Wielu inwestorów i aktywnych inwestorów wykorzystuje techniczne wskaźniki handlowe, aby pomóc w identyfikacji punktów wejścia i wyjścia transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. Setki wskaźników są dostępne na większości platform handlowych; dlatego łatwo jest używać zbyt wielu wskaźników lub stosować je nieefektywnie. W tym artykule wyjaśniono, jak wybrać wiele wskaźników, jak uniknąć przeciążenia informacją i jak zoptymalizować wskaźniki, aby jak najlepiej wykorzystać te narzędzia analizy technicznej.
Korzystanie z wielu wskaźników
- Rodzaje wskaźników : Wskaźniki techniczne są obliczeniami matematycznymi opartymi na przeszłej i bieżącej aktywności ceny lub wolumenu instrumentu handlowego. Analitycy techniczni wykorzystują te informacje do oceny historycznych wyników i prognozowania przyszłych cen. Wskaźniki nie dostarczają konkretnych sygnałów kupna i sprzedaży; inwestor musi interpretować sygnały w celu ustalenia punktów wejścia i wyjścia transakcji, które są zgodne z jego unikalnym stylem handlowym. Istnieje kilka różnych rodzajów wskaźników, w tym te, które interpretują trend, pęd, zmienność i wielkość. Unikanie nadmiarowości : „Wielokoliniowość” jest terminem statystycznym, który odnosi się do wielokrotnego liczenia tych samych informacji. Jest to powszechny problem w analizie technicznej, który występuje, gdy te same typy wskaźników są stosowane do jednego wykresu. Wyniki tworzą nadmiarowe sygnały, które mogą wprowadzać w błąd. Niektórzy inwestorzy celowo stosują wiele wskaźników tego samego rodzaju, mając nadzieję na znalezienie potwierdzenia oczekiwanego ruchu cenowego. W rzeczywistości jednak wielokoliniowość może powodować, że inne zmienne wydają się mniej ważne i utrudniać dokładną ocenę warunków rynkowych.
Rycina 1
- Korzystanie ze wskaźników uzupełniających : Aby uniknąć problemów związanych z wielokoliniowością, inwestorzy powinni wybierać wskaźniki, które dobrze ze sobą współpracują lub się uzupełniają, nie zapewniając zbędnych wyników. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie różnych rodzajów wskaźników do wykresu. Inwestor może wykorzystać jeden wskaźnik pędu i jeden wskaźnik trendu; na przykład stochastyczny oscylator (wskaźnik pędu) i średni wskaźnik kierunkowy lub ADX (wskaźnik trendu). Ryc. 1 pokazuje tabelę z zastosowanymi obydwoma wskaźnikami. Zwróć uwagę, w jaki sposób wskaźniki dostarczają różnych informacji. Ponieważ każda z nich przedstawia inną interpretację warunków rynkowych, jedną można wykorzystać do potwierdzenia drugiej.
Utrzymuj wykresy handlowe w czystości
- Dbanie o czystość wykresów : Ponieważ platforma wykresów tradera jest jego portalem do rynków, ważne jest, aby wykresy usprawniały analizę rynku inwestora, a nie utrudniały jej. Łatwe do odczytania wykresy i obszary robocze (cały ekran, w tym wykresy, kanały informacyjne, okna wprowadzania zamówień itp.) Mogą poprawić świadomość sytuacyjną handlowca, umożliwiając mu szybkie rozszyfrowanie i reagowanie na aktywność rynkową. Większość platform handlowych pozwala na duży stopień dostosowania koloru i projektu wykresu, od koloru tła i stylu i koloru średniej ruchomej po rozmiar, kolor i czcionkę słów pojawiających się na wykresie. Utworzenie przejrzystych i atrakcyjnych wizualnie wykresów i obszarów roboczych pomaga handlowcom efektywnie wykorzystywać wskaźniki. Przeciążenie informacji : wielu dzisiejszych traderów korzysta z wielu monitorów, aby wyświetlić kilka wykresów i okna wprowadzania zamówień. Nawet jeśli używanych jest sześć monitorów, nie należy uważać za zielone światło, aby poświęcić każdy cal kwadratowy powierzchni ekranu na wskaźniki techniczne. Przeciążenie informacji występuje, gdy przedsiębiorca próbuje zinterpretować tak dużo danych, że w zasadzie wszystkie one zostają utracone. Niektóre osoby nazywają to porażeniem analizy; w przypadku przedstawienia zbyt dużej ilości informacji przedsiębiorca prawdopodobnie nie będzie w stanie odpowiedzieć. Jednym ze sposobów uniknięcia przeciążenia informacją jest wyeliminowanie wszelkich obcych wskaźników z obszaru roboczego; jeśli go nie używasz, zgub go - pomoże to ograniczyć bałagan. Handlowcy mogą również przeglądać wykresy, aby potwierdzić, że nie są obciążeni wielokoliniowością; jeśli na tym samym wykresie znajduje się wiele wskaźników tego samego typu, jeden lub więcej wskaźników można usunąć. Wskazówki dotyczące organizowania: Tworzenie dobrze zorganizowanego obszaru roboczego, który wykorzystuje tylko odpowiednie narzędzia analityczne, jest procesem. Kołczan wskaźników technicznych używanych przez tradera może się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od warunków rynkowych, stosowanych strategii i stylu handlu.
