Co to jest ocena ekspozycji?
Ocena ekspozycji to procedura stosowana do obliczania ekspozycji na ryzyko w traktacie reasekuracyjnym. Doświadczenie w zakresie strat portfela podobnych, ale nie identycznych rodzajów ryzyka jest badane w celu ustalenia potencjalnych strat klienta. Ten proces jest zwykle inicjowany, jeśli reasekurator nie ma wystarczającej wiarygodnej historii roszczeń od danej strony ubezpieczonej.
Ocena ekspozycji jest jedną z dwóch kalkulacji ryzyka stosowanych w branży ubezpieczeniowej - drugą jest metoda oceny doświadczenia.
Kluczowe dania na wynos
- Ocena ekspozycji jest procedurą stosowaną do obliczania ekspozycji na ryzyko w umowie reasekuracyjnej. Doświadczenie dotyczące strat portfela podobnych, ale nie identycznych rodzajów ryzyka jest badane w celu oszacowania potencjalnych strat klienta. Metodę tę stosuje się często, gdy reasekurator nie ma wystarczającej wiarygodnej historii roszczeń od strony ubezpieczonej, o której mowa. Zakłada się, że ryzyko w podobnych grupach ryzyka spowoduje podobne straty.
Zrozumienie oceny narażenia
Reasekuracja traktatowa to ubezpieczenie zakupione przez jedną firmę ubezpieczeniową od drugiej. Umowa jest zawarta między zbywającym towarzystwem ubezpieczeniowym a reasekuratorem, który zgadza się zaakceptować ryzyko związane z określoną klasą polis w danym okresie.
Opracowując cenę umowy reasekuracji, reasekurator musi oszacować prawdopodobieństwo, że strata przekroczy kwotę szkody zatrzymaną przez spółkę cedującą. Czasami reasekuratorzy mogą zawrzeć umowę o reasekuracji nadwyżki strat, w której reasekurator zgadza się zapłacić za straty powyżej określonej kwoty zatrzymanej przez cedenta. Umowy o nadwyżce strat mogą również ograniczać szkody, za które odpowiedzialny jest reasekurator.
W każdym razie oba traktaty reasekuracyjne wymagają od reasekuratora oszacowania częstotliwości i wagi roszczeń, tworząc ogólny profil ryzyka, do którego mogą się odnosić przy ustalaniu ceny traktatu.
Firmy ubezpieczeniowe ściśle monitorują roszczenia i straty wynikające z gwarantowanych polis, aby ustalić, czy pewne klasy ubezpieczających są bardziej podatne na roszczenia, a zatem są bardziej ryzykowne w zakresie ubezpieczenia.
Korzystając z oceny ekspozycji lub oceny doświadczenia, reasekurator określi swój horyzont ryzyka do zysku. Reasekuratorzy często stosują ocenę narażenia, gdy firma nie ma wystarczających danych historycznych, aby opracować ocenę doświadczenia. Ekspozycja jest również przydatna, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia określonej straty uważa się za niskie.
Metoda oceny narażenia
Ocena ekspozycji jest generowana na podstawie analizy strat związanych z portfelem podobnych, ale nie identycznych ryzyk. Zakłada się, że ryzyko w podobnych grupach ryzyka będzie wykazywać podobne doświadczenia związane ze stratami.
Wynik oceny narażenia stanowi oszacowanie oczekiwanych strat, których firma może oczekiwać w związku z określonym zdarzeniem. Metoda wyraża stratę jako procent kwoty ubezpieczenia.
Dane wygenerują krzywą ekspozycji. W miarę przesuwania się po krzywej skumulowana strata, wyrażona jako procent wartości ubezpieczenia, zbliża się do 100 procent. Ocena ekspozycji pozwala reasekuratorowi badać powagę strat w warstwach, a ostatecznie pozwoli reasekuratorowi ustalić ceny ryzyk, które według szacunków mieszczą się w poszczególnych warstwach.
Ruth Salzmann opracował metodę oceny ekspozycji w latach siedemdziesiątych, pisząc o związku między stratami pożarowymi właścicieli domów i odpowiadającą im kwotą ubezpieczenia. Opracowana przez nią struktura cenowa stała się znana jako Krzywe Salzmanna.
Ocena narażenia a ocena doświadczenia
Oceny narażenia różnią się od ocen doświadczenia tym, że nie wymagają od reasekuratora bezpośredniego doświadczenia historycznego z konkretnym ryzykiem.
Dzięki ocenie doświadczenia reasekurator zbada dane dotyczące strat historycznych, których firma doświadczyła w związku ze szczególnym zdarzeniem ryzyka. Na przykład reasekurator może spojrzeć na wartość roszczeń, które objęli w związku z trzęsieniami ziemi w danym regionie. Reasekurator wykorzysta swoje historyczne doświadczenia i dostosuje dane dotyczące historycznych strat, aby oszacować przyszłe straty do tego samego ryzyka szczególnego.
Ograniczenia oceny narażenia
Wadą metody oceny ekspozycji jest to, że tworzy ona strefę w każdej warstwie, w której straty zbliżają się, ale nie osiągają, następnego poziomu retencji. Reasekuratorzy mogą korzystać z tabeli rozkładu, aby ustawić szybkość dolnych granic warstwy.
Dodatkową wadą jest to, że reasekurator musi przypisywać wysoki stopień wiarygodności źródłom danych, które nie są jego własnością. Musi zależeć od danych pochodzących od innych ubezpieczycieli i zewnętrznych systemów ratingowych, aby ustalić stopień narażenia na ryzyko. Z tego powodu metoda oceny doświadczenia może być preferowanym podejściem.
