Co to jest autotrading?
Autotrading to plan handlowy oparty na zleceniach kupna i sprzedaży, które są automatycznie składane w oparciu o bazowy system lub program. Zlecenia kupna lub sprzedaży są składane, gdy spełnione są warunki handlowe w bazowym systemie lub programie.
Kluczowe dania na wynos
- Autotrading polega na automatycznym składaniu zleceń kupna i sprzedaży na podstawie zaprogramowanej strategii. Zaawansowane autotradowanie, które ogranicza ingerencję człowieka w program handlu, wymaga zaawansowanego i dobrze napisanego programu handlu. Program nadal wymaga monitorowania przez człowieka, aby upewnić się, że działa poprawnie. Autotrading pozwala na szybką realizację zamówień, gdy tylko warunki zaprogramowanej strategii zostaną spełnione. Programy autotradingu mogą być oparte na prawie każdej strategii, ale strategia musi być programowalna i idealnie, strategia powinna zostać dokładnie przetestowana pod kątem rentowności przed próbą jej zaprogramowania.
Zrozumienie autotradingu
Autotrading jest rodzajem planu handlowego, który pozwala inwestorom na wykorzystanie okazji rynkowych w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj wymaga złożonego programowania, aw niektórych przypadkach wyrafinowanych platform handlowych obsługujących zewnętrzne programowanie lub wtyczki.
Handlowcy mogą programować oprogramowanie transakcyjne lub podłączyć program do oprogramowania transakcyjnego, aby wykonywać automatyczne transakcje w oparciu o niestandardową strategię handlową.
Podstawowe formy autotradingu mogą być również stosowane przez wszystkich inwestorów detalicznych. Na przykład ustawianie zleceń, które będą wykonywane w przyszłości, gdy zostaną spełnione określone kryteria, jest najbardziej podstawową formą automatycznego śledzenia. Na bardziej zaawansowanym poziomie autotrading może potencjalnie całkowicie wyeliminować wkład człowieka. Po zaprogramowaniu oprogramowanie będzie działało bez potrzeby ingerencji człowieka lub wprowadzania danych. W przypadku zaawansowanym handlowcy programów nadal będą ściśle monitorować swoje programy, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.
Ogólnie rzecz biorąc, systemy autotradingu są używane na wielu rynkach, w tym na giełdach, kontraktach terminowych, opcjach i rynku walutowym.
Możliwości autotradingu
Autotrading wymaga wcześniej ustalonej strategii handlowej. Strategia stanowi podstawę programu autotradingu, który określa, kiedy i dlaczego będzie prowadzony handel. Może być zorganizowany na różne sposoby dla wszystkich rodzajów inwestorów. Inwestorzy detaliczni mogą wdrażać podstawowe plany autotradingu, które kupują inwestycje w regularnych odstępach czasu przez cały rok lub składają warunkowe zamówienia na akcje, które spełniają określone parametry. Zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi na zawieranie transakcji na określonych poziomach w celu automatycznego wykonania po osiągnięciu ceny.
Inwestorzy instytucjonalni i handlowcy techniczni będą korzystać ze złożonych systemów transakcyjnych, które pozwalają na warunkowe zlecenia i strategie, takie jak handel gridem, handel trendami, skalpowanie lub zanikanie.
Wielu traderów zajmujących się handlem technicznym będzie współpracować tylko z brokerami, którzy zezwalają wtyczkom lub programom zewnętrznym na łączenie się z ich platformami lub oferują program kodujący na samej platformie w celu tworzenia wskaźników i programów autotradingu.
Na przykład platformy maklerskie, takie jak TD Ameritrade i Interactive Brokers, oferują funkcje kodowania i autotradingu. Inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj będą mieli własne platformy handlowe, które pozwalają na autotrading poprzez programowanie algorytmiczne.
Strategie autotradingu
Inwestorzy instytucjonalni mogą stosować złożone algorytmy, które dążą do zawierania transakcji na portfele inwestycyjne w oparciu o określone kryteria regulujące cel portfela. Może to obejmować automatyczne kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych w celu utrzymania określonego procentu lub alokacji w dolarach dla każdej akcji lub dopasowanie portfela do indeksu.
