Cykle kupna i sprzedaży ujawniają ukryte intencje największych graczy na rynku, którzy angażują się w strategie makro wpływające na kierunek cen. Inwestorzy i handlowcy mogą zidentyfikować te cykle za pomocą narzędzi technicznych, które mierzą trwałość wypychania za tymi cyklami i mogą wykorzystać te pomiary, aby przewidzieć, kiedy takie cykle zostaną zmienione z kupna na sprzedaż i odwrotnie. Te naturalne rytmy pokazują swoją największą moc w głównych indeksach i kontraktach futures, które kierują tysiącami bazowych instrumentów kapitałowych, obligacji i forex.
S & P-500, Nasdaq-100 i Russell-2000 służą temu celowi w szerokim koszyku akcji, mieląc przez łatwo obserwowane cykle, które mówią uczestnikom, jak agresywni lub defensywni muszą być, gdy wchodzą na rynek.
Popularne narzędzia analityczne, takie jak stochastics i Wilders RSI, mierzą te impulsy, często z zaskakującą dokładnością. Z kolei inwestorzy i handlowcy mogą wykorzystywać te pomiary do strategii wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem, niezależnie od tego, czy koncentrują się na śróddziennych, dziennych, tygodniowych, a nawet miesięcznych okresach utrzymywania.
Stochastyczne
Inwestor papierów wartościowych George Lane spopularyzował wskaźnik stochastyczny w latach 50. XX wieku. Jest to zwodniczo prosta formuła, która porównuje bieżący pasek cen z ustalonym wyborem wzlotów i upadków. Być może ze względu na swoją prostotę wielu techników XXI wieku nie rozumie swojej ogromnej siły w przewidywaniu cyklicznych zwrotów indeksów i poszczególnych instrumentów. To czyni go niemal idealnym narzędziem do dekonstrukcji ukrytych sił, które poruszają nowoczesne rynki. Jak zawsze, analiza analizy z kilku kierunków daje bardziej wiarygodne wyniki, a stochastyka działa najlepiej w połączeniu z wzorcami cen, średnimi ruchomymi i narzędziami pędu, takimi jak dywergencja średniej ruchomej zbieżności (MACD).
Stochastycy określają poziomy wykupienia i wyprzedaży, gdy cykle osiągają swoje szczyty i są gotowe do przewrócenia. Z doświadczenia wiemy jednak, że rynki mogą pozostać wykupione lub wyprzedane przez długi czas. To zastrzeżenie dezorientuje graczy rynkowych, którzy szukają wskaźników typu Świętego Graala, które we wszystkich przypadkach wywołują proste i jednoznaczne sygnały. Ta naturalna niepewność wymaga określonych filtrów cen i czasu, aby poprawić przewidywalność. Dwie linie utworzone przez wskaźnik służą temu celowi, opóźniając walidację cyklicznych zwojów, aż przecinają się na ekstremalnych poziomach, a następnie zbliżają się do punktu środkowego siatki analizy.
Zwłaszcza cotygodniowe cykle wykazują ogromną wartość w czasie rynku zarówno dla głównych instrumentów, jak i poszczególnych pozycji. Stochastics jest niemal kuloodporny, jeśli chodzi o analizę makroekonomiczną, szczególnie gdy szerokie średnie wartości wpływają na kluczowe poziomy wsparcia lub oporu, a technicy usiłują wezwać do wybuchu lub awarii, która powoduje poważne odwrócenie.
Inwestorzy i handlowcy mają wiele do stracenia w tych punktach zwrotnych, decydując, czy kupić w oczekiwaniu na przełom lub załamanie, czy też zaniknąć w obecnym kierunku i wejść w przeciwną pozycję, która przyniesie zyski podczas odwrócenia.
Przyjrzyjmy się dwóm cotygodniowym aplikacjom stochastycznym, których możesz użyć, aby poprawić swój czas na rynku.
Krzyże i bierzmowanie
Jest sierpniowy weekend i przeglądasz postępy na rynku, aby sprawdzić, czy nie są wymagane żadne korekty twojego długiego ekspozycji z boku. S & P-500 i Nasdaq-100 właśnie osiągnęły rekordowe wyniki na hossie, ale Russell-2000 osiąga słabe wyniki, złapany w duży zakres handlowy. Stochastyka na wszystkich trzech instrumentach wzrosła do wykupionych poziomów.
Nie trzeba się martwić, gdy stochastyka po raz pierwszy wznosi się ponad magiczną linię wykupienia. W rzeczywistości rynki często odnotowują swoje największe zyski, gdy wskaźniki rosną na tak ekstremalnych poziomach. Jednak teraz mówi ci, abyś usiadł i zwracał baczną uwagę, ponieważ niedźwiedzi przejście do nowego cyklu sprzedaży trwającego od 6 do 12 tygodni może nadejść w dowolnym momencie.
Kolejna zmiana warunków technicznych następuje, gdy szybkie linie stochastyczne (niebieskie) przecinają wolne linie (czerwone) w pierwszych dwóch tygodniach września. To uruchamia sygnały wczesnego ostrzegania dla nowych cykli sprzedaży, które pozostaną niepotwierdzone, dopóki szybkie linie nie spadną poniżej poziomów wykupienia i do środkowych punktów siatki analizy. Odbywa się to szybko po zwrotnicach, potwierdzając rozpoczęcie nowych cykli sprzedaży.
