Co to jest Ultimate Oscillator?
Ultimate Oscillator to techniczny wskaźnik opracowany przez Larry'ego Williamsa w 1976 r. W celu zmierzenia tempa wzrostu cen aktywów w różnych przedziałach czasowych. Dzięki zastosowaniu średniej ważonej z trzech różnych ram czasowych wskaźnik ma mniejszą zmienność i mniej sygnałów handlowych w porównaniu do innych oscylatorów, które opierają się na pojedynczym przedziale czasowym. Sygnały kupna i sprzedaży są generowane na podstawie rozbieżności. Ostatecznie Oscylator generuje mniej sygnałów dywergencji niż inne oscylatory ze względu na swoją konstrukcję z wieloma ramami czasowymi.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźnik wykorzystuje trzy ramy czasowe w swoich obliczeniach: siedem, 14 i 28 okresów. Im krótsze ramy czasowe mają największą wagę w obliczeniach, a dłuższe ramy czasowe mają najmniejszą wagę. Sygnały kupowania pojawiają się, gdy występuje rozbieżność zwyżkowa, niska rozbieżność jest poniżej 30 na wskaźniku, a oscylator następnie podnosi się powyżej wysokiej rozbieżności. sygnał sprzedaży pojawia się, gdy występuje rozbieżność niedźwiedzia, najwyższa dywergencja wynosi powyżej 70, a oscylator spada poniżej dolnej wartości dywergencji.
Formuła Ultimate Oscillator to:
W pobliżu UO = × 100 gdzie: UO = ostateczny oscylator A = średnie ciśnienie kupna (BP) = zamknięcie - min (niski, PC) PC = wcześniejszy zamknięty rzeczywisty zakres (TR) = maksymalny (wysoki, wcześniejsze zamknięcie) - prawdziwy zakres (TR) = min (Niska, wcześniejsze zamknięcie) Średnia 7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Średnia 14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Średnia 28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
Jak obliczyć ostateczny oscylator
- Oblicz presję kupna (BP), która jest ceną zamknięcia okresu pomniejszoną o najniższą wartość tego okresu lub wcześniejszego zamknięcia, w zależności od tego, która wartość jest niższa. Zanotuj te wartości dla każdego okresu, które zostaną zsumowane w ciągu ostatnich siedmiu, 14 i 28 okresów, aby utworzyć sumę BP. Oblicz prawdziwy zakres (TR), który jest najwyższym lub bieżącym zamknięciem okresu, w zależności od tego, który z nich jest wyższy, minus najniższa wartość najniższego lub poprzedniego zamknięcia bieżącego okresu. Zapisz te wartości dla każdego okresu, które zostaną zsumowane w ciągu ostatnich siedmiu, 14 i 28 okresów, aby utworzyć sumę TR. Oblicz średnią 7, 14 i 28 za pomocą obliczeń sumy BP i TR z kroków pierwszego i drugiego. Na przykład Suma Średnia 7 BP to obliczone wartości BP zsumowane dla ostatnich siedmiu okresów. Oblicz ostateczny oscylator, używając wartości Średnia 7, 14 i 28. Średnia 7 ma wagę czterech, Średnia 14 ma wagę dwóch, a Średnia 28 - wagę jednego. Zsumuj wagi w mianowniku (w tym przypadku suma wynosi siedem lub 4 + 2 + 1). Pomnóż przez 100 po zakończeniu innych obliczeń.
Co mówi Ci Ultimate Oscillator?
Ultimate Oscillator jest wskaźnikiem ograniczonym zasięgiem, którego wartość waha się między 0 a 100. Podobnie jak w przypadku względnego wskaźnika siły (RSI), poziomy poniżej 30 są uważane za wyprzedane, a poziomy powyżej 70 są uważane za wykupione. Sygnały transakcyjne są generowane, gdy cena przesuwa się w przeciwnym kierunku jako wskaźnik, i są oparte na trzystopniowej metodzie.
