Co to jest wskaźnik siły?
Indeks siły jest technicznym wskaźnikiem, który mierzy ilość energii zużytej do zmiany ceny aktywów. Termin i jego formuła zostały opracowane przez psychologa i przedsiębiorcę Aleksandra Eldera i opublikowane w jego książce z 1993 r. Trading for a Living . Indeks siły wykorzystuje cenę i wielkość, aby określić siłę stojącą za ruchem ceny. Indeks jest oscylatorem, wahającym się między terytorium dodatnim i ujemnym. Jest nieograniczony, co oznacza, że indeks może rosnąć lub spadać w nieskończoność.
Indeks siły służy do potwierdzania trendu i przebicia, a także do wykrywania potencjalnych punktów zwrotnych przez szukanie rozbieżności.
Kluczowe dania na wynos
- Rosnący wskaźnik siły, powyżej zera, pomaga potwierdzić wzrost cen. Spadający wskaźnik siły, poniżej zera, pomaga potwierdzić spadające ceny. Przełamanie lub skok, w indeksie siły, pomaga potwierdzić przełamanie ceny. osiąganie niższych szczytowych wahań, podczas gdy cena powoduje wyższe szczytowe wahania, jest to niedźwiedzi rozbieżność i ostrzega, że cena może wkrótce spaść. cena może wkrótce wzrosnąć. Indeks siły wynosi zwykle 13 okresów, ale można to skorygować w zależności od preferencji. Im więcej okresów, tym płynniejsze ruchy indeksu, zwykle preferowane przez traderów długoterminowych.
Wzór na indeks siły to:
W pobliżu FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-okresowy EMA FI (1) gdzie: FI = indeks siły CCP = bieżąca cena zamknięcia PCP = poprzednia cena zamknięcia VFI = indeks siły objętości EMA = wykładnicza średnia ruchoma
Jak obliczyć wskaźnik siły
- Skompiluj najnowszą cenę zamknięcia (bieżącą), cenę zamknięcia poprzedniego okresu oraz wolumen dla ostatniego okresu (bieżący wolumen). Oblicz indeks siły na jeden okres, korzystając z tych danych. Oblicz wykładniczą średnią ruchomą za pomocą wielokrotności jednego okresu obliczenia indeksu siły. Na przykład, aby obliczyć indeks siły (20) będzie wymagał co najmniej 20 obliczeń indeksu siły (1). Powtarzaj kroki po zakończeniu każdego okresu.
Co mówi wskaźnik siły
Indeks siły na jeden okres porównuje bieżącą cenę z ceną poprzednią, a następnie mnożąc ją przez wielkość w tym okresie. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Zazwyczaj wskaźnik siły jest uśredniany dla kilku okresów, takich jak 13 lub 100. Dlatego wskaźnik siły mówi, czy cena poczyniła większy postęp w górę lub w dół, a także ile wolumenu lub mocy stoi za ruchem.
Odczyty indeksu wysokiej siły są związane z bardzo silnymi ruchami cen i bardzo wysokim wolumenem. Duże ruchy cen, które nie mają wolumenu, spowodują, że indeks siły nie będzie tak wysoki ani niski (w porównaniu do tego, jeśli wolumen był duży).
Ponieważ wskaźnik siły pomaga ocenić siłę rynkową lub siłę, można go wykorzystać do potwierdzenia trendów i przełomów.
Silne wzrosty cen powinny również spowodować wzrost indeksu siły. Podczas wycofań i ruchów w bok wskaźnik siły często spada, ponieważ wolumen i / lub rozmiar ruchów ceny zmniejsza się.
Podczas silnych spadków wskaźnik siły powinien spaść. Podczas wieców na rynku niedźwiedzi lub korekt bocznych wskaźnik siły wyrówna się lub wzrośnie, ponieważ wolumen i wielkość ceny zwykle się zmniejszają.
Przebicia, na przykład ze wzoru wykresu, są zwykle potwierdzane przez zwiększenie objętości. Ponieważ współczynniki indeksu siły zarówno dla ceny, jak i wolumenu, skok indeksu siły w kierunku przełomu może pomóc potwierdzić przełamanie ceny. Brak objętości lub brak potwierdzenia z indeksu siły może oznaczać, że wybicie jest bardziej prawdopodobne, że zakończy się niepowodzeniem.
Gdy powyższe wytyczne zawiodą, może to wskazywać na problem z ceną / trendem, a tym samym na potencjalne odwrócenie ceny. Na przykład, jeśli cena osiąga wyższe maksima, ale indeks siły powoduje niższe maksima, nazywa się to niedźwiedzią dywergencją, a cena może być spowodowana spadkiem. Jeśli cena obniża najniższe wartości, a indeks siły osiąga wyższy najniższy poziom, oznacza to upartą rozbieżność i cena może wkrótce wzrosnąć.
Różnica między wskaźnikiem siły a wskaźnikiem przepływu pieniędzy (MFI)
Indeks przepływu pieniędzy (MFI), podobnie jak indeks siły, wykorzystuje cenę i wolumen, aby pomóc ocenić siłę trendu i dostrzec potencjalne odwrócenie cen. Obliczenia wskaźników są jednak zupełnie inne, przy czym MFI stosuje bardziej złożoną formułę, która obejmuje typową cenę (najwyższą + najniższą + zamknięcie / 3) zamiast tylko ceny zamknięcia. MIF jest również powiązane od zera do 100. Ponieważ MIF jest powiązane i wykorzystuje inne obliczenia, dostarczy innych informacji niż wskaźnik siły.
Ograniczenia użycia indeksu siły
Wskaźnik siły jest wskaźnikiem opóźnionym. Wykorzystuje wcześniejsze dane dotyczące ceny i wolumenu, a następnie dane te są wykorzystywane do obliczania średniej (EMA). Ponieważ dane są zwykle przedstawiane jako średnie, czasami dostarczanie sygnałów handlowych może być powolne. Na przykład może upłynąć kilka okresów, zanim indeks siły zacznie rosnąć po przebiciu wzrostowym, ale do tego czasu cena mogła już znacznie przekroczyć punkt przebicia, a zatem nie może już uzasadniać wejścia.
Krótkoterminowy wskaźnik siły (na przykład 10, 13 i 20) tworzy wiele biczów, ponieważ nawet umiarkowane ruchy cen lub wzrost wolumenu mogą powodować duże wahania wskaźnika. Długoterminowy indeks siły (na przykład 50, 100 lub 150) nie spowoduje tylu wahań, ale będzie wolniej reagował na zmiany cen i będzie bardziej opóźniony w dostarczaniu sygnałów handlowych.
