Co to jest dynamiczny indeks pędu?
Dynamiczny wskaźnik pędu jest technicznym wskaźnikiem stosowanym do ustalenia, czy składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Wskaźnik ten, opracowany przez Tushar Chande i Stanley Kroll, jest podobny do wskaźnika siły względnej (RSI). Główną różnicą między nimi jest to, że RSI wykorzystuje do obliczeń stałą liczbę przedziałów czasowych (zwykle 14), podczas gdy dynamiczny indeks pędu wykorzystuje różne okresy, gdy zmienia się zmienność, zwykle od pięciu do 30.
Wskaźnik może być wykorzystywany do generowania sygnałów handlowych zgodnie z kierunkiem trendu, gdy rynek jest trendy, lub może także dostarczać sygnały kupna i sprzedaży na rynku o różnym zasięgu., wskaźnik dynamiki pędu będzie czasami zwany DMI dla zwięzłości, ale nie należy go mylić z kierunkowym wskaźnikiem ruchu (DMI).
Kluczowe dania na wynos
- Dynamiczny indeks pędu wykorzystuje mniejszą liczbę okresów do obliczenia, gdy zmienność jest wysoka, i więcej okresów, gdy zmienność jest niska. Gdy wskaźnik jest poniżej 30, cena składnika aktywów jest uważana za wyprzedaży. Gdy wskaźnik jest wyższy niż 70, cena jest uważana za wykupioną. Gdy cena wyprowadza się z wyprzedanego terytorium, może być interpretowana jako sygnał kupna, jeśli cena waha się lub jest w trendzie wzrostowym. Kiedy cena wyprowadza się z wykupionego terytorium, może być używany jako sygnał krótkiej sprzedaży, jeśli cena waha się lub w trendzie spadkowym.
Wzór na dynamiczny indeks pędu
W pobliżu Dynamiczny Indeks Momentum = RSI = 100-1 + RS100 Obliczanie RS wymaga okresu wstecznego (zwykle 14), który zmienia się, jeśli tworzy się DMIT, aby obliczyć, ile okresów należy użyć dla DMI: StdA = MA10 StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD określa, ile okresów należy zastosować dla każdej wartości RS TD Max = 30 TD Min = 5 gdzie: Std = odchylenie standardowe MA1 0 = 10-okresowa prosta średnia krocząca SDC5 = pięć -dniowe odchylenie standardowe cen zamknięcia TD Max = Użyj 30, jeśli TD jest większy niż 30 TD Min = Użyj 5, jeśli TD jest mniejszy niż 5
Jak obliczyć dynamiczny indeks pędu
Dynamiczny wskaźnik pędu wykorzystuje formułę RSI, ale DMI używa różnych okresów przeglądu, od 5 do 30 dla każdego obliczenia RS, podczas gdy RSI zazwyczaj jest ustalony na 14. Aby znaleźć okres przeglądu wymagany dla każdego obliczenia RS, gdy obliczając DMI, wykonaj następujące kroki:
- Oblicz odchylenie standardowe z ostatnich pięciu cen zamknięcia. Weź 10-okresową średnią ruchomą odchylenia standardowego obliczonego w kroku 1. Jest to StdA. Podziel krok po kroku dwa, aby uzyskać Vi. Oblicz TD, dzieląc 14 przez Vi. Dla wyniku używaj tylko liczb całkowitych, ponieważ mają one reprezentować przedziały czasowe, a zatem nie mogą być frakcjami ani ułamkami dziesiętnymi. TD jest ograniczony od 5 do 30. Jeśli przekroczysz 30, użyj 30. Jeśli nie masz 5, użyj 5. TD jest ile okresów jest używanych w obliczeniach RS. Oblicz RS, używając liczby okresów podyktowanych przez TD. Powtarzaj po zakończeniu każdego okresu.
Co mówi ci wskaźnik dynamicznego pędu?
Handlowcy interpretują dynamiczny indeks pędu w taki sam sposób, jak RSI. Odczyty poniżej 30 uważa się za wyprzedane, a poziomy powyżej 70 uważa się za wykupione. Wskaźnik oscyluje między 0 a 100.
