Co to jest Platykurtosis
Platykurtoza jest miarą statystyczną, która odnosi się do skrajności danych rozkładu prawdopodobieństwa. Normalny rozkład w kształcie dzwonu jest uważany za „mezokurtyczny”. Rozkład, który ma mniej skrajnych wartości niż ten, jest uważany za „platykurtic”. Rozkład platykurtyczny ma „jaśniejsze ogony” niż rozkład normalny, to znaczy niewiele, jeśli w ogóle, wartości na skrajnych końcach krzywej. Z drugiej strony rozkład „leptokurtyczny” ma więcej ekstremalnych danych niż krzywa normalna.
ŁAMANIE Platykurtozy
Kurtosis jest statystyczną miarą ogonów rozkładu prawdopodobieństwa. Rozkład normalny i inne rozkłady mezokurtyczne mają wartość kurtozy 3. Rozkłady leptokurtyczne mają wartości znacznie większe niż 3, a rozkłady platykurtyczne mają wartości kurtozy znacznie niższe niż 3.
Kurtoza jest ważna, ponieważ inne miary opisujące rozkład, takie jak jego średnia i odchylenie standardowe, nie dają pełnego obrazu. Dwa rozkłady mogą mieć tę samą średnią i odchylenie standardowe, ale mają bardzo różne kurtozy, co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia w nich ekstremalnych wartości może być bardzo różne.
W finansach kurtoza rozkładu prawdopodobieństwa jest ważna, ponieważ rozkład zwrotów papierów wartościowych jest ważnym czynnikiem, szczególnie dla zarządzających ryzykiem. Jeśli rozkład historycznych zwrotów z danego stada jest platykurtyczny, oznacza to, że istnieje mniejsza szansa na ekstremalne wyniki.
Z drugiej strony stado o lepkim rozkładzie historycznych zwrotów będzie miało bardziej ekstremalne wartości na obu końcach rozkładu. Oznacza to, że będzie więcej ekstremalnie wysokich wartości i ekstremalnie niskich wartości niż w normalnym rozkładzie lub rozkładzie platykurtycznym. Wskazuje to, że szanse jakiegoś ekstremalnego wyniku, pozytywnego lub negatywnego, są większe.
Na przykład rozkład międzynarodowych zwrotów z rynku akcji okazał się nienormalny i przynajmniej częściowo leptokurtyczny w tym sensie, że ogon po lewej stronie krzywej jest grubszy niż na krzywej normalnej. Oznacza to, że istnieje większa niż zwykle szansa na wynik negatywny.
