Co to jest wskaźnik transformacji Fishera?
Przekształcenie Fishera to techniczny wskaźnik stworzony przez JF Ehlersa, który przekształca ceny w rozkład normalny Gaussa. W ten sposób wskaźnik wyróżnia się, gdy ceny wzrosną do skrajności, w oparciu o ostatnie ceny. Może to pomóc w wykryciu punktów zwrotnych w cenie aktywów. Pomaga także pokazać trend i odizolować fale cenowe w ramach trendu.
Kluczowe dania na wynos
- Fisher Transform stara się znormalizować ceny aktywów, dzięki czemu punkty zwrotne w cenie są wyraźniejsze. Niektórzy inwestorzy szukają ekstremalnych odczytów, aby zasygnalizować potencjalne obszary odwrócenia cen, podczas gdy inni obserwują zmianę kierunku Transformacji Fishera. do ceny, ale można ją również zastosować do innych wskaźników. Ceny aktywów nie są zwykle rozkładane, więc próby normalizacji cen za pomocą wskaźnika nie zawsze zapewniają wiarygodne sygnały.
Wzór na transformację Fishera to:
W pobliżu Przekształcenie Fishera = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) gdzie: ln jest logarytmem naturalnym X = przekształcenie ceny na poziom od -1 do 1
Jak obliczyć transformację Fishera
- Wybierz okres ważności, na przykład dziewięć okresów. Do tych okresów stosowana jest transformata Fishera. Konwertuj ceny tych okresów na wartości między -1 a +1 i wprowadź dane dla X, wykonując obliczenia w nawiasach formuły. Wielokrotnie przez log naturalny. Wielokrotność wyniku przez 0.5 Powtórz obliczenia po zakończeniu każdego bliskiego okresu, konwertując najnowszą cenę na wartość z zakresu od -1 do +1 w oparciu o najnowsze ceny z dziewięciu okresów. Obliczone wartości są dodawane / odejmowane od poprzedniej obliczonej wartości.
Wyjaśnienie transformacji Fishera
Transformacja Fishera umożliwia handlowcom utworzenie rozkładu normalnego Gaussa, który konwertuje dane, które zwykle nie są rozkładem normalnym (np. Ceny rynkowe). Zasadniczo transformacja sprawia, że wahania szczytów są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami, aby lepiej zidentyfikować odwrócenie cen na wykresie. Wskaźnik techniczny jest powszechnie stosowany przez inwestorów poszukujących sygnałów wyprzedzających, a nie wskaźników opóźnionych.
Transformację Fishera można również zastosować do innych wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub ruchoma średnia konwergencja-dywergencja (MACD).
Fisher Trading Trading Applications
Wskaźnik Transformacji Fishera jest nieograniczony, co oznacza, że skrajności mogą wystąpić przez długi czas. Ekstremalność opiera się na odczytach historycznych dla danego zasobu. W przypadku niektórych zasobów wysoki odczyt może wynosić siedem lub osiem, a niski odczyt może wynosić -4. W przypadku innego zasobu wartości te mogą się różnić.
Ekstremalny odczyt wskazuje na możliwość cofnięcia. Należy to potwierdzić zmieniającym się kierunkiem transformacji Fishera. Na przykład, po silnym wzroście cen i osiągnięciu przez ekstremalnie wysoki poziom transformacji Fishera, gdy transformacja Fishera zaczyna spadać, co może sygnalizować, że cena spadnie lub już zaczęła spadać.
Transformacja Fishera często ma dołączoną linię sygnałową. Jest to średnia ruchoma wartości transformaty Fishera, więc porusza się ona nieco wolniej niż linia transformaty Fishera. Gdy Przekształcenie Fishera przekroczy linię spustową, niektórzy handlowcy używają go jako sygnału handlowego. Na przykład, gdy transformata Fishera spada poniżej linii sygnałowej po osiągnięciu ekstremalnie wysokiego poziomu, można go wykorzystać jako sygnał do sprzedaży bieżącej pozycji długiej.
Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników, Fisher zapewni wiele sygnałów handlowych. Wiele z nich nie będzie dochodowymi sygnałami. Dlatego niektórzy inwestorzy wolą korzystać ze wskaźnika w połączeniu z analizą trendów. Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, użyj Fisher Transform do sygnałów kupna i sprzedaży, ale nie do sygnałów krótkiej sprzedaży. Podczas trendu spadkowego użyj go do sygnałów o krótkiej sprzedaży i pomysłów na moment, w którym chcesz się pokryć.
Różnica między The Fisher Transform a Bollinger Bands®
Te dwa wskaźniki wyglądają bardzo różnie na wykresie, ale oba opierają się na rozkładzie cen aktywów. Zespoły Bollinger Bands® stosują rozkład normalny, wykorzystując odchylenie standardowe, aby pokazać, kiedy cena może zostać przekroczona. Fisher Transform wykorzystuje rozkład normalny Gaussa. Transformacja Fishera pojawia się jako osobny wskaźnik na wykresie cen, podczas gdy Bollinger Bands® są nakładane na cenę.
Ograniczenia wskaźnika transformacji Fishera
Wskaźnik może być czasami głośny, chociaż jego celem jest ułatwienie identyfikacji punktów zwrotnych. Po ekstremalnych odczytach nie zawsze następuje odwrócenie ceny; czasami cena po prostu przesuwa się w bok lub odwraca tylko niewielką kwotę.
To, co kwalifikuje się jako ekstremalne, może być również trudne do oceny, ponieważ poziomy zwykle zmieniają się w czasie. Czterech może być na wysokim poziomie od lat, ale wtedy odczyty ośmiu mogą zacząć pojawiać się często.
Analiza wszystkich zmian kierunku w transformacji Fishera może pomóc w wykryciu krótkoterminowych zmian kierunku cen, ale sygnał może przyjść zbyt późno, aby skapitalizować, ponieważ wiele z tych zmian cen może trwać krótko.
Ceny aktywów zwykle nie są rozkładane, dlatego próby normalizacji cen są z natury błędne i mogą nie dawać wiarygodnych sygnałów.
