Korzystając z handlu algorytmicznego, inwestorzy ufają swoim ciężko zarobionym pieniądzom w oprogramowanie, z którego korzystają. Właściwe oprogramowanie komputerowe jest bardzo ważne, aby zapewnić skuteczną i dokładną realizację zleceń handlowych. Wadliwe oprogramowanie lub oprogramowanie bez wymaganych funkcji może prowadzić do ogromnych strat.
Szybki start w handlu algorytmicznym
Algorytm jest definiowany jako konkretny zestaw instrukcji krok po kroku do wykonania określonego zadania. Niezależnie od tego, czy jest to prosta, ale uzależniająca gra komputerowa, taka jak Pac-Man, czy arkusz kalkulacyjny, który oferuje ogromną liczbę funkcji, każdy program wykonuje określony zestaw instrukcji opartych na podstawowym algorytmie.
Handel algorytmiczny to proces korzystania z programu komputerowego, który postępuje zgodnie ze zdefiniowanym zestawem instrukcji dotyczących składania zlecenia handlowego. Celem algorytmicznego programu handlowego jest dynamiczna identyfikacja zyskownych okazji i umieszczanie transakcji w celu generowania zysków z prędkością i częstotliwością, której nie jest w stanie dopasować ludzki handlowiec. Biorąc pod uwagę zalety wyższej dokładności i błyskawicznej szybkości wykonywania, działania handlowe oparte na algorytmach komputerowych zyskały ogromną popularność.
Kto korzysta z oprogramowania do handlu algorytmicznego?
W handlu algorytmicznym dominują duże firmy handlowe, takie jak fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy handlowe będące właścicielami. Biorąc pod uwagę dużą dostępność zasobów ze względu na ich duży rozmiar, takie firmy zwykle budują własne autorskie oprogramowanie handlowe, w tym duże systemy handlowe z dedykowanymi centrami danych i personelem pomocniczym.
Na poziomie indywidualnym doświadczeni handlowcy i kwanty stosują handel algorytmiczny. Handlowcy będący właścicielami, którzy nie są zbytnio obeznani z technologią, mogą kupować gotowe oprogramowanie handlowe do swoich potrzeb w zakresie handlu algorytmicznego. Oprogramowanie jest oferowane przez ich brokerów lub kupowane od zewnętrznych dostawców. Kwanty mają dobrą wiedzę na temat handlu i programowania komputerowego i same opracowują oprogramowanie handlowe.
Oprogramowanie do handlu algorytmicznego: zbudować czy kupić?
Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do oprogramowania do handlu algorytmicznego: budowanie lub kupowanie.
Zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a budowanie własnego pozwala na pełną elastyczność w dostosowaniu go do własnych potrzeb. Oprogramowanie do automatycznego handlu jest często kosztowne w zakupie i może być pełne luk, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą prowadzić do strat. Wysoki koszt oprogramowania może również wpłynąć na realistyczny potencjał zysku z twojego algorytmicznego przedsięwzięcia handlowego. Z drugiej strony, samodzielne budowanie oprogramowania do handlu algorytmicznego wymaga czasu, wysiłku i głębokiej wiedzy, i nadal może nie być niezawodne.
Kluczowe cechy oprogramowania do handlu algorytmicznego
Ryzyko związane z automatycznym handlem jest wysokie, co może prowadzić do dużych strat. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup, czy na budowę, ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi potrzebnymi funkcjami.
Dostępność danych rynkowych i firmowych. Wszystkie algorytmy transakcyjne są zaprojektowane do działania w oparciu o dane rynkowe i notowania cen w czasie rzeczywistym. Kilka programów jest również dostosowywanych do danych podstawowych firmy, takich jak współczynniki EPS i P / E. Każde oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno mieć kanał danych rynkowych w czasie rzeczywistym, a także kanał danych firmowych. Powinien być dostępny jako wbudowany w system lub powinien mieć możliwość łatwej integracji z alternatywnymi źródłami.
Łączność z różnymi rynkami. Handlowcy, którzy chcą pracować na wielu rynkach, powinni pamiętać, że każda giełda może udostępniać swój kanał danych w innym formacie, takim jak TCP / IP, Multicast lub FIX. Twoje oprogramowanie powinno być w stanie akceptować kanały o różnych formatach. Inną opcją jest skorzystanie z usług zewnętrznych dostawców danych, takich jak Bloomberg i Reuters, którzy agregują dane rynkowe z różnych giełd i udostępniają je w jednolitym formacie klientom końcowym. Oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno być w stanie przetwarzać te zagregowane pliki danych w razie potrzeby.
Czas oczekiwania. Jest to najważniejszy czynnik w handlu algorytmami. Opóźnienie to opóźnienie czasowe wprowadzane przy przenoszeniu punktów danych z jednej aplikacji do drugiej. Rozważ następującą sekwencję zdarzeń. Oferta cenowa przychodzi z wymiany do centrum danych dostawcy oprogramowania (DC), 0, 3 sekundy od centrum danych, aby dotrzeć do ekranu handlowego, 0, 1 sekundy, aby oprogramowanie transakcyjne przetworzyło otrzymaną ofertę, 0, 3 sekundy dla analizuje i umieszcza transakcję, 0, 2 sekundy na przekazanie zamówienia do brokera, 0, 3 sekundy na brokera w celu skierowania zamówienia do giełdy.
Całkowity czas, który upłynął = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Razem 1, 4 sekundy.
