Co to są kanały Donchiana?
Kanały Donchiana to trzy linie generowane przez obliczenia średniej ruchomej, które zawierają wskaźnik utworzony z górnego i dolnego pasma wokół pasma średniego lub środkowego. Górne pasmo oznacza najwyższą cenę papieru wartościowego w okresach N, podczas gdy dolne pasmo oznacza najniższą cenę papieru wartościowego w okresach N. Obszar między górnym i dolnym pasmem reprezentuje Kanał Donchiana. Richard Donchian, handlowiec kontraktami futures, opracował wskaźnik w połowie XX wieku, aby pomóc mu zidentyfikować trendy. Później otrzyma przydomek „Ojciec trendów podążających”.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźnik ma na celu identyfikację uparty i niedźwiedzi skrajności, które sprzyjają odwróceniu, a także przebicia, awarie i pojawiające się trendy, coraz wyższe. Środkowe pasmo po prostu oblicza średnią między najwyższą najwyższą wartością w okresach N i najniższą najniższą wartością w okresach N, identyfikując medianę lub średnią cenę powrotu.
Formuła dla kanałów donchiańskich to:
W pobliżu UC = najwyższy najwyższy w ostatnich N okresach Średni kanał = ((UC − LC) / 2) LC = najniższy najniższy w ostatnich N okresach gdzie: UC = górny kanał N = liczba minut, godzin, dni, tygodni, okres = minut, godziny, dni, tygodnie, miesiące
Jak obliczyć kanały Donchiana
Channel High:
- Wybierz przedział czasu (N minut / godzin / dni / tygodni / miesięcy). Porównaj wysoki wydruk dla każdej minuty, godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca w tym okresie. Wybierz najwyższy wydruk. Wydrukuj wynik.
Niski kanał:
- Wybierz okres (N minut / godzin / dni / tygodni / miesięcy). Porównaj niski wydruk dla każdej minuty, godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca w tym okresie. Wybierz najniższy wydruk. Wydrukuj wynik.
Kanał środkowy:
- Wybierz przedział czasu (N minut / godzin / dni / tygodni / miesięcy). Porównaj wysokie i niskie wydruki dla każdej minuty, godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca w tym okresie. Odejmij najwyższy wysoki wydruk od najniższego niskiego wydruku i podziel przez 2. Wykreśl wynik.
Co mówią kanały Donchian?
Kanały Donchiana identyfikują relacje porównawcze między bieżącą ceną a przedziałami handlowymi w określonych z góry okresach. Trzy wartości budują wizualną mapę ceny w czasie, podobną do pasm Bollingera, wskazującą stopień uparty i uparty w wybranym okresie. Górna linia wskazuje zakres uparty energii, podkreślając najwyższą cenę osiągniętą w tym okresie przez konflikt byków. Linia środkowa identyfikuje medianę lub średnią cenę powrotu w danym okresie, podkreślając środkową podstawę osiągniętą w tym okresie w wyniku konfliktu byka z niedźwiedziem. Dolna linia określa zakres niedźwiedzi energii, podkreślając najniższą cenę osiągniętą w tym okresie przez konflikt byków.
Przykład korzystania z kanałów Donchian
Co to są kanały Donchiana?
W tym przykładzie Kanał Donchiana to zacieniony obszar ograniczony górną zieloną linią i dolną czerwoną linią, z których oba wykorzystują 20 dni jako okresy budowy pasma (N). Gdy cena podnosi się do najwyższego punktu w ciągu ostatnich 20 dni lub dłużej, paski cen „pchają” zieloną linię wyżej, a gdy cena spada do najniższego punktu od 20 dni lub dłużej, paski cen „pchają” czerwoną linię niższy. Gdy cena spadnie w ciągu 20 dni od wysokiej, zielona linia będzie pozioma, a następnie zacznie spadać. I odwrotnie, gdy cena wzrośnie z najniższego poziomu przez 20 dni, czerwona linia będzie pozioma przez 20 dni, a następnie zacznie rosnąć.
Różnica między kanałami Donchian a zespołami Bollingera
Kanały Donchiana wykreślają najwyższe maksimum i najniższe minimum w N okresach, podczas gdy pasma Bollingera wykreślają prostą średnią ruchomą (SMA) dla N okresów plus / minus standardowe odchylenie ceny dla N okresów X 2. Wynikiem tego jest bardziej zrównoważone obliczenie, które zmniejsza wpływ dużych wysokich lub niskich wydruków.
Ograniczenia korzystania z kanałów donchiańskich
Rynki poruszają się zgodnie z wieloma cyklami aktywności. Dowolna lub powszechnie stosowana wartość okresu N dla kanałów donchiańskich może nie odzwierciedlać bieżących warunków rynkowych, generując fałszywe sygnały, które mogą negatywnie wpływać na wyniki handlowe i inwestycyjne.
