Co to jest stochastyczny RSI?
Stochastic RSI (StochRSI) jest wskaźnikiem stosowanym w analizie technicznej, który zawiera się w przedziale od zera do jednego (lub zera i 100 na niektórych platformach do tworzenia wykresów) i jest tworzony przez zastosowanie formuły oscylatora Stochastic do zestawu wartości względnego wskaźnika wytrzymałości (RSI) niż do standardowych danych cenowych. Używanie wartości RSI w formule Stochastic daje traderom pojęcie, czy bieżąca wartość RSI jest wykupiona czy wyprzedana.
Oscylator StochRSI został opracowany w celu wykorzystania obu wskaźników pędu w celu stworzenia bardziej czułego wskaźnika, który jest dostosowany do historycznych wyników konkretnego zabezpieczenia, a nie do ogólnej analizy zmiany ceny.
Kluczowe dania na wynos
- Odczyt StochRSI powyżej 0, 8 jest uważany za wykupiony, natomiast odczyt poniżej 0, 2 jest uważany za wyprzedaży. W skali od zera do 100 powyżej 80 jest wykupione, a poniżej 20 jest wyprzedane. Przebicie niekoniecznie oznacza, że cena odwróci się niżej, podobnie jak wyprzedanie nie oznacza, że cena odwróci się wyżej. Warunki wykupienia i wyprzedaży po prostu ostrzegają traderów, że RSI jest bliski skrajności swoich ostatnich odczytów. Odczyt zero oznacza, że RSI jest na najniższym poziomie od 14 okresów (lub dowolnego okresu wstecznego). Odczyt 1 (lub 100) oznacza, że RSI jest na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich 14 okresów. Inne wartości StochRSI pokazują, gdzie RSI jest względnie wysokie lub niskie.
Wzory dla Stochastic RSI (StochRSI) są następujące:
W pobliżu StochRSI = maks. Min min RSI min gdzie: RSI = bieżący odczyt RSI min = najniższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub wybranego interwału wstecznego) max = najwyższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów
Gdzie:
RSI = bieżący odczyt RSI;
Najniższy RSI = najniższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub wybranego okresu ważności); i
Najwyższy RSI = najwyższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub okresów przeglądowych).
Jak obliczyć stochastyczny RSI
StochRSI opiera się na odczytach RSI. RSI ma wartość wejściową, zwykle 14, która wskazuje wskaźnikowi, ile okresów danych wykorzystuje do obliczeń. Te poziomy RSI są następnie używane we wzorze StochRSI.
- Rejestruj poziomy RSI przez 14 okresów. W 14 okresie zanotuj bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt RSI. Możliwe jest teraz wypełnienie wszystkich zmiennych formuły dla StochRSI. W 15 okresie zanotuj bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt, ale tylko dla ostatniego 14 okresu (nie ostatnich 15). Oblicz nowy StochRSI. Po zakończeniu każdego okresu oblicz nową wartość StochRSI, używając tylko ostatnich 14 wartości RSI.
Co mówi ci Stochastic RSI?
StochRSI został opracowany przez Tushara S. Chande i Stanleya Krolla i szczegółowo opisany w ich książce „The New Technical Trader”, opublikowanej po raz pierwszy w 1994 roku. Chociaż wskaźniki techniczne już istniały, aby pokazywać poziomy wykupienia i wyprzedaży, obaj opracowali StochRSI w celu poprawy czułości i generowania większa liczba sygnałów niż tradycyjne wskaźniki.
StochRSI uważa, że należy sprzedać coś, gdy wartość spadnie poniżej 0, 20, co oznacza, że wartość RSI znajduje się w dolnej części swojego wcześniej określonego zakresu, i że krótkoterminowy kierunek bazowego papieru wartościowego może być bliski niskiego, wyższego możliwego ruchu. Odwrotnie, odczyt powyżej 0, 80 sugeruje, że RSI może osiągać ekstremalne maksima i może być wykorzystywany do sygnalizowania wycofania się z bazowego bezpieczeństwa.
Wraz z identyfikacją warunków wykupienia / wyprzedaży, StochRSI może być używany do identyfikowania trendów krótkoterminowych, patrząc na to w kontekście oscylatora o linii środkowej 0, 50. Gdy StochRSI jest powyżej 0, 50, bezpieczeństwo może być postrzegane jako trend wzrostowy i odwrotnie, gdy jest poniżej 0, 50.
StochRSI należy również stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub wzorcami wykresów, aby zmaksymalizować skuteczność, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczbę generowanych sygnałów.
Ponadto oscylatory niepędne, takie jak linia dystrybucji akumulacji, mogą być szczególnie pomocne, ponieważ nie pokrywają się pod względem funkcjonalności i zapewniają wgląd z innej perspektywy.
Różnica między stochastycznym RSI a wskaźnikiem siły względnej (RSI)
Wyglądają podobnie, ale StochRSI opiera się na innej formule niż generuje wartości RSI. RSI jest pochodną ceny. Tymczasem stochRSI jest pochodną samego RSI lub drugą pochodną ceny. Jedną z kluczowych różnic jest szybkość poruszania się wskaźników. StochRSI porusza się bardzo szybko od wykupienia do wyprzedaży lub odwrotnie, podczas gdy RSI jest znacznie wolniejszym wskaźnikiem ruchu. Jedno nie jest lepsze od drugiego, StochRSI po prostu porusza się więcej (i szybciej) niż RSI.
Ograniczenia stosowania stochastycznego RSI
Jedną wadą korzystania ze StochRSI jest to, że jest on dość niestabilny, szybko zmienia się z wysokiego na niski. Wygładzanie StochRSI może w tym pomóc. Niektórzy inwestorzy przyjmują średnią ruchomą StochRSI, aby zmniejszyć zmienność i uczynić wskaźnik bardziej użytecznym. Na przykład prosta 10-dniowa średnia ruchoma StochRSI może wygenerować wskaźnik, który jest znacznie gładszy i bardziej stabilny. Większość platform do tworzenia wykresów pozwala na stosowanie jednego rodzaju wskaźnika do drugiego bez konieczności wykonywania osobistych obliczeń.
StochRSI jest także drugą pochodną ceny. Innymi słowy, jego produkcja jest dwa kroki od rzeczywistej ceny analizowanego składnika aktywów, co oznacza, że czasami może on nie być zsynchronizowany z ceną rynkową składnika aktywów w czasie rzeczywistym.
