Spis treści
- Wprowadzenie do fraktali
- Zastosowanie fraktali do handlu
- Dalsze uwagi
- Dolna linia
Chociaż ceny mogą wydawać się losowe, w rzeczywistości tworzą powtarzające się wzorce i trendy. Jednym z najbardziej podstawowych powtarzalnych wzorów jest fraktal. Fraktale są prostymi pięcioliniowymi wzorami odwracania. W tym artykule wyjaśnimy fraktale i sposób zastosowania ich w strategii handlowej.
Kluczowe dania na wynos
- Hipoteza rynków fraktalnych analizuje codzienną przypadkowość rynku za pomocą analizy technicznej i wykresów świecowych, bada horyzonty inwestorskie, rolę płynności i wpływ informacji w pełnym cyklu koniunkturalnym. Rynek jest uważany za stabilny, gdy jest złożony inwestorów o różnych horyzontach inwestycyjnych, otrzymujących te same informacje. Do kryzysu i kryzysu dochodzi, gdy strategie inwestycyjne zbliżają się do krótszych horyzontów czasowych.
Wprowadzenie do fraktali
Kiedy ludzie słyszą słowo „fraktal”, często myślą o złożonej matematyce. Nie o tym tu mówimy. Fraktale odnoszą się również do powtarzającego się wzoru, który pojawia się przy większych, bardziej chaotycznych ruchach cen.
Fraktale składają się z pięciu lub więcej pasków. Zasady identyfikacji fraktali są następujące:
- Uprzejmy punkt zwrotny występuje, gdy występuje wzorzec z najwyższym szczytem pośrodku i dwoma dolnymi szczytami po każdej stronie, a uparty punkt zwrotny występuje, gdy występuje wzorzec z najniższym najniższym środkiem i dwoma wyższymi dolnymi z każdej strony.
Fraktale pokazane poniżej to dwa przykłady doskonałych wzorów. Zauważ, że może wystąpić wiele innych mniej idealnych wzorów, ale ten podstawowy wzór powinien pozostać nienaruszony, aby fraktal był ważny.
Zdjęcie Julie Bang © Investopedia 2020
Oczywistą wadą jest to, że fraktale są opóźnionymi wskaźnikami. Fraktala nie można narysować, dopóki nie minie dwa dni od odwrócenia. Jednak najbardziej znaczące odwrócenia będą kontynuowane dla większej liczby słupków, z korzyścią dla tradera. Po pojawieniu się wzorca oczekuje się, że cena wzrośnie po zwyżkującym fraktale lub spadnie po zwyżkowym fraktalu.
Zastosowanie fraktali do handlu
Większość platform do tworzenia wykresów udostępnia teraz fraktale jako wskaźnik handlu. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą szukać wzoru. Zastosuj wskaźnik do wykresu, a oprogramowanie podświetli wszystkie wzory. Po wykonaniu tej czynności inwestorzy zauważą natychmiastowy problem: ten wzór występuje często.
Fraktale najlepiej stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami lub formami analizy. Częstym wskaźnikiem potwierdzającym używanym w przypadku fraktali jest aligator. Jest to narzędzie utworzone przy użyciu wielu średnich kroczących. Na poniższym wykresie przedstawiono długoterminowy trend wzrostowy, w którym cena utrzymuje się głównie powyżej zębów aligatora (środkowa średnia ruchoma). Ponieważ trend się wzrósł, sygnały uparty można by wykorzystać do generowania sygnałów kupna.
Choć nieco mylący, niedźwiedzi fraktal jest zwykle rysowany na mapie ze strzałką w górę nad nim. Zwyżkowe fraktale są rysowane ze strzałką w dół poniżej. Dlatego jeśli używasz fraktali w ogólnym trendzie wzrostowym, poszukaj strzałek fraktali w dół (jeśli używasz wskaźnika fraktali na większości platform wykresów). Jeśli szukasz niedźwiedzi fraktali, aby wymienić większy trend spadkowy, poszukaj strzałek fraktali.
