Pod koniec lat pięćdziesiątych George Lane opracował stochastikę, wskaźnik, który mierzy związek między ceną zamknięcia emisji a jej przedziałem cenowym w określonym z góry okresie. Do dziś stochastyka jest ulubionym wskaźnikiem technicznym, ponieważ jest łatwa do zrozumienia i ma wysoki stopień dokładności w określaniu, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż papieru wartościowego.
kluczowe dania na wynos
- Stochastyka jest preferowanym wskaźnikiem technicznym, ponieważ jest łatwa do zrozumienia i ma wysoki stopień dokładności. Stochastyka służy do pokazywania, kiedy akcje przesunęły się do wykupienia lub wyprzedania pozycji. Bardzo korzystne może być użycie stochastyki i oscylatora takiego jak wskaźnik siły względnej (RSI) razem.
Obniżka
Założeniem stochastyki jest to, że kiedy giełdowy trend rośnie, jego cena zamknięcia ma tendencję do handlu na najwyższym końcu zakresu cen lub akcji cenowej. Akcja cenowa odnosi się do zakresu cen, po których akcje notowane są w trakcie codziennej sesji. Na przykład, jeśli akcje otworzyły się za 10 USD, były sprzedawane od tak niskich jak 9, 75 USD i tak wysokie jak 10, 75 USD, a następnie zamknięte na 10, 50 USD za dzień, akcja cenowa lub zakres wynosiłby od 9, 75 USD (najniższy dzień) do 10, 75 USD (najwyższy dnia). I odwrotnie, jeśli cena ma ruch w dół, cena zamknięcia ma tendencję do zawierania transakcji w dolnym zakresie sesji dziennej lub w jej pobliżu.
Stochastyka służy do pokazywania, kiedy akcje przeszły do wykupienia lub wyprzedaży. Czternaście to liczba matematyczna najczęściej używana w trybie czasu. W zależności od celu technika może reprezentować dni, tygodnie lub miesiące. Czartista może chcieć zbadać cały sektor. Aby uzyskać długoterminowe spojrzenie na sektor, czartista zacząłby od spojrzenia na 14 miesięcy całego zakresu handlowego całej branży.
Indeks siły względnej
Jack D. Schwager, współzałożyciel Fund Seeder i autor kilku książek o analizie technicznej, używa terminu „znormalizowany”, aby opisać stochastyczne oscylatory, które mają z góry określone granice, zarówno po stronie wysokich, jak i niskich. Przykładem takiego oscylatora jest wskaźnik siły względnej (RSI) - popularny wskaźnik pędu stosowany w analizie technicznej - który ma zakres od 0 do 100. Zwykle jest ustawiony na zakres od 20 do 80 lub od 30 do 70. Niezależnie od tego, czy patrzysz na sektor, czy na indywidualny problem, może być bardzo korzystne stosowanie stochastics i RSI w połączeniu ze sobą.
Stochastics: dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży
Formuła
Stochastyka jest mierzona za pomocą linii K i linii D. Ale uważnie śledzimy linię D, ponieważ będzie ona wskazywać wszelkie ważne sygnały na mapie. Matematycznie linia K wygląda następująco:
Formuła Stochastic Momentum Oscillator. Investopedia
gdzie:
CP = ostatnia cena zamknięcia
L 14 = najniższa cena z 14 poprzednich sesji handlowych
H 14 = najwyższa cena z tych samych 14 poprzednich sesji handlowych
Wzór na ważniejszą linię D wygląda następująco:
Wzór na linię D. Investopedia
W pobliżu D = 100 (H3 ÷ L3) gdzie: H3 = najwyższa z trzech poprzednich sesji handlowych L3 = najniższa cena w tym samym trzydniowym okresie
Pokazujemy te formuły wyłącznie w celu zainteresowania. Dzisiejsze oprogramowanie do tworzenia wykresów wykonuje wszystkie obliczenia, dzięki czemu cały proces analizy technicznej jest o wiele łatwiejszy, a przez to bardziej ekscytujący dla przeciętnego inwestora.
Czytanie mapy
Linia K jest szybsza niż linia D; linia D jest wolniejsza z dwóch. Inwestor musi obserwować, jak linia D i cena emisji zaczynają się zmieniać i przechodzić w pozycje wykupienia (powyżej linii 80) lub wyprzedaży (poniżej linii 20). Inwestor musi rozważyć sprzedaż akcji, gdy wskaźnik wzrośnie powyżej 80 poziomów. I odwrotnie, inwestor musi rozważyć zakup problemu, który jest poniżej linii 20 i zaczyna rosnąć wraz ze wzrostem wolumenu.
Przez lata w wielu artykułach badano „poprawianie” tego wskaźnika. Ale nowi inwestorzy powinni skoncentrować się na podstawach stochastyki.
Na powyższym wykresie w serwisie eBay kilka wiosennych i letnich miesięcy 2001 r. Pokazało wiele wyraźnych możliwości zakupu. Istnieje również szereg wskaźników sprzedaży, które przyciągnęłyby uwagę krótkoterminowych inwestorów. Silny sygnał kupna na początku kwietnia dałby zarówno inwestorom, jak i traderom wspaniały 12-dniowy bieg, od połowy 30 USD do połowy 50 USD.
Przykład firmy Microsoft Corporation (MSFT) jest również powszechnie stosowany jako przykład tych pomiarów.
Dolna linia
Stochastyka jest ulubionym wskaźnikiem technicznym ze względu na dokładność swoich wyników. Jest łatwo zauważalny zarówno przez doświadczonych weteranów, jak i nowych techników, i pomaga wszystkim inwestorom w podejmowaniu dobrych decyzji dotyczących wejścia i wyjścia z ich gospodarstw.
