Co to jest program oceny kapitału nadzorczego (SCAP)?
Program nadzorczej oceny kapitału (SCAP) był finansowym testem warunków skrajnych największych banków w Ameryce, przeprowadzonym przez System Rezerwy Federalnej tylko raz, w środku kryzysu finansowego z lat 2008–2009.
Test polegał na ocenie buforów kapitałowych amerykańskich instytucji bankowych przeprowadzonej wiosną 2009 roku. Miał on na celu zmierzenie siły finansowej 19 największych instytucji finansowych w kraju.
Kluczowe dania na wynos
- Test SCAP został przeprowadzony tylko raz, w środku kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Test mierzył zdolność największych amerykańskich banków do wytrzymania kolejnego ekstremalnego, ale hipotetycznego przyszłego kryzysu. Dziesięć z 19 banków „zbyt dużych, by upaść” okazało się, że nie mają wystarczającego kapitału na kolejny kryzys.
Kryzys finansowy spowodował, że wiele banków i instytucji zostało poważnie niedokapitalizowanych, a testy warunków skrajnych miały na celu wykazanie, jak dobrze sektor bankowy jest w stanie wytrzymać wpływ poważnego spowolnienia gospodarczego.
Jak działał SCAP
Testy warunków skrajnych przeprowadzono tylko w instytucjach bankowych o aktywach przekraczających 100 mld USD. Były to zasadniczo banki, które Fed uznał za „zbyt duże, by upaść”.
Federalne organy nadzoru bankowego starały się ustalić, czy każda z tych instytucji ma wystarczający bufor gotówkowy, aby wytrzymać straty, jednocześnie zapewniając klientom dostęp do kredytu. W teście warunków skrajnych wykorzystano scenariusz odniesienia do pomiaru kapitału podstawowego każdej instytucji lub dostępnych rezerw gotówkowych każdej instytucji. Instytucje zostały również przetestowane pod kątem skuteczności w stosunku do hipotetycznego i ekstremalnego scenariusza, który jest rodzajem najgorszego scenariusza.
Banki mogą otrzymać jeden z pięciu stopni:
- Dobrze skapitalizowane, odpowiednio skapitalizowane, niedokapitalizowane, znacznie niedokapitalizowane, krytycznie niedokapitalizowane
Hipotetyczny test SCAP
Testy warunków skrajnych przetestowały hipotetyczne wyniki banków w szeregu scenariuszy, niektóre gorsze niż inne. Na przykład w teście warunków skrajnych można zapytać, co by było, gdyby wszystkie poniższe zdarzenia miały miejsce jednocześnie: 10% stopa bezrobocia, 20% spadek na giełdzie i 40% spadek cen mieszkań w całym kraju. Każdy bank został poinstruowany, aby wykorzystać następne dziewięć kwartałów prognozowanych środków finansowych, aby ustalić, czy będą miały wystarczający kapitał, aby przetrwać symulowany kryzys.
Co znalazł Fed
Po zakończeniu testów końcowe wyniki wykazały, że 10 z 19 testowanych banków miałoby niewystarczający kapitał, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe podczas kryzysu finansowego.
Jednak każdy bank, który przeszedł testy, spełniał prawnie wymagane wymogi kapitałowe.
Fed podał do publicznej wiadomości wyniki banków, które przeszły testy warunków skrajnych. Banki, które nie przeszły testów warunków skrajnych, źle trafiły do opinii publicznej.
Ogólnie testy pomogły zidentyfikować wszelkie możliwe zagrożenia związane z katastrofą gospodarczą w sektorze bankowym. Wyniki wywierają presję na banki, aby miały pod ręką wyższe rezerwy na wypadek kolejnego kryzysu finansowego.