Jeśli handlujesz indeksami bezpośrednio za pośrednictwem kontraktów futures lub funduszy ETF, te niedźwiedzie sygnały powinny być używane do sprzedaży długich pozycji lub otwierania nowej krótkiej sprzedaży. To inna historia, jeśli zajmujesz pozycje kapitałowe, ponieważ wpływ cyklicznych zwrotów indeksów zależy od korelacji, co oznacza tendencję pojedynczych akcji do dopasowania kierunku ceny do najbardziej powiązanych indeksów lub indeksów. Twoje pozycje wykazują korelację, jeśli zaobserwujesz zgodność między trendami i wzorcami, którymi handlujesz, a działaniami cenowymi w głównych indeksach.
Na przykład większość akcji o małej kapitalizacji silnie koreluje z cyklicznymi zwrotami Russella-2000, co mówi nam, że ryzyko znacznie wzrasta, gdy trzyma się w przeciwnym kierunku do crossovera. To ta sama historia z wielką technologią i Nasdaq-100, a także finansami i S & P-500. Konkluzja: Zakręty cykli to zwykle wezwania do przebudzenia w celu kontrolowania ryzyka, czy to przez wyjścia, zatrzymania, ochronę opcji czy zmianę pozycji. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 4 powody, dla których korelacja rynku ma znaczenie .)
Cotygodniowe cykle i weryfikacja krzyżowa
Żaden wskaźnik nie działa dobrze w próżni, a cotygodniowe stochastyka nie jest wyjątkiem. Niezawodność tego narzędzia zwiększa się geometrycznie w połączeniu z wzorcami cen, analizą Fibonacciego i średnimi ruchomymi. Oprócz potwierdzania lub odrzucania cyklicznych zwojów, dodatkowe narzędzia określają konkretne poziomy, na których drukowane są pośrednie blaty i spody, a także przewidują, jak daleko posuną nowe impulsy kupna lub sprzedaży, zanim zaczną działać przeciw-impulsy.
Akcje Google osiągnęły rekordowy poziom powyżej 600 USD na początku 2014 roku i zostały wyprzedane, a cotygodniowe stochastycy spadały z poziomu wykupienia. Kilka tygodni później osiągnęło wyprzedane odczyty (A), podczas gdy cena kształtowała się znacznie powyżej 50-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) blisko 500 USD. Wskaźnik przeszedł na stronę kupna w kwietniu (B) i umarł jako pomost, podczas gdy spadek trwał do początku maja.
Stado odbiło się następnie przez dwa tygodnie z rzędu na 50-tygodniowym EMA, co zrównało się z 50% zniesieniem rajdu Fibonacciego. Szybka linia stochastyczna (niebieska) podniosła się powyżej poziomu wyprzedaży w drugim tygodniu testów na średniej ruchomej, emitując potwierdzony sygnał zakupu, który idealnie pasował do silnego odbicia, który dodał prawie 50 punktów w ciągu najbliższych czterech tygodni.
Ryzyko związane ze stosowaniem cotygodniowych stochastycznych
Na koniec zastanówmy się nad kilkoma zagrożeniami związanymi ze stosowaniem cotygodniowego stochastyka do pomiaru rynku. Wskaźnik może wyliczyć oscylacje, które podważają dokładną prognozę, ponieważ może spędzać miesiące bez uderzania w wykupione lub wyprzedane sygnały. I nawet gdy cykliczne oscylacje są pięknie proporcjonalne pod względem wielkości i czasu, szybka linia może nadal zatrzymać się w połowie i wstecz, zwarcie strategii odwracania i handlujących cyklami pułapkowania.
Najlepszą obroną, biorąc pod uwagę tę naturalną złożoność, jest wycofanie się od modelu cen i innych narzędzi technicznych, gdy stochastyka nie emituje silnie kierunkowego sygnału. Z kolei wskaźnik stanowi cenny komunikat na temat obecnego stanu tego rynku, tj. Przeciera się przez pomieszany okres, w którym ani byki, ani niedźwiedzie nie mają znaczącej przewagi.
Dolna linia
Tygodniowy wskaźnik stochastyczny ujawnia powtarzające się wzorce presji kupna i sprzedaży, które mogą być przewidywane i wykorzystywane przez uważnych inwestorów i traderów. Sztuka polega na tym, aby płynąć z prądem i w miarę możliwości dopasowywać pozycjonowanie do tych naturalnych oscylacji.
Inteligentni inwestorzy określą czas swoich ruchów rynkowych zgodnie z sygnałami wysyłanymi przez wzorce cykli kupna / sprzedaży i wykorzystają je, aby przewidzieć odwrócenie lub możliwości dostosowania swojej ekspozycji, ale będą też temperować swoje podejście ze świadomością, że za pomocą innych narzędzi do tworzenia wykresów uzupełnienie analizy stochastycznej jest bardziej niezawodnym sposobem zapewnienia dokładności podczas śledzenia ruchów rynków. Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Wybierz odpowiednie ustawienia swojego stochastycznego oscylatora .)
