Co to jest wartość bliskiej lokalizacji (CLV)?
Wartość zamknięcia (CLV) to wskaźnik wykorzystywany w analizie technicznej do oceny, gdzie cena zamknięcia papieru wartościowego spada w stosunku do najwyższych i najniższych cen w danym dniu. Wartości CLV mieszczą się w przedziale od +1, 0 do -1, 0, gdzie wyższa wartość dodatnia wskazuje, że cena zamknięcia jest zbliżona do najwyższej wartości z dnia, a większa wartość ujemna, że cena zamknięcia jest bliższa do zamknięcia dnia.
Kluczowe dania na wynos
- Wartość zamknięcia miejsca (CLV) wskazuje cenę zamknięcia składnika w stosunku do jego najwyższego i najniższego poziomu w ciągu dnia. Wartość dodatnia oznacza, że zamknięcie jest zbliżone do najwyższego poziomu, a ujemne do najniższego. Wartości CLV +1 oznaczałyby, że cena zamknięcia jest taka sama jak najwyższy dzień, a -1 najniższy dzień. CLV jest stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami, a kombinacje stanowią podstawę markerów, takich jak akumulacja i dystrybucja.
Wzór na CLV to:
W pobliżu CLV = High ‐ Low (Close − Low) - (High − Close)
Zrozumienie wartości bliskiej lokalizacji
Wartość bliskiej lokalizacji jest narzędziem analizy technicznej służącym do pomiaru lokalizacji ceny w stosunku do górnego i dolnego zakresu. Porusza się w zakresie od -1 do +1 lub, jeśli pomnożona przez 100, w zakresie od -100 procent do +100 procent.
Odczyty CLV zbliżone do 1 (lub 100 procent) wskazują, że cena zamknięcia zbliża się do najwyższej i będzie to uważane za zwyżkowy znak. Odczyty CLV zbliżone do -1 (lub -100 procent) pokazują, że cena zamknięcia jest bliska niskiego poziomu i można ją uznać za niedźwiedzi znak. Odczyty CLV, które są bliskie zeru, są uważane za neutralne.
Przy obliczaniu linii akumulacji / dystrybucji stosuje się wartość bliskiej lokalizacji, wskaźnik techniczny stosowany do określania przepływów pieniężnych z danego zabezpieczenia lub do niego. Łączenie CLV z dodatkowymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak akumulacja / dystrybucja, stało się coraz bardziej popularne, ponieważ jest uważane za bardziej niezawodny środek niż poleganie wyłącznie na cenie zamknięcia papieru wartościowego.
Korzystanie z wartości bliskiej lokalizacji
Sama wartość bliskości lokalizacji nie jest uważana przez większość handlowców za bardzo ważną. Ten wskaźnik jest stosowany przede wszystkim jako zmienna w innych równaniach technicznych. Na przykład CLV wyróżnia się w obliczeniach dla linii akumulacji / dystrybucji:
W pobliżu Akumulacja / dystrybucja = CLV × objętość okresu
Jednym z powodów, dla których CLV nie jest uważany za użyteczny sam w sobie, jest to, że jest wyjątkowo wrażliwy na przypadkowe skoki lub spadki cen. Ta zwiększona zmienność sprawia, że jest ona prawie bezużyteczna w wielu okolicznościach, dlatego też stochastyczne są preferowane jako wiarygodny wskaźnik relacji wysoki-niski. Stochastics jest mniej niestabilny i wykorzystuje inną formułę, aby określić lokalizację ceny w górnym i dolnym zakresie.
Gdy nie jest częścią innego równania, można użyć wartości bliskiej lokalizacji w celu potwierdzenia lub odrzucenia możliwych rozbieżności. Dowolnym traderom, którzy stosują tę strategię, zaleca się stosowanie pośredniego lub długiego okresu dla ich CLV, co pozwala na wystarczającą historyczną perspektywę, aby nie reagować nadmiernie na każdą fluktuację.
