Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: Overview
Stochastyczny oscylator i Stochastic Momentum Index (SMI) są narzędziami używanymi do wskazywania pędu i są często używane przez inwestorów finansowych do zrozumienia psychologicznych prądów i ich związku z ruchami cen. Chociaż te dwa narzędzia nie są pewnymi sposobami określania kierunku cen, mogą oferować kluczowe informacje na temat opinii publicznej na temat akcji, funduszy ETF lub sektora.
Prawie wszyscy inwestorzy używają co najmniej jednego z narzędzi, ale różnią się tym, że oscylator jest prostszym narzędziem i uwzględnia cenę zamknięcia danego okresu, na przykład dnia lub tygodnia. W przeciwieństwie do tego, SMI wykorzystuje więcej wartości, tworząc medianę wysokiego / niskiego zakresu zmian cen.
Kluczowe dania na wynos
- Oba narzędzia Stochastic służą do określania pędu w dowolnej sytuacji rynkowej. Oscylator stochastyczny jest prostszym narzędziem i pokazuje pęd kierunkowy na podstawie ceny zamknięcia. Indeks pędu stochastycznego (SMI) pokazuje pęd zamykający i jego związek z medianą maksimum / niski zakres dla tego okresu.
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny jest technicznym wskaźnikiem pędu stosowanym do porównywania ceny zamknięcia z zakresem cen w danym okresie czasu. Oscylator ten jest wrażliwy na wahania ceny rynkowej, chociaż poziom wahań wskaźnika można nieco wygładzić, zmieniając mierzony okres.
Inwestorzy finansowi używają zarówno Stochastic Oscillator, jak i Stochastic Momentum Index, aby zmierzyć dynamikę rynku.
Teoria stochastycznego oscylatora jest dość podstawowa: cena papierów wartościowych zamyka się na wysokim poziomie na rynku z trendem wzrostowym i podobnie zamyka się na niskim poziomie na rynku ze spadkiem.
Indeks pędu stochastycznego
Stochastic Momentum Index (SMI) to bardziej wyrafinowana wersja stochastycznego oscylatora, wykorzystująca szerszy zakres wartości i charakteryzująca się wyższą wrażliwością na ceny zamknięcia.
SMI jest uważane za udoskonalenie stochastycznego oscylatora. Oblicza odległość bieżącej ceny zamknięcia, ponieważ odnosi się do mediany górnego / dolnego zakresu ceny. William Blau opracował SMI, starając się zapewnić bardziej niezawodny wskaźnik, mniej podatny na fałszywe wahania.
SMI ma normalny zakres wartości od +100 do -100. Gdy bieżąca cena zamknięcia jest wyższa niż mediana lub wartość środkowa górnego / dolnego zakresu, wynikowa wartość jest dodatnia. Gdy bieżąca cena zamknięcia jest niższa niż cena w punkcie środkowym górnego / dolnego zakresu, wartość SMI ma wartość ujemną.
Podobnie jak stochastyczny oscylator, SMI jest używany głównie przez traderów lub analityków do wskazywania warunków wykupienia lub wyprzedaży na rynku. Jest on używany ze wskaźnikami wolumenu, aby pokazać, czy pęd wywiera znaczącą presję na sprzedaż lub zakup. Handlowcy używają również SMI jako ogólnego wskaźnika trendu, interpretując wartości powyżej 40 jako wskazujące na zwyżkowy trend, a wartości ujemne większe niż -40 jako wykazujące trend zwyżkowy.
