Niektórzy inwestorzy walutowi uważają rozbieżności oscylatorów za świętego Graala analizy technicznej. Inni uważają te nieuchwytne wzorce wykresów za praktycznie bezużyteczne. Prawda prawdopodobnie leży gdzieś pośrodku.
Klasyczna dywergencja ma na celu rozpoznanie technicznej nierównowagi między ceną a oscylatorem, przy założeniu, że ta nierównowaga zasygnalizuje zbliżającą się zmianę kierunkową ceny.
W poniższych akapitach wyjaśnimy dwie transakcje, które zostały dokonane z powodu kilku rozbieżności histogramu MACD, które pojawiły się na dziennych wykresach USD / JPY. Pierwsza wymiana okazała się snem. Drugi pozostawia wiele do życzenia.
The Divergence Trades
Jak widać na wykresie dziennym dolar / jen na rycinie 1, te dwa sygnały dywergencji wystąpiły stosunkowo blisko siebie, między ostatnimi miesiącami 2006 r. A początkiem 2007 r.
Rycina 1
Ustawić
W przypadku pierwszego sygnału (ciemnoczerwonego), który miał miejsce między listopadem a grudniem 2006 r., Mamy prawie podręcznikowy przypadek klasycznej rozbieżności uparty. Cena drastycznie spadła na niższy poziom, podczas gdy histogram MACD wydrukował bardzo oczywisty wyższy poziom. Według zwolenników handlu rozbieżnościami tego rodzaju nierównowaga oscylatora ceny przewiduje korektę ceny nierównowagi. W takim przypadku korekta ceny musiałaby być kierunkową zmianą na plus.
Właśnie tak się stało. Podobnie jak w zegarku, jak pokazuje powyższy wykres, cena pojawiła się na początku grudnia i nie oglądała się za siebie, dopóki nie zakończyła się druga dywergencja.
Ten pierwszy sygnał dywergencji był tak silny, że istniała nawet niewielka dywergencja (pokazana na rycinie 1 z ciemnoczerwonymi kropkowanymi liniami) w obrębie większej dywergencji, która pomogła potwierdzić, że sygnał ma być długi. Na szczęście niektóre z kolejnych ucieczek byków zostały złapane w wyniku wczesnego wykrycia tego bardzo wyraźnego sygnału rozbieżności. Każdy, kto uchwycił się tej szczególnej gry dywergencji, został bogato nagrodzony niemal natychmiastową satysfakcją z zysków. Poniżej wyjaśnimy metodę, której użyłem do handlu.
Wymiana
Drugi sygnał rozbieżności (widoczny w kolorze ciemnoniebieskim), który miał miejsce od połowy grudnia 2006 r. Do połowy stycznia 2007 r., Nie był sygnałem z podręcznika. Chociaż prawdą jest, że kontrast między dwoma szczytami na najniższym maksimum histogramu MACD był niezwykle wyraźny, działanie na cenę nie było tak bardzo wyższe, jak tylko jeden ciągły trend wzrostowy. Innymi słowy, część cenowa tej drugiej dywergencji nie miała nakreślenia, które było prawie tak dobre w jej szczytach, jak pierwsza dywergencja w jej wyraźnych dolinach.
Trudno powiedzieć, czy ta niedoskonałość sygnału była odpowiedzialna za powstanie wyników mniej niż gwiezdnych. Każdy inwestor na rynku walutowym, który próbował zagrać w ten drugi sygnał dywergencji z kolejnym krótkim zwarciem, został ostro ostrzelany w kolejnych dniach i tygodniach.
Jednak wyjątkowo cierpliwi inwestorzy, których ostatnie stop-loss nie zostały trafione, zostali nagrodzeni szansą na zwarcie na szczycie, która okazała się niemal tak spektakularnie lukratywna jak pierwsza transakcja dywergencji. Drugi handel dywergencyjny niewiele zrobił z perspektywy pip. Niemniej jednak bardzo znacząca góra została bez wątpienia zasygnalizowana tą drugą dywergencją, podobnie jak dno zasygnalizowano przy pierwszej wymianie dywergencji.
Dokonanie zwycięskiej transakcji dywergencji
Jak więc najlepiej zmaksymalizować potencjał zysków z handlu dywergencyjnego, minimalizując jednocześnie ryzyko? Po pierwsze, chociaż sygnały rozbieżności mogą działać we wszystkich przedziałach czasowych, wykresy długoterminowe (dzienne i wyższe) zazwyczaj zapewniają lepsze sygnały.
Jeśli chodzi o wpisy, po znalezieniu możliwości handlu o wysokim prawdopodobieństwie przy odchyleniu oscylatora można skalować do pozycji za pomocą transakcji o wielkości ułamkowej. Pozwala to uniknąć zbyt dużego zaangażowania, jeśli sygnał dywergencji natychmiast okaże się fałszywy. Jeśli tak naprawdę jest fałszywy sygnał, stop-loss są zawsze mocno osadzone - nie tak mocno, że można się ich pozbyć przez drobne bity, ale także nie tak luźno, że korzystny stosunek ryzyka do nagrody zostanie wypaczony.
Z drugiej strony, jeśli handel stanie się korzystny, możesz kontynuować skalowanie do momentu osiągnięcia zamierzonej wielkości handlu. Jeśli pęd utrzymuje się dalej, powinieneś utrzymać pozycję, dopóki pęd nie zwolni lub nastąpi coś większego niż normalne wycofanie. W momencie, w którym pęd zanika, następnie skalujesz się z pozycji, przyjmując progresywne zyski z transakcji ułamkowych.
Jeśli niestabilny, bezkierunkowy rynek jest przedłużany, jak w przypadku drugiego sygnału dywergencji, który został opisany powyżej na USD / JPY, powinien zachęcić cię do zmniejszenia ryzyka i polowania na lepszą dywergencję.
Dolna linia
Można śmiało powiedzieć, że przynajmniej na rynku walutowym istnieje pewna poprawność sygnałów dywergencji oscylatora. Jeśli spojrzysz na najnowszą historię głównych par walutowych, zobaczysz wiele podobnych sygnałów na wykresach długoterminowych (takich jak codzienne), które mogą dostarczyć konkretnych dowodów na to, że sygnały dywergencji są często wyjątkowo przydatne.