Inwestorzy w dzień techniczny wykorzystają autotrading do inwestowania w oparciu o techniczne sygnały rynkowe. Często używają złożonych zleceń warunkowych do automatycznego handlu. Tego rodzaju zlecenia pozwalają inwestorowi określić cenę wejścia i zbudować kołnierz wokół transakcji, aby ustanowić wcześniej ustalone poziomy zysków i strat w celu zarządzania ryzykiem. Programy autotradingu mogą być budowane w celu wykorzystania trendów, które się rozwijają, luk w handlu, zakresów transakcji lub skalpowania spreadu kupna / sprzedaży. Istnieją niezliczone strategie. Korzystanie z nich jest ograniczone jedynie przez zdolność tradera do wymyślania zyskownych strategii i skutecznego ich programowania.
Autotrading jest również popularny wśród inwestorów na rynku Forex. Większość brokerów oferuje platformę wyposażoną w możliwość instalowania programów innych handlowców i firm. Powszechne stosowanie programów do autotradingu na rynku forex oznacza, że istnieje mnóstwo oprogramowania do autotradingu, które jest zasadniczo śmieciowe, niesprawdzone w warunkach handlu na żywo i nierentowne. Kupując program handlowy, stąpaj ostrożnie, ponieważ arena jest pełna oszustów oferujących nadzieje na bogactwo za niewielką (lub dużą) opłatą.
Inwestorzy na rynku Forex mogą również tworzyć własne programy handlowe, używając na przykład języka kodowania MetaTrader4 lub MetaTrader5 o nazwie MQL4 i MQL5.
Przykładowe kryteria do rozważenia dla strategii autotradingu
Autotrading może wydawać się prosty, ale programowanie nawet prostej strategii inwestycyjnej wymaga wiele przemyślenia. Reguły muszą być na tyle proste, aby można je było zakodować, i nie mogą obejmować podmiotowości, ponieważ komputer potrzebuje zdefiniowanych reguł, których należy przestrzegać.
Rzeczy do rozważenia to między innymi:
- Wielkość pozycji i sposób jej zdefiniowania. Jak będą wprowadzane transakcje i jakie konkretne parametry będą wywoływać transakcje. Jak będą zamykane transakcje i co powoduje zamknięcie transakcji. Programista będzie również chciał pomyśleć o ograniczeniach dotyczących system, na przykład kiedy nie powinien lub powinien handlować. Mogą także chcieć wprowadzić pewne zabezpieczenia.
Tematy te zostały rozwinięte bardziej szczegółowo poniżej.
Rozmiar pozycji i sposób jej zdefiniowania
Można go na przykład zdefiniować, ponieważ wielkość pozycji jest równa 10% kapitałów własnych konta. Lub może być bardziej zaawansowany, najpierw określając różnicę między ceną wejścia a stop loss, ustawiając maksymalne ryzyko, takie jak 1% kapitału na rachunku, a następnie określając wielkość pozycji na podstawie ryzyka 1% i odległości między zatrzymać stratę i wejście na konkretny handel. To bardziej zaawansowane podejście do określania wielkości pozycji jest czasem nazywane optymalnym dopasowywaniem wielkości, ponieważ rozmiar pozycji zmienia się w zależności od szczegółów transakcji.
Jak będą wprowadzane transakcje i jakie konkretne parametry uruchamiają transakcję
Na przykład, aby transakcja została wprowadzona na podstawie średniej kroczącej (MA), cena musi najpierw znajdować się po jednej stronie MA, a następnie po drugiej. Źródło danych również musi zostać określone. Jak ustalana jest cena: ostatnia cena? cena oferty? cena sprzedaży?
W jaki sposób transakcje zostaną zamknięte i co wywołuje zamknięcie transakcji
Można tego dokonać poprzez złożenie zleceń z limitem i zleceń stop loss na początku transakcji. Zamówienia te zamkną handel po cenach zamówień, niezależnie od tego, czy handel jest opłacalny, czy nierentowny. Bardziej złożoną strategią może być zaprogramowanie trailing stop loss.
Programista będzie również chciał pomyśleć o ograniczeniach w systemie
Obejmuje to między innymi takie sytuacje, w których programista nie powinien lub powinien handlować. Na przykład programista może nie chcieć, aby program działał do pięciu minut po otwarciu giełdy. Dlatego musieliby wprowadzić ograniczenie czasowe w kodzie programowania.
Mogą również chcieć wprowadzić pewne zabezpieczenia
Na przykład, jeśli straci się więcej niż 5% kapitału własnego lub otwarta transakcja traci więcej niż określoną kwotę, program zamyka wszystkie transakcje i / lub wiadomość e-mail jest wysyłana do administratora w celu sprawdzenia programu.
Są to podstawowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu automatycznego programu handlowego. Im bardziej złożony system, tym więcej kryteriów i czynników, które należy wziąć pod uwagę.
