Skalpery starają się czerpać zyski z niewielkich ruchów rynkowych, korzystając z taśmy samoprzylepnej, która nigdy nie stoi w miejscu podczas dnia targowego. Przez lata ten porywający tłum polegał na ekranach licytacji / zapytań poziomu 2, aby zlokalizować sygnały kupna i sprzedaży, odczytując nierównowagę podaży i popytu poza krajową najlepszą ofertą i ofertą (NBBO) lub ceną kupna i sprzedaży, którą widzi przeciętna osoba. Kupowaliby, gdy popyt był ustawiony po stronie licytacyjnej, lub sprzedawali, gdy podaż byłaby ustawiana po stronie ask, księgując zysk lub stratę kilka minut później, gdy tylko zrównoważone warunki powróciły do spreadu.
Metodologia ta działa mniej niezawodnie na naszych nowoczesnych rynkach elektronicznych z trzech powodów. Po pierwsze, portfel zamówień został trwale opróżniony po katastrofie flash w 2010 roku, ponieważ głęboko stojące zamówienia były ukierunkowane na zniszczenie w tym chaotycznym dniu, zmuszając zarządzających funduszami do trzymania ich poza rynkiem lub wykonywania ich w miejscach wtórnych.
Po drugie, transakcje o wysokiej częstotliwości (HFT) dominują teraz w transakcjach śróddziennych, generując niezwykle zmienne dane, które podważają interpretację głębokości rynku. Wreszcie większość transakcji odbywa się teraz z dala od wymian w ciemnych pulach, które nie zgłaszają się w czasie rzeczywistym.
Kluczowe dania na wynos
- Skalpery starają się czerpać zyski z niewielkich ruchów rynkowych, korzystając z taśmy klejącej, która nigdy nie stoi w miejscu podczas dnia targowego. Skalpery mogą sprostać wyzwaniu tej epoki dzięki trzem wskaźnikom technicznym dostosowanym do możliwości krótkoterminowych. warunki są na miejscu, gdy padasz w stratę w szybszym tempie niż zwykle występuje na typowej krzywej zysków i strat.
Skalpery mogą sprostać wyzwaniu tej epoki dzięki trzem wskaźnikom technicznym dostosowanym do możliwości krótkoterminowych. Sygnały używane przez te narzędzia w czasie rzeczywistym są podobne do sygnałów stosowanych w długoterminowych strategiach rynkowych, ale zamiast tego są stosowane do dwuminutowych wykresów. Działają najlepiej, gdy silna tendencja lub silnie ograniczony zasięg kontroluje taśmę intraday; nie działają tak dobrze w okresach konfliktu lub zamieszania.
Będziesz wiedział, że te warunki są na swoim miejscu, gdy padasz w stratę w szybszym tempie niż zwykle występuje na typowej krzywej zysków i strat. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat takich sygnałów.
Strategia wejścia na średnią ruchomą wstążkę
Umieść kombinację 5-8-13 prostej średniej ruchomej (SMA) na dwuminutowym wykresie, aby zidentyfikować silne trendy, które można kupić lub sprzedać krótko na huśtawkach, a także ostrzec o zbliżających się zmianach trendu, które są nieuniknione typowy dzień targowy. Ta strategia handlowa na skórze głowy jest łatwa do opanowania. Wstążka 5-8-13 wyrówna się, wskazując wyżej lub niżej, podczas silnych trendów, które utrzymują ceny przyklejone do SMA 5 lub 8 barów.
Penetracja 13-barowego sygnału SMA zanika, co sprzyja zakresowi lub odwróceniu. Taśma spłaszcza się podczas tych wahań zakresu, a cena może często krzyżować się z taśmą. Skalper następnie obserwuje wyrównanie, z wstążkami obracającymi się wyżej lub niżej i rozkładającymi się, pokazując więcej przestrzeni między każdą linią. Ten niewielki wzór uruchamia krótki sygnał kupna lub sprzedaży.
Względna siła / słabość strategia wyjścia
Skąd scalper wie, kiedy wziąć zyski lub ograniczyć straty? 5-3-3 Stochastyka i 13-taktowe, 3-standardowe odchylenie Bollinger Band używane w połączeniu z sygnałami wstęgowymi na dwuminutowych wykresach działają dobrze na aktywnie handlowanych rynkach, takich jak fundusze indeksowe, komponenty Dow i dla innych szeroko utrzymywał problemy takie jak Apple Inc. (AAPL).
Najlepsze transakcje wstęgowe tworzone, gdy Stochastics zmienia się wyżej z poziomu wyprzedaży lub niżej z poziomu wykupienia. Podobnie, natychmiastowe wyjście jest wymagane, gdy wskaźnik przecina się i toczy przeciw twojej pozycji po zyskownym ciągu.
Czas, który wychodzi bardziej precyzyjnie, obserwując interakcję zespołu z ceną. Zyskaj na penetracji pasma, ponieważ przewidują, że trend zwolni lub odwróci się; strategie skalpowania nie mogą sobie pozwolić na trzymanie się retrospekcji jakiegokolwiek rodzaju. Zrób również wyjście w odpowiednim czasie, jeśli pchnięcie cenowe nie dotrze do zespołu, ale Stochastics przewróci się, co każe ci wyjść.
Gdy poczujesz się komfortowo z przepływem pracy i interakcją między elementami technicznymi, możesz dostosować odchylenie standardowe wyższe do 4SD lub niższe do 2SD, aby uwzględnić codzienne zmiany zmienności. Co więcej, nałóż dodatkowe pasma na bieżący wykres, aby uzyskać szerszą gamę sygnałów.
Skalpowanie wielu wykresów
Na koniec przygotuj 15-minutowy wykres bez wskaźników, aby śledzić warunki tła, które mogą mieć wpływ na wydajność w ciągu dnia. Dodaj trzy wiersze: jeden dla wydruku początkowego i dwa dla najwyższego i najniższego zakresu handlowego, który ustalono w ciągu pierwszych 45–90 minut sesji. Uważaj na akcję cenową na tych poziomach, ponieważ będą one także ustanawiać dwuminutowe sygnały kupna lub sprzedaży na większą skalę. W rzeczywistości przekonasz się, że twoje największe zyski w ciągu dnia handlowego pojawiają się, gdy skalpy dopasowują się do poziomów wsparcia i oporu na 15-minutowych, 60-minutowych lub codziennych wykresach.
Dolna linia
Scalpers nie mogą już ufać analizie głębokości rynku w czasie rzeczywistym, aby uzyskać sygnały kupna i sprzedaży potrzebne do zaksięgowania wielu małych zysków w typowym dniu handlowym. Na szczęście mogą dostosować się do nowoczesnego środowiska elektronicznego i korzystać z omówionych powyżej wskaźników technicznych dostosowanych do bardzo krótkich ram czasowych. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Insing i out of Forex Scalping”)