Liczba okresów używanych w dynamicznym indeksie pędu maleje wraz ze wzrostem zmienności bazowych papierów wartościowych, dzięki czemu wskaźnik ten lepiej reaguje na zmiany cen niż RSI. Jest to szczególnie przydatne, gdy cena aktywów zmienia się szybko, gdy zbliża się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu. Ponieważ wskaźnik jest bardziej czuły, inwestorzy mogą potencjalnie znaleźć wcześniejsze punkty wejścia i wyjścia niż w przypadku RSI.
Dynamiczny indeks pędu może pomóc traderom w określeniu, kiedy wycofanie zbliża się do końca na rynku trendów lub na ograniczonym zakresie.
Podczas rynku na dystansie handlowcy obserwują, czy wskaźnik spadnie poniżej 30 i cofną się powyżej niego, aby uruchomić długi handel. Sprzedają się wtedy, gdy wskaźnik przesunie się powyżej 70 lub zbliża się do górnej granicy zakresu. Mogą następnie sprzedać krótko, gdy wskaźnik wzrośnie poniżej 70, zakładając, że zakres jest nadal nienaruszony.
Podczas trendu wzrostowego inwestorzy mogą obserwować, czy wskaźnik spadnie poniżej 30 i wzrośnie z powrotem powyżej, aby uruchomić długi handel.
Podczas trendu spadkowego obserwuj, czy wskaźnik wzrośnie powyżej 70, a następnie spadnie poniżej niego, aby wywołać krótką transakcję.
30 i 70 są poziomami ogólnymi i mogą być zmieniane przez tradera. Na przykład trader może zamiast tego wybrać 20 i 80.
Przykład użycia dynamicznego indeksu momentu
Na poniższym wykresie zakreślony obszar pokazuje potencjalną konfigurację handlu w Illinois Tool Works Inc. przy użyciu dynamicznego indeksu pędu i poziomego wsparcia cen. Gdy cena wycofała się, aby przetestować poprzednią huśtawkę na początku kwietnia, wskaźnik dał wyprzedany odczyt poniżej 30. Konfiguracja transakcji została potwierdzona, gdy cena nie zamknęła się poniżej poprzedniego minimum, a wskaźnik zaczął rosnąć powyżej 30.
Inwestorzy mogą złożyć zlecenie stop-loss albo poniżej poprzedniego minimalnego obrotu lub poniżej ostatniego minimalnego obrotu, aby zapobiec stracie, jeśli transakcja skierowana będzie przeciwko nim. (Więcej informacji znajduje się w: Jak korzystać z Dynamicznego Wskaźnika Momentum do tworzenia strategii handlu na rynku Forex?)
Różnica między dynamicznym indeksem pędu a stochastycznym oscylatorem
Oba te wskaźniki mierzą pęd, ale robią to na różne sposoby, a zatem wytwarzają różne wartości i sygnały handlowe. DMI automatycznie dostosowuje liczbę okresów wykorzystywanych do obliczeń na podstawie zmienności. Stochastyczny oscylator tego nie robi. Ma ustalony okres ważności. Stochastyczny oscylator ma również linię sygnałową, która generuje dodatkowe rodzaje sygnałów handlowych. Linię sygnałową można również dodać do wskaźnika dynamicznego pędu.
Ograniczenia korzystania z dynamicznego indeksu momentu
Wykupienie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na sprzedaż, ani wyprzedaży niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup. Gdy ceny spadają, aktywa mogą pozostać na zbyt długim terytorium. Wskaźnik może nawet wyjść z wyprzedaży, ale to nie znaczy, że cena znacznie wzrośnie. Podobnie w przypadku trendu wzrostowego cena może pozostać wykupiona przez długi czas, a kiedy wyprowadzi się z wykupionego terytorium, niekoniecznie oznacza to, że cena spadnie.
Wskaźnik analizuje ruch cen w przeszłości. Z natury nie ma charakteru predykcyjnego.
Chociaż wskaźnik pozostaje mniejszy niż RSI, nadal występuje pewne opóźnienie. Cena mogła już znacznie wzrosnąć przed pojawieniem się sygnału handlowego. Oznacza to, że sygnał może wydawać się dobry na wykresie, ale pojawił się zbyt późno, aby trader mógł uchwycić większość ruchu cenowego.
Zachęca się inwestorów, aby zastanowili się, czy dany zasób waha się, czy zmienia, aby pomóc w filtrowaniu sygnałów handlowych. Zalecane są również inne formy analizy, takie jak działanie cenowe, analiza fundamentalna lub inne wskaźniki techniczne.