Jak efektywnie korzystać ze wskaźników handlowych
Rysunek 2
Wykres utworzony za pomocą TradeStation.
Z drugiej strony wykresy można zapisać, gdy zostaną skonfigurowane w sposób przyjazny dla użytkownika. Ponowne formatowanie wykresów nie jest konieczne za każdym razem, gdy platforma transakcyjna jest zamykana i ponownie otwierana (wskazówki znajdują się w sekcji Pomoc platformy transakcyjnej). Symbole handlowe można zmieniać wraz z dowolnymi wskaźnikami technicznymi, nie zakłócając schematu kolorów i układu obszaru roboczego. Ryc. 2 ilustruje dobrze zorganizowany obszar roboczy. Rozważania dotyczące tworzenia łatwych do odczytania wykresów i obszarów roboczych obejmują:
- Kolory Kolory powinny być łatwe do wyświetlania i zapewniać duży kontrast, aby wszystkie dane mogły być łatwo przeglądane. Ponadto jeden kolor tła może być użyty do wykresów wprowadzania zamówień (wykres, który jest używany do wprowadzania i wychodzenia z transakcji), a inny kolor tła może być użyty dla wszystkich innych wykresów tego samego symbolu. Jeśli handlowany jest więcej niż jeden symbol, dla każdego symbolu można użyć innego koloru tła, aby ułatwić izolację danych. Układ . Posiadanie więcej niż jednego monitora jest pomocne w tworzeniu łatwego w użyciu obszaru roboczego. Jeden monitor może służyć do wprowadzania zamówień, a drugi do wykresów cen. Jeśli ten sam wskaźnik jest używany na więcej niż jednym wykresie, dobrym pomysłem jest umieszczenie podobnych wskaźników w tym samym miejscu na każdym wykresie, przy użyciu tych samych kolorów. Ułatwia to znajdowanie i interpretowanie aktywności rynkowej na osobnych wykresach. Rozmiar i czcionki . Odważne i wyraźne czcionki umożliwiają handlowcom łatwiejsze czytanie liczb i słów. Podobnie jak kolory i układ, styl czcionki jest preferowany, a handlowcy mogą eksperymentować z różnymi stylami i rozmiarami, aby znaleźć kombinację, która zapewnia najbardziej przyjemny wizualnie efekt. Po znalezieniu wygodnego napisu na wszystkich wykresach można używać tych samych czcionek o takim samym stylu i rozmiarze, aby zapewnić ciągłość.
Optymalizacja wskaźników
- Zdefiniowane przez użytkownika zmienne wejściowe : Każdy przedsiębiorca musi zdecydować, które wskaźniki techniczne zastosować, a także określić, jak najlepiej korzystać ze wskaźników. Najczęściej dostępne wskaźniki, takie jak średnie ruchome i oscylatory, pozwalają na element dostosowywania po prostu poprzez zmianę wartości wejściowych, zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika, które modyfikują zachowanie wskaźnika. Zmienne, takie jak okres wsteczności lub rodzaj danych cenowych zastosowanych w obliczeniach, można zmienić, aby uzyskać wskaźnik o bardzo różnych wartościach i wskazać różne warunki rynkowe. Rysunek 3 pokazuje przykład typów zmiennych wejściowych, które można dostosować w celu zmiany zachowania wskaźnika.
Rycina 3
- Optymalizacja : Wiele współczesnych zaawansowanych platform transakcyjnych pozwala handlowcom na przeprowadzanie badań optymalizacyjnych w celu ustalenia danych wejściowych, które skutkują optymalną wydajnością. Handlowcy mogą wprowadzić zakres dla określonych danych wejściowych, na przykład ruchomej średniej długości, a platforma przeprowadzi obliczenia, aby znaleźć dane wejściowe, które dają najbardziej korzystne wyniki. Optymalizacje wielowymiarowe analizują jednocześnie dwa lub więcej danych wejściowych, aby ustalić, która kombinacja zmiennych prowadzi do najlepszych wyników. Optymalizacja jest ważnym krokiem w opracowaniu obiektywnej strategii, która określa zasady wejścia, wyjścia i zarządzania pieniędzmi. Nadoptymalizacja: Podczas gdy badania optymalizacyjne mogą pomóc handlowcom w określeniu najbardziej dochodowych danych wejściowych, nadmierna optymalizacja może stworzyć sytuację, w której teoretyczne wyniki będą wyglądać fantastycznie, ale wyniki handlu na żywo ucierpią, ponieważ system został dostosowany tak, aby działał dobrze tylko na określonym, historycznym zbiorze danych. Chociaż handlowcy, którzy wykonują badania optymalizacyjne, nie wchodzą w zakres tego artykułu, powinni uważać, aby uniknąć nadmiernej optymalizacji, rozumiejąc i stosując odpowiednie techniki weryfikacji historycznej i technik testowania z wyprzedzeniem w ramach ogólnego procesu opracowywania strategii.
Dolna linia
Należy zauważyć, że analiza techniczna dotyczy raczej prawdopodobieństwa niż pewności. Nie ma kombinacji wskaźników, które dokładnie przewidują ruchy rynków w 100% przypadków. Podczas gdy zbyt wiele wskaźników lub nieprawidłowe użycie wskaźników może zamazać pogląd tradera na rynki, handlowcy, którzy używają wskaźników technicznych ostrożnie i skutecznie, mogą dokładniej wskazać konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie, zwiększając ich szanse na sukces na rynkach.
