Spis treści
- Potrójna wykładnicza średnia ruchoma
- Wzór i obliczenia dla TEMA
- Co mówi ci TEMA?
- TEMA i kierunek trendu
- TEMA na wsparcie i opór
- TEMA vs. DEMA
- Ograniczenia korzystania z TEMA
- Przykład TEMA w świecie rzeczywistym
Co to jest potrójna wykładnicza średnia ruchoma - TEMA?
Potrójna wykładnicza średnia ruchoma została zaprojektowana w celu wyrównania wahań cen, ułatwiając w ten sposób identyfikację trendów bez opóźnień związanych z tradycyjnymi średnimi ruchomymi (MA). Robi to, biorąc wiele wykładniczych średnich kroczących (EMA) oryginalnego EMA i odejmując część opóźnienia.
TEMA jest używany jak inne MA. Może pomóc w określeniu kierunku trendu, zasygnalizować potencjalne krótkoterminowe zmiany lub wycofanie trendu oraz zapewnić wsparcie lub opór.
Kluczowe dania na wynos
- Kąt TEMA może być wykorzystany do wskazania krótkoterminowego kierunku ceny. Formuła TEMA jest złożona i faktycznie odejmuje część opóźnienia. Gdy cena jest wyższa niż TEMA, pomaga potwierdzić wzrost ceny. Gdy cena jest niższa niż TEMA, pomaga to potwierdzić trend spadkowy. Gdy cena przechodzi przez TEMA, może to oznaczać, że cena wycofuje się lub wraca w dół. Gdy cena wzrośnie powyżej TEMA, może rozpocząć się wzrost cen.
Wzór i obliczenia dla TEMA
W pobliżu Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 gdzie: EMA1 = wykładnicza średnia ruchoma (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Wybierz okres ważności. Tak wiele okresów zostanie uwzględnionych w pierwszej EMA. Przy mniejszej liczbie okresów, takich jak 10, EMA będzie ściśle śledzić cenę i uwypuklać trendy krótkoterminowe. Przy dłuższym okresie ważności, takim jak 100, EMA nie będzie tak dokładnie śledzić ceny i uwypukli długoterminowy trend. Oblicz EMA dla okresu ważności. Jest to EMA1. Oblicz EMA EMA1, używając tego samego okresu ważności. Na przykład, jeśli używasz 15 okresów dla EMA1, użyj również 15 w tym kroku. Jest to EMA2. Oblicz EMA EMA2, używając tego samego okresu ważności, jak poprzednio. Podłącz EMA1, EMA2 i EMA3 do formuły TEMA, aby obliczyć potrójną wykładniczą średnią ruchomą.
Co mówi ci TEMA?
TEMA reaguje na zmiany cen szybciej niż tradycyjny MA lub EMA. Wynika to z tego, że część opóźnienia została odjęta w obliczeniach.
TEMA może być używany w taki sam sposób, jak inne rodzaje średnich ruchomych. Głównie kierunek pod kątem TEMA wskazuje na krótkoterminowy (uśredniony) kierunek ceny. Gdy linia jest nachylona, oznacza to, że cena rośnie. Gdy jest pod kątem, cena spada. Wskaźnik nadal ma niewielkie opóźnienie, więc gdy cena zmienia się szybko, wskaźnik może nie zmienić kąta natychmiast. Ponadto im dłuższy okres ważności, tym wolniej TEMA będzie zmieniać swój kąt, gdy cena zmieni kierunek.
TEMA i kierunek trendu
Położenie TEMA w stosunku do ceny dostarcza również wskazówek co do kierunku trendu. Zasadniczo, gdy cena jest wyższa niż TEMA, pomaga potwierdzić wzrost ceny w tym okresie ważności. Gdy cena jest niższa niż TEMA, pomaga potwierdzić, że cena spada w tym okresie ważności. To powiedziawszy, należy wybrać okres retrospekcji, aby tak było przez większość czasu. W związku z tym przedsiębiorca musi wybrać odpowiedni okres ważności dla aktywów, którymi handluje, jeśli zamierza wykorzystać TEMA do pomocy w określeniu trendów.
