Czym jest Detrended Price Oscillator (DPO)?
Odrzucony oscylator cenowy to oscylator, który usuwa trendy cenowe w celu oszacowania długości cykli cenowych od szczytu do szczytu lub od dołka do dołu. W przeciwieństwie do innych oscylatorów, takich jak stochastyczna lub ruchoma dywergencja średniej ruchomej (MACD), DPO nie jest wskaźnikiem pędu. Podkreśla szczyty i spadki cen, które służą do szacowania punktów kupna i sprzedaży zgodnie z cyklem historycznym.
Kluczowe dania na wynos
- DPO służy do pomiaru odległości między szczytami i dołkami wskaźnika cena / wskaźnik. Jeśli dołki były historycznie w odstępie około dwóch miesięcy, może to pomóc przedsiębiorcy w podejmowaniu przyszłych decyzji, ponieważ mogą zlokalizować najnowszą nieckę i ustalić, że następna może nastąpić za około dwa miesiące. Handlowcy mogą wykorzystywać szacowane przyszłe szczyty jako okazje do sprzedaży lub szacowane przyszłe minima jako możliwości zakupu. Wskaźnik zwykle ustawia się tak, aby obejmował 20–30 okresów.
Formuła zniekształconego oscylatora cen (DPO) to:
W pobliżu DPO = cena z 2X +1 okresów temu − X okres SMA gdzie: X = liczba okresów użytych w okresie retrospektywnym SMA = prosta średnia ruchoma
Jak obliczyć oscylator z obniżoną ceną (DPO)
- Określ okres ważności, na przykład 20 okresów. Znajdź cenę zamknięcia z okresów x / 2 +1 temu. Jeśli używasz 20 okresów, jest to cena z 11 okresów temu. Oblicz SMA dla ostatnich x okresów. W takim przypadku 20. Odejmij wartość SMA (krok 3) od ceny zamknięcia x / 2 +1 okresy temu (krok 2), aby uzyskać wartość DPO.
Co mówi ci Detrended Price Oscillator (DPO)?
Odrzucony oscylator cen ma na celu pomóc przedsiębiorcy w określeniu cyklu cen aktywów. Odbywa się to poprzez porównanie SMA z historyczną ceną, która znajduje się w połowie okresu ważności.
Patrząc na historyczne szczyty i minima na wskaźniku, które są dostosowane do szczytów i dolin w cenie, handlowcy zazwyczaj rysują pionowe linie w tych połączeniach, a następnie liczą, ile czasu upłynęło między nimi.
Jeśli dna są w odstępie dwóch miesięcy, pomaga to ocenić, kiedy nadejdzie kolejna okazja do zakupu. Odbywa się to poprzez wyodrębnienie ostatniego dołka wskaźnika / ceny, a następnie prognozowanie kolejnych dwóch dolnych miesięcy.
Jeśli szczyty są zwykle w odstępie 1, 5 miesiąca, inwestor może znaleźć najnowszy szczyt, a następnie prognozować, że następny szczyt wystąpi 1, 5 miesiąca później. Ten przewidywany przedział czasowy / szczytowy może być wykorzystany jako okazja do potencjalnej sprzedaży pozycji przed wycofaniem się ceny.
Aby dodatkowo pomóc w czasie handlu, odległość między doliną a szczytem może być wykorzystana do oszacowania długości długiego handlu lub odległość między szczytem a doliną w celu oszacowania długości krótkiego handlu.
Gdy cena z okresów x / 2 + 1 powyżej jest powyżej SMA, wskaźnik jest dodatni. Gdy cena z okresów x / 2 + 1 temu jest niższa niż SMA, wskaźnik jest ujemny.
Odrzucony oscylator cenowy nie idzie aż do ostatniej ceny. Wynika to z tego, że inspektor ochrony danych mierzy cenę x / 2 +1 okresów w stosunku do SMA, dlatego wskaźnik wzrośnie tylko do okresów x / 2 + 1 temu. Jest to w porządku, ponieważ wskaźnik ma na celu podkreślenie historycznych szczytów i dolin.
Zakresy wskaźników są również przesunięte w przeszłość, a zatem nie są użytecznym miernikiem kierunku trendu w czasie rzeczywistym. Z definicji wskaźnik nie jest wykorzystywany do oceny trendów. Dlatego określenie, które transakcje należy podjąć, należy do tradera. Podczas ogólnego trendu wzrostowego, dna cyklu prawdopodobnie zapewnią dobre możliwości zakupu, a szczyty dobre możliwości sprzedaży.
Przykład korzystania ze zniekształconego oscylatora cen (DPO)
W poniższym przykładzie International Business Machines (IBM) osiąga najniższy poziom co około 1, 5 do dwóch miesięcy. Po zauważeniu cyklu poszukaj sygnałów kupna, które są zgodne z tym przedziałem czasowym. Szczyty cen występują co miesiąc do 1, 5 miesiąca; poszukaj sygnałów sprzedaży / zwarcia, które są zgodne z tym cyklem.
Różnica między zniekształconym oscylatorem cen (DPO) a indeksem kanałów towarowych (CCI)
Oba te wskaźniki próbują uchwycić cykle zmian cen, chociaż robią to na bardzo różne sposoby. DPO służy przede wszystkim do oszacowania czasu potrzebnego na przejście aktywów od szczytu do szczytu lub od dołka do koryta (lub od szczytu do dołka lub odwrotnie). Indeks kanału towarowego (CCI) jest zwykle ograniczony od +100 do -100, ale oderwanie się od tych poziomów wskazuje, że dzieje się coś ważnego, na przykład zaczyna się nowy główny trend. Dlatego też CCI bardziej koncentruje się na tym, kiedy duży cykl może się zaczynać lub kończyć, a nie na czasie między cyklami.
Ograniczenia stosowania zniekształconego oscylatora cen (DPO)
Inspektor ochrony danych nie dostarcza samodzielnie sygnałów handlowych, ale jest dodatkowym narzędziem pomagającym w określeniu czasu handlu. Robi to, sprawdzając, kiedy cena osiągnęła najwyższy i najniższy poziom w przeszłości. Chociaż informacje te mogą stanowić punkt odniesienia lub punkt odniesienia dla przyszłych oczekiwań, nie ma gwarancji, że historyczna długość cyklu powtórzy się w przyszłości. W przyszłości cykle mogą być dłuższe lub krótsze.
Wskaźnik również nie uwzględnia trendu. To przedsiębiorca decyduje, w którym kierunku handlować. Jeśli cena składnika aktywów spada swobodnie, nie warto kupować nawet na dnie cyklu, ponieważ i tak cena może wkrótce spadać.
Nie wszystkie szczyty i spadki w DPO zostaną przeniesione na ten sam poziom. Dlatego ważne jest, aby spojrzeć na cenę, aby zaznaczyć ważne szczyty i minima na wskaźniku. Czasami wskaźnik może nie spaść dużo lub znacznie się podnieść, jednak odwrócenie się od tego poziomu nadal może być znaczące dla ceny.
