krótko tylko wtedy, gdy Wm% R daje sygnał sprzedaży, ale nie rób długo, gdy Wm% R zostanie wyprzedany.
Huśtawki awarii
Kiedy Wm% R nie podnosi się powyżej górnej linii odniesienia podczas rajdu i obniża się w środku rajdu, następuje huśtawka niepowodzenia: byki są szczególnie słabe i generowany jest sygnał sprzedaży. Kiedy Wm% R przestaje spadać w środku spadku, nie osiąga dolnej linii odniesienia i zamiast tego pojawia się, następuje odwrotny huśtawka awarii: niedźwiedzie są bardzo słabe i generowany jest sygnał kupna. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odbicie martwego kota: niedźwiedź w stroju byka? Oraz identyfikowanie trendów rynkowych i wskaźnika siły względnej oraz punktów zwrotnych).
Rozbieżności
Ostatnia ważna sytuacja w odczycie Wm% R dotyczy rozbieżności między cenami a Wm% R. Rozbieżności rzadko występują, ale identyfikują absolutnie najlepsze możliwości handlowe. Niedźwiedzia rozbieżność występuje, gdy Wm% R podnosi się powyżej górnej linii odniesienia, a następnie spada i nie może wzrosnąć powyżej górnej linii podczas następnego rajdu. To pokazuje, że byki tracą moc, że rynek prawdopodobnie spadnie i że powinieneś sprzedawać krótko i ustabilizować się powyżej ostatniej wysokiej ceny.
Natomiast uparta rozbieżność występuje, gdy Wm% R spada poniżej dolnej linii odniesienia, a następnie przesuwa się w górę (wzrosty) i nie może spaść poniżej tej konkretnej linii, gdy ceny spadną następnym razem. W upartej rozbieżności inwestorzy powinni iść długo i ochronnie zatrzymać się poniżej ostatniej niskiej ceny. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Polecenie Stop-Loss - Upewnij się, że go używasz i spójrz na strategie wyjścia .)
Nareszcie kolejna część tej serii poświęcona systemowi handlu z potrójnym ekranem zapewni omówienie trzeciego ekranu w systemie. Pierwszy ekran systemu wskazuje przypływ rynku; drugi ekran (oscylator) identyfikuje falę, która płynie pod prąd. Trzeci i ostatni ekran systemu potrójnego ekranu identyfikuje zmarszczki w kierunku przypływu. Są to ruchy cen w ciągu dnia, które wskazują punkty wejścia dla twoich zamówień kupna lub sprzedaży.
Aby nadrobić zaległości w poprzednich sekcjach tej serii, zapoznaj się z systemem handlu trzyosobowego - Część 1 , Część 2 , Część 3 i Część 4 . Lub przejdź do trzeciego ekranu z serii potrójnych ekranów w części 7 .
