Nietypowe sygnały handlowe dotyczące poszczególnych akcji w przeszłości były w stanie prognozować rynek, który ma wkrótce spaść. Ostrzeżenia te stanowią również jeden na jeden punkt dla oportunistycznych punktów wejścia. Jest to bardzo cenne dla tych, którzy stoją na uboczu, czekając na wycofanie się na tym wieloletnim hossie. Pisałem o tym niezwykle rzadkim sygnale pod koniec stycznia tego roku, który krzyczał, że spadek zapasów jest tuż za rogiem. Rynki pękły w ciągu kilku godzin od opublikowania tego artykułu. Ponieważ sygnały są tak rzadkie, zwracamy szczególną uwagę, kiedy się pojawiają.
Dzisiejsza dyskusja jest trochę inna. Pokażę wam, w jaki sposób Mapsignals wykorzystuje te dane do prognozowania tych rzadkich zdarzeń. Sposób, w jaki działa nasz nietypowy sygnał handlowy, polega na tym, w jaki sposób stosujemy wiele pomiarów do zachowania giełdowego w danym dniu. Mówiąc najprościej, szukamy zapasów o rosnących cenach w przypadku dużych rozmiarów. To samo dotyczy zapasów, których cena spada w przypadku dużych ilości. Używamy wielu średnich kroczących - od krótko- i średnioterminowych - wraz z innymi środkami technicznymi. Poszukujemy szczególnie dużego popytu na zapasy.
Następnie grupujemy wszystkie te sygnały i przekształcamy dane w użyteczne informacje inwestycyjne. Czasami otrzymujemy nietypowe sygnały handlu akcjami, które okazują się hałasem. Kluczem jest siła w liczbach; patrząc na tysiące zapasów, staramy się sprawdzić, czy grupy zapasów wykazują jednocześnie te same wzory. Zadajemy sobie następujące pytania: „Czy jest zbyt wiele entuzjazmu, wskazującego, że wyprzedaż jest bliska? Czy też jest zbyt duży pesymizm, sugerujący, że zbliża się wiec?”
Jak wyglądają wszystkie te sygnały w danym tygodniu? Poniżej znajduje się wykres wszystkich nietypowych sygnałów transakcyjnych według kapitalizacji rynkowej w tygodniu od 1 października do 5 października 2018 r. Zwróć uwagę na czerwono aż do prawej. Było ponad dwukrotnie więcej sygnałów sprzedaży w porównaniu do sygnałów kupna (563 sprzedaży w porównaniu do 216 zakupów).
Nasza zwykła obserwacja to 1, 5 do 1 na korzyść kupowania w danym tygodniu w oparciu o 30 lat danych. Więc ten tydzień był niezwykły. Sprzedaż była nie tylko widoczna w pierwszym tygodniu października - zaczęła się pojawiać tydzień wcześniej (od 24 września do 28 września 2018 r.). Patrząc w prawo, widzimy, że sprzedaż przyćmiła także zakupy w tym tygodniu (329 sprzedanych w porównaniu do 225 zakupów).
Ale w jaki sposób możemy wykorzystać te informacje, aby zapewnić nam przewagę w handlu i inwestowaniu? Mapsignals stworzyło współczynnik, który śledzi to kupowanie i sprzedaż przy 25-dniowej średniej kroczącej. Ponieważ rynki zygzakują i zag, chcemy wygładzić kupowanie i sprzedaż w ciągu pięciu tygodni, aby pokazać, czy pojawi się ekstremalny wzorzec… tj. Spadek może być bliski rynkowi.
Na poniższym wykresie pokazujemy ten wskaźnik jako 25-dniową średnią ruchomą naszych sygnałów kupna / sprzedaży, nałożoną na Russell 2000 z zakresem od 0% do 100%. Kiedy wskaźnik przekroczy 80% (zielony), zostajemy wykupieni i zwykle oczekujemy wkrótce wyprzedaży. (Stało się to pod koniec stycznia 2018 r.) Kiedy spadnie poniżej 25% (czerwony), zostajemy wyprzedani i zwykle widzimy masowy rajd wkrótce. Historycznie stosunek był bardzo dokładny. W piątek 5 października 2018 r. Wskaźnik spadł poniżej 50%, co oznacza, że sprzedaż jest większa niż kupowanie w ciągu ostatnich pięciu tygodni… zwykle oznacza to, że rynek wkrótce spadnie. Spójrz na dane z piątkowego zamknięcia poniżej:
Wskaźnik spadający poniżej 45, 6% pokazuje nam później niższe rynki, jak w zegarku. Aby pokazać, jak dokładny i aktualny może być ten współczynnik, spójrz na aktualizację, którą daliśmy w środę rano:
Obecnie wskaźnik MAP wynosi 45, 6% i jest na poziomie, który ma precedens historyczny: 45, 6%. Dziś rano przejrzałem nasze dane, aby zobaczyć, jakie zwroty były dla ETF (IWM) iShares Russell 2000 w każdym przypadku, w którym wskaźnik spadł i spadł poniżej 45, 6%. Ponieważ jesteśmy na poziomie 45, 6%, powinniśmy dziś przekroczyć ten poziom. Spodziewamy się, że wiele sygnałów sprzedaży już dziś dobiegnie końca. Ale znowu, dna powstają przy sprzedaży samych wydechów.
Poniżej znajdują się statystyki na poziomie 45, 6% i dlaczego uważamy, że jest to ważne. Mieliśmy tylko osiem przypadków, w których wskaźnik był w trendzie spadkowym, a następnie spadł poniżej 45, 6%. To nie jest 1579 dni handlu danymi, więc jest to bardzo rzadkie wydarzenie! Kilka uwag na temat zwrotów rynkowych po przekroczeniu poziomu 45, 6%:
- Rynek handlował niżej we wszystkich przypadkach. Średnia liczba dni do osiągnięcia lokalnego dna = 13. Najkrótszy to trzy dni, a najdłuższy 27. Średni zwrot IWM po każdym z ośmiu przypadków aż do lokalnego dna = -5, 29 %
W poniższej tabeli wyszczególniono osiem przypadków, w których wskaźnik spadł i spadł poniżej 45, 6%:
Poniżej znajdują się przykłady historyczne wyróżnione czerwonym kółkiem z żółtym wypełnieniem:
Dolna linia
Nasze dane sugerują, że spadek wskaźnika poniżej 45, 6% powinien doprowadzić do dalszego spadku na rynku. Nie jest to jednak złe, ponieważ odczyty osiągające zbyt wysoki poziom (25%) miały duże szanse na zdobycie wielkich zapasów. Nasze długoterminowe spojrzenie na rynek jest uparte i uważamy, że takie wycofania są szansą na zakup.
