Co to jest podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA)?
Podwójna wykładnicza średnia ruchoma jest technicznym wskaźnikiem wprowadzonym przez Patricka Mulloya w artykule ze stycznia 1994 r. „Wygładzanie danych dzięki szybszym średnim ruchomym” w czasopiśmie Analiza techniczna magazynu Stocks & Commodities .
DEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie ruchome (EMA) w celu wyeliminowania opóźnień, ponieważ niektórzy inwestorzy postrzegają opóźnienie jako problem. DEMA jest stosowany w podobny sposób jak tradycyjne średnie ruchome (MA). Średnia pomaga potwierdzać wzrosty, gdy cena jest powyżej średniej, i pomaga potwierdzać spadki, gdy cena jest poniżej średniej. Gdy cena przekroczy średnią, może to oznaczać zmianę trendu. Średnie ruchome służą również do wskazania obszarów wsparcia lub oporu.
Kluczowe dania na wynos
- DEMA szybciej reaguje na zmiany cen niż normalna wykładnicza średnia ruchoma (EMA). DEMA można stosować w taki sam sposób jak inne IZ, o ile inwestor rozumie, że wskaźnik zareaguje szybciej niż tradycyjne IZ. Może to wymagać zmiany strategii. Mniejsze opóźnienie nie zawsze jest dobre, ponieważ opóźnienie pomaga odfiltrować szumy. Wskaźnik o mniejszym opóźnieniu jest bardziej podatny na reagowanie na hałas lub niewielkie nieistotne zmiany cen. DEMA w dłuższym okresie, na przykład 100 okresów, będzie wolniej reagować niż DEMA w krótszym okresie, na przykład 20 okresów.
Wzór na podwójną wykładniczą średnią ruchomą (DEMA) to:
W pobliżu DEMA = 2 × EMAN - EMA EMAN, gdzie:
Jak obliczyć podwójną wykładniczą średnią ruchomą (DEMA)
- Wybierz dowolny okres ważności, taki jak pięć okresów, 15 okresów lub 100 okresów. Oblicz EMA dla tego okresu, jest to EMA (n). Zastosuj EMA o tym samym okresie wstecz do EMA (n). Daje to wygładzoną EMA. Wielokrotnie dwukrotnie EMA (n) i odjąć wygładzoną EMA.
Co mówi ci podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA)?
Chociaż wskaźnik nazywa się podwójną wykładniczą średnią ruchomą, równanie nie polega na użyciu podwójnego wykładniczego współczynnika wygładzania. Zamiast tego równanie podwaja EMA, ale następnie znosi opóźnienie, odejmując wygładzoną EMA. Ze względu na skomplikowane równanie obliczenia DEMA wymagają więcej danych w porównaniu do prostych obliczeń EMA. Jednak nowoczesne arkusze kalkulacyjne i pakiety wykresów technicznych z łatwością obliczają DEMA.
DEMA reagują szybciej niż tradycyjne MA, co oznacza, że są bardziej prawdopodobne, że będą używane przez traderów dziennych i swingersów. Inwestorzy mogą również z nich korzystać, ale ponieważ wielu inwestorów długoterminowych woli być mniej aktywnymi w posiadanych aktywach, tradycyjne IZ mogą działać lepiej.
DEMA są stosowane w taki sam sposób, jak tradycyjne MA. DEMA można również wykorzystać do analizy siły trendu wzrostowego lub spadkowego w cenie. Inwestorzy mogą sprawdzać, czy cena przekracza DEMA, lub DEMA - jeśli korzystają z wielu DEMA (z różnymi okresami ważności). DEMA może również zapewniać wsparcie lub opór.
Głównie handlowcy obserwują cenę w stosunku do DEMA, aby ocenić kierunek trendu i siłę trendu. Gdy cena przekracza DEMA, a DEMA rośnie, pomaga to potwierdzić wzrost. Kiedy cena jest niższa niż DEMA, a DEMA spada, pomaga to potwierdzić trend spadkowy.
Na podstawie powyższego, jeśli cena wzrośnie powyżej DEMA od dołu, może to oznaczać, że trend spadkowy się skończył, a cena zaczyna rosnąć. Jeśli cena spadnie poniżej DEMA z góry, może to oznaczać, że wzrost jest zakończony i nadchodzą niższe ceny.
Handlowcy mogą również dwa (lub więcej) DEMA z różnymi okresami przeglądu na swoim wykresie. Sygnały handlowe mogą być generowane po przekroczeniu tych linii. Na przykład trader może kupować, gdy 20-okresowa DEMA przekroczy powyżej 50-okresowej DEMA. Sprzedawaliby się, gdy 20-okres przekroczy ponownie 50-okres. Jest to uproszczony przykład, ale crossover DEMA to kolejna taktyka, z której mogą skorzystać handlowcy.
Wreszcie handlowcy mogą używać DEMA do oznaczania potencjalnych obszarów wsparcia i odporności. Ponieważ DEMA reaguje szybko, może to nie zawsze być skuteczne. Jeśli postrzegasz DEMA lub dowolną średnią ruchomą jako potencjalne wsparcie lub opór, ważne jest, aby upewnić się, że IZ rzeczywiście zapewniało wsparcie lub opór w przeszłości. Jeśli IZ nie pełnił tej funkcji w przeszłości, prawdopodobnie nie będzie w przyszłości.
Różnica między podwójną wykładniczą średnią ruchomą (DEMA) a potrójną wykładniczą średnią ruchomą (TEMA)
Jak sugerują nazwy, podwójna EMA obejmuje EMA EMA. Potrójne EMA ma jeszcze bardziej skomplikowane obliczenia, obejmujące EMA EMA EMA. Nadal naszym celem jest zmniejszenie opóźnienia, a potrójne EMA ma jeszcze mniejsze opóźnienie niż podwójne EMA.
Ograniczenia podwójnej wykładniczej średniej ruchomej (DEMA)
Średnie kroczące zwykle działają dobrze na trendach rynkowych, ale zapewniają niewielki wgląd, gdy cena jest niepewna lub ograniczona. W takich okresach cena często krzyżuje się w obie strony w całej MA lub DEMA. Krótkotrwałe ruchy cen prawdopodobnie nie przyniosą zyskownych sygnałów handlowych.
Zmniejszenie opóźnienia może być dobre w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku faktycznego odwrócenia ceny. Zmniejszone opóźnienie sprawia, że inwestor wychodzi szybciej, zmniejszając straty. Jednak zmniejszone opóźnienie może również powodować przetasowanie. To wtedy wskaźnik dostarcza zbyt wiele sygnałów. Na przykład wskaźnik mówi handlowcowi, aby sprzedał, gdy cena wykona tylko niewielki ruch przeciwko niemu. Handlowiec sprzedaje tylko po to, by obserwować, jak cena kontynuuje swój pierwotny kierunek. Czasami lag jest dobry, a czasem nie. To zależy od tego, czego trader chce od wskaźnika. Od handlowca zależy znalezienie równowagi i określenie, jak duże opóźnienie dla nich działa.
DEMA najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza cen akcji, analiza fundamentalna i inne wskaźniki techniczne.