Jeśli TEMA może pomóc w określeniu kierunku trendu, może również pomóc w identyfikacji zmian trendu, gdy cena zmienia się przez potrójną wykładniczą średnią ruchomą. Jeśli cena jest powyżej średniej, a następnie spada poniżej, może to oznaczać, że trend wzrostowy się odwraca lub przynajmniej, że cena wchodzi w fazę wycofania. Jeśli cena jest poniżej średniej, a następnie przesuwa się powyżej niej, oznacza to, że cena rośnie. Takie sygnały zwrotnicy mogą być wykorzystane do pomocy w podejmowaniu decyzji, czy wejść, czy wyjść.
TEMA na wsparcie i opór
TEMA może również zapewnić wsparcie lub opór dla ceny. Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, po wycofaniu może spaść do TEMA, a następnie cena może wydawać się odbić i dalej rosnąć. Ten ruch zależy od odpowiedniego okresu przeglądu zasobu. Jeśli używasz TEMA do tego celu, powinien on już dawać wsparcie i opór w przeszłości. Jeśli wskaźnik nie zapewniał wsparcia ani oporu w przeszłości, prawdopodobnie nie będzie w przyszłości.
Wreszcie, niektórzy inwestorzy używają TEMA, zwykle z krótkim okresem podsumowania, jako alternatywy dla samej ceny. Pojedyncza linia odfiltrowuje większość hałasu z tradycyjnych świec lub wykresów słupkowych. Pod tym względem działałby również wykres liniowy.
TEMA a podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA)
Oba te wskaźniki mają na celu zmniejszenie opóźnień związanych ze wskaźnikami opartymi na średnich. TEMA zmniejsza opóźnienie bardziej niż podwójna wykładnicza średnia ruchoma. Formuła DEMA jest inna, co oznacza, że dostarczy inwestorowi nieco inne informacje i sygnały. Oblicza się go poprzez pomnożenie EMA ceny przez dwa, a następnie odjęcie EMA oryginalnej EMA.
Ograniczenia korzystania z TEMA
Chociaż TEMA zmniejsza opóźnienie, nadal dziedziczy niektóre tradycyjne problemy innych średnich kroczących. Głównie, MA są przede wszystkim przydatne na trendach rynkowych, kiedy cena wykonuje stałe ruchy w jednym lub drugim kierunku. W niepewnych czasach, gdy cena waha się w tę iz powrotem, MA lub TEMA mogą zapewniać niewielki wgląd i generować fałszywe sygnały, ponieważ zwrotnice mogą nie skutkować ciągłym ruchem, dopóki cena pozostaje w zakresie wahań.
Zmniejszenie opóźnień może przynieść korzyści niektórym handlowcom, ale innym nie. Niektórzy inwestorzy wolą, aby ich wskaźniki były opóźnione, ponieważ nie chcą, aby ich wskaźnik reagował na każdą zmianę ceny. Ponieważ TEMA szybciej reaguje na zmiany cen, będzie śledzić cenę bliżej niż na przykład zwykła średnia ruchoma (SMA). Ale oznacza to również, że cena może przekroczyć TEMA po mniejszym ruchu cenowym niż to, co jest wymagane do przekroczenia SMA. Inwestorzy zazwyczaj nie chcą aktywnie handlować, więc nie chcą być wyrzucani z pozycji, chyba że nastąpi znacząca zmiana trendu.
Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. Które użyć sprowadza się do osobistych preferencji i tego, co najlepiej sprawdza się w strategii, której ktoś używa.
TEMA najlepiej jest stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza cen akcji, inne wskaźniki techniczne i analiza fundamentalna.
Przykład TEMA w świecie rzeczywistym
Oto przykład potrójnej wykładniczej średniej ruchomej zastosowanej do wykresu SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Potrójna wykładnicza średnia ruchoma wygładza akcję cenową. Kąt TEMA pomaga określić ogólny kierunek trendu nawet podczas codziennego hałasu o niewielkich wahaniach cen.
