Co to jest korelacja szeregowa?
Korelacja szeregowa to związek między zmienną a opóźnioną wersją samej siebie w różnych przedziałach czasowych. Powtarzające się wzorce często wykazują korelację szeregową, gdy poziom zmiennej wpływa na jej przyszły poziom. W finansach korelacja ta jest wykorzystywana przez analityków technicznych do określania, jak dobrze cena papieru wartościowego w przeszłości przewiduje cenę przyszłą.
Korelacja szeregowa jest również znana jako autokorelacja lub korelacja opóźniona.
Kluczowe dania na wynos
- Korelacja szeregowa to związek między daną zmienną a jej opóźnioną wersją w różnych przedziałach czasowych. Zmienna, która jest skorelowana szeregowo, ma wzór i nie jest losowa. Analitycy techniczni weryfikują rentowne wzorce papierów wartościowych lub grup papierów wartościowych i określają ryzyko związane z możliwościami inwestycyjnymi.
Deklaracja korelacji szeregowej
Korelacja szeregowa jest używana w statystykach do opisania związku między obserwacjami tej samej zmiennej w określonych okresach. Jeśli szeregowa korelacja zmiennej jest mierzona jako zero, nie ma korelacji i każda z obserwacji jest od siebie niezależna. I odwrotnie, jeśli szeregowa korelacja zmiennej odchyla się w kierunku jednego, obserwacje są skorelowane szeregowo, a na przyszłe obserwacje wpływają wartości z przeszłości. Zasadniczo zmienna skorelowana szeregowo ma wzór i nie jest losowa.
Terminy błędów występują, gdy model nie jest całkowicie dokładny i powoduje różne wyniki w aplikacjach w świecie rzeczywistym. Gdy składniki błędu z różnych (zwykle sąsiednich) okresów (lub obserwacji przekroju) są skorelowane, składnik błędu jest skorelowany szeregowo. Korelacja szeregowa występuje w badaniach szeregów czasowych, gdy błędy związane z danym okresem przenoszą się na przyszłe okresy. Na przykład, przewidując wzrost dywidend z akcji, przeszacowanie w ciągu jednego roku doprowadzi do przeszacowania w kolejnych latach.
Korelacja szeregowa może uczynić symulowane modele handlu bardziej dokładnymi, co pomaga inwestorowi opracować mniej ryzykowną strategię inwestycyjną.
Analiza techniczna wykorzystuje miary korelacji szeregowej podczas analizy wzoru zabezpieczenia. Analiza opiera się całkowicie na zmianach cen akcji i związanej z nimi wielkości, a nie na podstawach spółki. Specjaliści od analizy technicznej, jeśli prawidłowo stosują korelację szeregową, identyfikują i weryfikują zyskowne wzorce lub papiery wartościowe lub grupę papierów wartościowych i dostrzegają okazje do inwestowania.
Pojęcie korelacji szeregowej
Korelacja szeregowa była pierwotnie stosowana w inżynierii, aby określić, jak sygnał, taki jak sygnał komputerowy lub fala radiowa, zmienia się w porównaniu do siebie w czasie. Koncepcja zyskała na popularności w kręgach ekonomicznych, ponieważ ekonomiści i praktycy ekonometrii używali tego środka do analizy danych ekonomicznych w czasie.
Niemal wszystkie duże instytucje finansowe zatrudniają obecnie analityków ilościowych, zwanych kwantami. Ci analitycy handlu finansowego wykorzystują analizę techniczną i inne wnioskowania statystyczne do analizy i prognozowania rynku akcji. Ci modelerzy próbują zidentyfikować strukturę korelacji w celu poprawy prognoz i potencjalnej rentowności strategii. Ponadto identyfikacja struktury korelacji poprawia realizm dowolnych symulowanych szeregów czasowych opartych na modelu. Dokładne symulacje zmniejszają ryzyko strategii inwestycyjnych.
Kwanty są integralną częścią sukcesu wielu z tych instytucji finansowych, ponieważ zapewniają modele rynkowe, które następnie wykorzystuje instytucja jako podstawa strategii inwestycyjnej.
Korelacja szeregowa była pierwotnie stosowana w przetwarzaniu sygnałów i inżynierii systemów, aby określić, jak sygnał zmienia się wraz z upływem czasu. W latach 80. ekonomiści i matematycy rzucili się na Wall Street, aby zastosować tę koncepcję do przewidywania cen akcji.
Korelację szeregową między tymi kwantami określa się za pomocą testu Durbina-Watsona. Korelacja może być dodatnia lub ujemna. Cena akcji wykazująca dodatnią korelację szeregową ma wzór pozytywny. Zabezpieczenie, które ma ujemną korelację szeregową, ma z czasem negatywny wpływ na siebie.
