Co to jest ocena ryzyka?
Ocena ryzyka to ogólny termin stosowany w wielu branżach w celu określenia prawdopodobieństwa straty na aktywach, pożyczkach lub inwestycjach. Ocena ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wartości inwestycji i najlepszego procesu (ów) ograniczania ryzyka. Przedstawia nagrodę za wzrost w porównaniu do profilu ryzyka. Określa również stopę zwrotu niezbędną do powodzenia konkretnej inwestycji.
PRZEŁAMANIE Oceny ryzyka
Przykłady formalnych technik oceny ryzyka i miar obejmują warunkową wartość zagrożoną (CVaR), stosowaną przez zarządzających portfelami w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa poniesienia dużych strat; wskaźniki wartości kredytu do wartości, często stosowane przez kredytodawców hipotecznych do oceny ryzyka pożyczania funduszy; oraz analiza kredytowa, wykorzystywana przez kredytodawców w celu ustalenia wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy.
Oceny ryzyka dla inwestycji
Zarówno inwestycje instytucjonalne, jak i indywidualne przewidywały ryzyko. Dotyczy to w szczególności inwestycji niegwarantowanych, takich jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze typu ETF.
Odchylenie standardowe mierzy współczynnik dyspersji wokół tendencji centralnej; zasadniczo jest to, ile można oczekiwać ruchu plus lub minus na podstawie statystyki centralnej. Według stanu na maj 2016 r. Indeks giełdowy Standard & Poor's (S&P) 500, reprezentowany przez SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), wykazał trzyletni zwrot w wysokości 11, 14% i odchylenie standardowe w wysokości 11, 32%. Chociaż fundusz zwrócił 11, 14% zwrotu w całym okresie, jego zmienność w tym okresie mogłaby stanowić zwrot -0, 18% lub 22, 46% siedemdziesiąt procent czasu na jedno odchylenie standardowe, zgodnie z teorią statystyczną.
Oceny ryzyka dla pożyczek
Pożyczkodawcy pożyczek osobistych, linii kredytowych i hipotek przeprowadzają również oceny ryzyka, zwane czekami kredytowymi. Na przykład często zdarza się, że pożyczkodawcy nie akceptują kredytobiorców, którzy mają ocenę kredytową poniżej 600, ponieważ niższe oceny wskazują na złe praktyki kredytowe. Analiza kredytowa pożyczkodawcy może uwzględniać inne czynniki, takie jak dostępne inwestycje, nieruchomości zabezpieczające, dochód lub środki pieniężne w kasie.
Oceny ryzyka dla biznesu
Ryzyka biznesowe są ogromne i różnią się w zależności od branży. Do takich zagrożeń należą nowi konkurenci wchodzący na rynek, kradzież pracowników, naruszenia danych, wycofywanie produktów, ryzyko operacyjne, strategiczne i finansowe, klęska żywiołowa itp. glin. Każda firma powinna mieć proces oceny obecnego poziomu ryzyka i egzekwowania procedur w celu ograniczenia najgorszego możliwego ryzyka.