Larry Williams opracował Ultimate Oscillator w 1976 roku i opublikował go w Stocks & Commodities Magazine w 1985 roku. Ponieważ wiele oscylatorów pędu zbyt silnie koreluje z krótkoterminowymi ruchami cen, Williams opracował Ultimate Oscillator, aby uwzględnić wiele ram czasowych, aby wygładzić ruchy wskaźnika i zapewnić bardziej niezawodny wskaźnik pędu, z mniejszą liczbą fałszywych rozbieżności.
Fałszywe rozbieżności są powszechne w oscylatorach, które wykorzystują tylko jeden przedział czasowy, ponieważ gdy cena gwałtownie wzrasta, oscylator gwałtownie wzrasta. Nawet jeśli cena nadal rośnie, oscylator ma tendencję do spadania, tworząc rozbieżność, mimo że cena może nadal wykazywać silny trend.
Aby wskaźnik wygenerował sygnał kupna, Williams zalecił trzyetapowe podejście.
- Po pierwsze, musi powstać uparta rozbieżność. Dzieje się tak, gdy cena obniża się do najniższego poziomu, ale wskaźnik znajduje się na wyższym niskim poziomie. Po drugie, pierwszy najniższy poziom dywergencji (niższy) musi być poniżej 30. Oznacza to, że dywergencja rozpoczęła się od terytorium wyprzedaży i istnieje większe prawdopodobieństwo, że skutkuje odwróceniem ceny wzrostowej. Po trzecie, oscylator Ultimate musi wzrosnąć powyżej najwyższego poziomu dywergencji. Wysoki rozbieżność jest najwyższym punktem między dwoma dolnymi poziomami rozbieżności.
Williams stworzył tę samą trzyetapową metodę sprzedaży sygnałów.
- Najpierw musi powstać niedźwiedzia rozbieżność. Dzieje się tak, gdy cena osiąga najwyższy szczyt, ale wskaźnik jest niższy. Po drugie, pierwsza najwyższa dywergencja (wyższa) musi być powyżej 70. Oznacza to, że dywergencja rozpoczęła się od wykupionego terytorium i jest bardziej prawdopodobne, że spowoduje to po odwróceniu spadku cen. Po trzecie, oscylator Ultimate musi spaść poniżej najniższego poziomu dywergencji. Niska dywergencja to niski punkt między dwoma szczytami dywergencji.
Różnica między ostatecznym oscylatorem a stochastycznym oscylatorem
Ultimate Oscillator ma trzy okresy ważności lub ramy czasowe. Oscylator stochastyczny ma tylko jeden. Ultimate Oscillator zazwyczaj nie zawiera linii sygnałowej (można ją dodać), podczas gdy Stochastic tak. Podczas gdy oba wskaźniki generują sygnały handlowe na podstawie rozbieżności, sygnały będą różne ze względu na różne obliczenia. Ponadto, Ultimate Oscillator stosuje trzystopniową metodę wymiany rozbieżności.
Ograniczenia użycia Ultimate Oscillator
Chociaż trzyetapowa metoda handlu wskaźnikiem może pomóc wyeliminować niektóre słabe transakcje, eliminuje również wiele dobrych. Rozbieżność nie występuje we wszystkich punktach odwrócenia ceny. Ponadto odwrócenie nie zawsze nastąpi z wykupienia lub wyprzedaży terytorium. Również oczekiwanie na przesunięcie oscylatora powyżej najwyższego poziomu dywergencji (dywergencji zwyżkowej) lub poniżej niskiego poziomu dywergencji (dywergencji niedźwiedzi) może oznaczać zły punkt wejścia, ponieważ cena mogła już znacznie wzrosnąć w kierunku odwrócenia.
Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, Ultimate Oscillator nie powinien być używany osobno, ale raczej jako część kompletnego planu handlowego. Taki plan zazwyczaj obejmuje inne formy analizy, takie jak analiza cen, inne wskaźniki techniczne i / lub analiza fundamentalna.
