Co to jest ryzyko aktuarialne?
Ryzyko aktuarialne odnosi się do ryzyka, które aktuariusze przyjmują w modelach stosowanych do ustalania cen polis ubezpieczeniowych, które mogą okazać się niedokładne lub błędne. Możliwe założenia obejmują częstotliwość strat, powagę strat i korelację strat między kontraktami. Ryzyko aktuarialne znane jest również jako „ryzyko ubezpieczeniowe”.
Kluczowe dania na wynos
- Ryzyko aktuarialne bada możliwość, że założenia aktuariuszy zawarte w modelach stosowanych do wyceny polis ubezpieczeniowych nie zmienią się. Poziom ryzyka aktuarialnego jest proporcjonalny do wiarygodności założeń zastosowanych w modelach cenowych stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu składek. Aktuariusze stosują tabele życia okresu, które pokazują wskaźniki śmiertelności określonej populacji osób, w danym okresie czasu, i stosują tabele życia kohorty, które pokazują ogólne wskaźniki śmiertelności dla całkowitego okresu życia określonej populacji.
Zrozumienie ryzyka aktuarialnego
Poziom ryzyka aktuarialnego jest wprost proporcjonalny do wiarygodności założeń realizowanych w modelach cenowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do ustalania składek.
Życie niesie za sobą wiele zagrożeń. Właściciel domu stoi przed potencjalną zmiennością związaną z możliwością strat ekonomicznych spowodowanych pożarem domu. Kierowca ponosi potencjalną stratę ekonomiczną, jeśli jego samochód zostanie uszkodzony. Grozi mu jeszcze większe szkody, jeśli odniesie obrażenia w wyniku wypadku samochodowego osoby trzeciej, za którą jest odpowiedzialny. Ważnym elementem pracy aktuariusza jest przewidywanie częstotliwości i dotkliwości tych ryzyk, ponieważ dotyczą one odpowiedzialności finansowej za ryzyko przejęte przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia.
Różne modele predykcyjne
Aktuariusze używają różnych rodzajów modeli prognostycznych do oszacowania poziomów ryzyka. Te modele prognostyczne opierają się na założeniach, które mają odzwierciedlać rzeczywiste życie, co ma zasadnicze znaczenie dla wyceny wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Wady w założeniach modelu mogą prowadzić do błędnej wyceny premii. W najgorszym przypadku aktuariusz może nie docenić częstotliwości zdarzenia. Nieprzewidziane zdarzenia spowodują wzrost częstotliwości wypłat, co może doprowadzić do bankructwa ubezpieczyciela.
Tabele życia mogą opierać się na danych historycznych, które często zaniżają śmiertelność niemowląt w porównaniu z regionami, w których odnotowano wyższe wyniki.
Ryzyko aktuarialne i tabele życia
Tabele życia są jednymi z najczęściej stosowanych modeli oceny ryzyka. Urządzenia te są zwyczajowo stosowane do celów wyceny polis ubezpieczenia na życie. Tabele życia starają się przewidzieć prawdopodobieństwo śmierci osoby przed następnymi urodzinami. W naukach aktuarialnych dominują następujące dwa typy tabel życia:
- Tabela okresu życia: Tabela ta pokazuje wskaźniki śmiertelności w danej populacji osób w określonym i wąskim przedziale czasowym. Tabela życia kohortowego: Tabela ta pokazuje ogólne wskaźniki śmiertelności dla całkowitego okresu życia określonej populacji. Narzędzie to, nazywane czasem „tabelą życia generacji”, zakłada, że wszystkie osoby w danej populacji rodzą się w tym samym przedziale czasowym. Tabele te są używane najczęściej, ponieważ mogą przewidywać przyszłe zmiany wskaźnika śmiertelności w danej populacji i mogą analizować wzorce umieralności w czasie.
