Co to jest indeks Russell 1000?
Indeks Russell 1000 to indeks około 1000 największych spółek na amerykańskim rynku akcji. Russell 1000 jest podzbiorem indeksu Russell 3000. Reprezentuje najlepsze firmy pod względem kapitalizacji rynkowej. Russell 1000 zazwyczaj stanowi około 90% całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich notowanych akcji amerykańskich. Jest uważany za indeks Bellwether dla inwestycji o dużej kapitalizacji.
Zrozumienie indeksu Russell 1000
Russell 1000 jest znacznie szerszym indeksem niż często cytowany indeks Dow Jones Industrial Average i indeks Standard & Poor's 500, chociaż wszystkie trzy są uważane za wzorce dużych akcji. Russell 1000 jest zarządzany przez FTSE Russell. FTSE Russell zarządza również Russellem 3000 i Russellem 2000, a także licznymi indeksami alternatywnymi pochodzącymi z każdego z nich.
Metodologia i konstrukcja
Russell 1000 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, co oznacza, że największe firmy stanowią największy odsetek w Indeksie i wpłyną na wyniki bardziej niż najmniejsi członkowie Indeksu. Komponenty Russell 1000 są odtwarzane co roku w maju. Jednak nowo notowane akcje ze wstępnymi ofertami publicznymi są uwzględniane co kwartał.
Aby określić udziały Russell 1000, FTSE Russell uszeregowuje wszystkie akcje uwzględnione w Russell 3000 według kapitalizacji rynkowej i określa punkt przerwania kapitalizacji rynkowej w 1.000 rankingu giełdowym. Ten punkt przerwania jest główną kapitalizacją rynku stosowaną do ustalenia kwalifikowalności indeksu. Wiele zapasów jest wymienianych między Russellem 1000 a Russellem 2000 podczas corocznego odtworzenia, jednak czynnikiem decydującym jest zróżnicowanie wokół progu rynkowego.
Charakterystyka
Wydajność i cechy indeksu Russell 1000 zapewnia miesięcznik FTSE Russell. Według stanu na 16 czerwca 2019 r. Russell 1000 miał 976 gospodarstw. Średnia kapitalizacja rynkowa wyniosła 207, 38 mld USD. Największą firmą pod względem kapitalizacji rynkowej był Microsoft (MSFT) o wartości 1, 014 bilionów dolarów. Od roku do 16 czerwca 2019 r. Russell 1000 uzyskał zwrot około 16%.
Inwestowanie w indeks Russell 1000
Wielu inwestorów preferuje Russell 1000 do ekspozycji portfela o dużej kapitalizacji. IShares Russell 1000 Index ETF (IWB) jest jednym z wiodących funduszy oferujących kompleksowe inwestycje we wszystkie składniki Russell 1000. IWB to fundusz indeksowy, który dąży do dopasowania udziałów i zwrotu z indeksu Russell 1000. Ma wskaźnik kosztów 0, 15%. Aktywa zarządzane 16 czerwca 2019 r. Wyniosły 19, 06 mld USD. ETF handluje na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 1 074 126 akcji. Według stanu na 16 czerwca 2019 r. IWB był w cenie 160, 75 USD, a roczny zwrot wyniósł 16, 48%.
FTSE Russell oferuje również szereg wariantów indeksu pochodzących z Russella 1000. Warianty obejmują: Russell 1000 Value, Russell 1000 Growth, Russell 1000 Defensive, Russell 1000 Dynamic, Russell 1000 Defens-Defensive, Russell 1000 Growth-Dynamic, Russell 1000 Value- Defensive i Russell 1000 Value-Dynamic.
iShares oferuje również pasywnie zarządzany indeks ETF dla Russell 1000 Growth i Russell 1000 Value.
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
IWD ma wskaźnik kosztów 0, 20%. Zarządzane aktywa na dzień 16 czerwca 2019 r. Wyniosły 36, 37 mld USD. ETF handluje na giełdzie w Nowym Jorku ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 1, 6 miliona akcji. Według stanu na 16 czerwca 2019 r. IWF był w cenie 125, 59 USD, a roczny zwrot w wysokości 13, 79%.