W dzisiejszym dynamicznym świecie handlu pierwotna oferta cenowa zmieniałaby się wielokrotnie w tym okresie 1, 4 sekundy. To opóźnienie może spowodować lub złamać twoje algorytmiczne przedsięwzięcie handlowe. Należy utrzymać to opóźnienie na możliwie najniższym poziomie, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje bez przerwy czasowej.
Opóźnienie zostało zredukowane do mikrosekund, a każda próba powinna być utrzymywana na jak najniższym poziomie w systemie transakcyjnym. Kilka środków obejmuje bezpośrednią łączność z centralą w celu szybszego uzyskiwania danych poprzez wyeliminowanie dostawcy pośredniego; poprawiając algorytm handlu, aby analiza i podejmowanie decyzji trwało mniej niż 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundy; lub poprzez wyeliminowanie brokera i bezpośrednie wysyłanie transakcji na giełdę, aby zaoszczędzić 0, 2 sekundy.
Konfigurowalność i dostosowanie. Większość oprogramowania do handlu algorytmicznego oferuje standardowe wbudowane algorytmy handlowe, takie jak te oparte na zwrotnicy 50-dniowej średniej ruchomej (MA) z 200-dniowym MA. Inwestor może chcieć eksperymentować, przechodząc na 20-dniowy MA z 100-dniowym MA. O ile oprogramowanie nie oferuje takiego dostosowania parametrów, inwestor może być ograniczony przez wbudowaną stałą funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy budujesz, oprogramowanie transakcyjne powinno mieć wysoki stopień dostosowania i możliwości konfiguracji.
Funkcjonalność pisania programów niestandardowych. Matlab, Python, C ++, JAVA i Perl to popularne języki programowania używane do pisania oprogramowania transakcyjnego. Większość oprogramowania handlowego sprzedawanego przez zewnętrznych dostawców oferuje możliwość pisania w nim własnych programów niestandardowych. Pozwala to traderowi na eksperymentowanie i wypróbowanie dowolnej koncepcji handlowej, którą opracuje. Oprogramowanie, które oferuje kodowanie w wybranym języku programowania, jest oczywiście preferowane.
Funkcja weryfikacji historycznej danych historycznych. Symulacja historyczna polega na testowaniu strategii handlowej na danych historycznych. Ocenia praktyczność i rentowność strategii na podstawie danych z przeszłości, potwierdzając jej sukces (lub porażkę lub wszelkie potrzebne zmiany). Tej obowiązkowej funkcji musi także towarzyszyć dostępność danych historycznych, na których można przeprowadzić weryfikację historyczną.
Integracja z interfejsem handlowym. Oprogramowanie do handlu algorytmicznego automatycznie umieszcza transakcje na podstawie wystąpienia pożądanych kryteriów. Oprogramowanie powinno mieć niezbędną łączność z siecią brokera (ów) w celu wprowadzenia transakcji lub bezpośrednią łączność z giełdą w celu wysłania zleceń transakcji.
Integracja Plug-n-Play. Inwestor może jednocześnie używać terminalu Bloomberg do analizy cen, terminalu brokera do zawierania transakcji oraz programu Matlab do analizy trendów. W zależności od indywidualnych potrzeb oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno mieć łatwą integrację typu plug-and-play i dostępne interfejsy API w takich powszechnie używanych narzędziach handlowych. Zapewnia to skalowalność, a także integrację.
Programowanie niezależne od platformy. Kilka języków programowania potrzebuje dedykowanych platform. Na przykład niektóre wersje C ++ mogą działać tylko w wybranych systemach operacyjnych, podczas gdy Perl może działać we wszystkich systemach operacyjnych. Podczas budowania lub kupowania oprogramowania do handlu należy preferować oprogramowanie do handlu, które jest niezależne od platformy i obsługuje języki niezależne od platformy. Nigdy nie wiesz, jak Twój handel będzie ewoluował kilka miesięcy później.
Rzeczy pod maską. Często mówi się: „Nawet małpa może kliknąć przycisk, aby dokonać transakcji”. Zależność od komputerów nie powinna być ślepa. To przedsiębiorca powinien zrozumieć, co dzieje się pod maską. Kupując oprogramowanie do handlu, należy poprosić o szczegółową dokumentację, która pokazuje logikę danego oprogramowania do handlu algorytmicznego i poświęcić mu trochę czasu. Unikaj oprogramowania transakcyjnego, które jest kompletną czarną skrzynką i która twierdzi, że jest tajną maszyną do zarabiania pieniędzy.
Tworząc oprogramowanie, bądź realistyczny w kwestii tego, co wdrażasz i jasno określaj scenariusze, w których może się nie powieść. Dokładnie przetestuj go ponownie przed użyciem go za prawdziwe pieniądze.
Gdzie zacząć?
Wszystkie gotowe oprogramowanie do handlu algorytmicznego zazwyczaj oferuje bezpłatne wersje próbne o ograniczonej funkcjonalności lub ograniczone okresy próbne z pełną funkcjonalnością. Odkryj je w pełni podczas tych prób, zanim cokolwiek kupisz. Nie zapomnij szczegółowo przejrzeć dostępnej dokumentacji.
Dolna linia
Oprogramowanie do handlu algorytmicznego jest kosztowne w zakupie i trudne do zbudowania we własnym zakresie. Zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a zbudowanie własnego oprogramowania zapewnia pełną elastyczność w dostosowaniu go do własnych potrzeb. Przed rozpoczęciem handlu algorytmicznego za pomocą prawdziwych pieniędzy należy w pełni zrozumieć podstawową funkcjonalność oprogramowania transakcyjnego. Niezastosowanie się do tego może spowodować duże straty.
