Październikowa wyprzedaż wykazuje podobieństwa do gwałtownego spadku w lutym, sugerując, że gracze rynkowi mogą odkryć ukryte sygnały transakcyjne za pomocą analizy fraktali. Ta słabo zrozumiana technika opiera się na tendencji rynku do powtarzania przeszłych zachowań - czy to poprzez matematyczne przeszacowania, liczbę dni handlowych, czy też całkowitą liczbę punktów od maksimów do minimów i odwrotnie.
Zacznijmy od przyjrzenia się fraktalnemu zachowaniu SPDR S&P 500 ETF (SPY) między lipcem 2015 r. A kwietniem 2016 r. Rynek osiągnął w lutym 2015 r. Wartość powyżej 210 USD i osiągnął wąski zakres, który spadł w sierpniu. Zaangażowani kupujący wrócili blisko 190 USD, wywołując odbicie w kształcie litery V, a następnie drugi spadek, który przetestował poprzednie minimum. Podtrzymanie podtrzymane, generowanie drugiego wzoru w kształcie litery V, który zakończył odwrócenie dna podwójnego, oznaczając koniec korekcji pośredniej.
Pierwsza fala sprzedaży trwała 26 dni i przyniosła 31 punktów. Fundusz podwoił dzienną liczbę prawie identycznej liczby punktów podczas wypełniania pierwszego wzorca odzyskiwania w kształcie litery V. Ta dwudniowa suma doskonale przewidywała długość kolejnego pogorszenia koniunktury, która odnotowała 31 punktów, podobnie jak pierwszy spadek. Co ciekawe, rajd w kwietniu 2016 r. Po raz czwarty osiągnął sumę punktów, ale trwał 64 dni, co prawie równa się wydłużeniu czasu Fibonacciego o 1, 27.
Ta symetria jest powszechna w strukturze rynku, szczególnie w okresach ponadprzeciętnej zmienności, ale matematyka rzadko gra w ten sam sposób dwa razy. To główne wyzwanie w analizie cen akcji S&P 500 we wrześniu i październiku w porównaniu z pierwszym kwartałem. Na szczęście inne wrażliwe na matematykę zjawiska rynkowe, takie jak kanały równoległe, często dają wskazówki na temat tego, jak te wzorce będą wyglądać z perspektywy czasu.
S&P 500 fraktali w grze
Wyprzedaż w lutym w SPDR S&P 500 ETF przyniosła 34 punkty (liczba Fibonacciego) w ciągu 11 dni. Kolejna fala powrotu do zdrowia podwoiła dzienną sumę, podobnie jak wcielenie z 2015 roku, ale zatrzymała się po 27 punktach na poziomie wycofania.786 zamiast ukończyć wzór w kształcie litery V. Odbicie osiągnęło ten poziom jeszcze cztery miesiące, osiągając najwyższy poziom w styczniu 24 sierpnia, nieco ponad sześć miesięcy po lutowym minimum.
Linia trendu rosnących szczytów stawia kanał równoległy na 261 USD, co stanowi potencjalny cel spadku. Idealna symetria czasu nie wydaje się w tej chwili możliwa do działania, co pozwala obserwującym graczom rynku rozważyć oktawy całkowitych dni, takie jak wzorce 11, 22 i 26, 52. Technicy muszą również wybierać pomiędzy absolutnym maksimem 20 września lub 3 października, co oznaczało punkt początkowy spadku. Drugi pasek cen, który wygląda bardziej niezawodnie, nosił teraz 10 dni i 23 punkty.
Fundusz S&P 500 mógłby po prostu wrócić tutaj do najwyższego poziomu, ale silniejsza okazja kupna może przyjść po niższej cenie, gdy elementy fraktalne są wyrównane bezpośrednio lub za pomocą współczynników Fibonacciego. Na przykład dolna noga, która dociera do kanału około 22. (lub nawet 33.) dnia, uruchomiłaby główne sygnały kupna, dopasowując liczbę punktów do spadku w pierwszym kwartale, podwajając lub trzykrotnie licząc liczbę dni.
Obserwujący inwestorzy mogą nie określić dokładnego dna, zanim rynek wzrośnie, ale fraktal z pierwszego kwartału przewiduje odbicie do poziomu zniesienia.786, oferując przydatne informacje o tym, gdzie może zakończyć się fala zakupów. Względną analizę siły można również zastosować do ustalenia minimów handlowych, z codziennymi i tygodniowymi stochastykami przechodzącymi w cykle zakupowe zsynchronizowanymi z odczytami fraktalnymi.
Dolna linia
Analiza fraktalna może pozwolić technikom rynkowym na określenie czwartego kwartału i możliwości zakupu na długo przed konkurencją.