Czasami przejście na dłuższy przedział czasowy zmniejsza liczbę fraktalnych sygnałów, co pozwala na czystsze spojrzenie na wykresie, co ułatwia dostrzeżenie okazji handlowych.
Ten system zapewnia wpisy, ale do kontroli ryzyka należy przedsiębiorca. W powyższym przypadku wzorzec nie jest rozpoznawany, dopóki cena nie zacznie rosnąć od ostatniego minimum. Dlatego stop loss może zostać umieszczony poniżej ostatniego minimum po przejęciu transakcji. Jeśli będzie krótki, podczas trendu spadkowego można zatrzymać stop loss powyżej ostatniego maksimum. To tylko jeden przykład, gdzie umieścić stop loss.
Inną strategią jest użycie fraktali z poziomami zniesienia Fibonacciego. Jednym z problemów z fraktalami jest to, które z nich występuje w handlu. Jednym z problemów z poziomami zniesienia Fibonacciego jest to, który poziom zniesienia należy zastosować. Połączenie tych dwóch elementów zawęzi możliwości, ponieważ poziom Fibonacciego zostanie wymieniony tylko wtedy, gdy nastąpi odwrócenie fraktali poza tym poziomem.
Handlowcy koncentrują się również na transakcjach w określonych proporcjach Fibonacciego. Może się to różnić w zależności od tradera, ale powiedzmy, że trader woli podejmować długie transakcje, podczas większego trendu wzrostowego, gdy cena wraca do poziomu zniesienia 61, 8%. Fraktale można dodać do strategii: trader dokonuje transakcji tylko wtedy, gdy odwrócenie fraktali nastąpi w pobliżu zniesienia 61, 8%, przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.
Poniższa tabela pokazuje to w akcji. Cena jest w ogólnym trendzie wzrostowym, a następnie wycofuje się. Cena tworzy uparty odwrót fraktali w pobliżu poziomu 0, 618 narzędzia zniesienia Fibonacciego. Gdy fraktal jest widoczny (dwa dni po minimum), rozpoczyna się długi handel w zgodzie z długoterminowym trendem wzrostowym.
Osiąganie zysków może również wymagać użycia fraktali. Na przykład, jeśli długo wybierasz się na zwyżkowy fraktal, trader może istnieć w pozycji, gdy pojawi się niedźwiedzi fraktal. Można również zastosować inne metody wyjścia, takie jak cele zysku lub trailing stop loss.
Dalsze uwagi na temat używania fraktali
Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas korzystania z fraktali.
- Są to wskaźniki opóźnione, ponieważ fraktale są bardzo częste, najlepiej łączyć je z innymi wskaźnikami lub strategiami. Nie należy polegać na nich osobno. Im dłuższy okres wykresu, tym bardziej wiarygodne jest odwrócenie. Należy również pamiętać, że im dłuższy okres, tym mniejsza liczba generowanych sygnałów. Najlepiej jest wykreślić fraktale w wielu ramach czasowych. Na przykład handluj tylko fraktalami krótkoterminowymi w kierunku długoterminowych. Jak już wspomniano, skup się na sygnałach długich transakcji podczas większych trendów wzrostowych i skoncentruj się na sygnałach krótkich transakcji podczas większych trendów spadkowych. Większość platform wykresów zawiera teraz fraktale na liście wskaźników.
Dolna linia
Fraktale mogą być przydatnymi narzędziami w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami. Fraktale mogą być używane na wiele różnych sposobów, a każdy inwestor może znaleźć własną odmianę. Użycie wskaźnika aligatora jest jedną z opcji, a drugą wykorzystuje poziomy zniesienia Fibonacciego. Podczas gdy niektórzy inwestorzy mogą lubić fraktale, inni nie. Nie są one warunkiem udanego handlu i nie można na nich polegać wyłącznie.
