Premierowy stochastyczny oscylator (PSO) to techniczny wskaźnik oparty na stochastycznym oscylatorze George'a Lane'a. PSO różni się tym, że znormalizowane jest rejestrowanie wartości neutralnych na poziomie zerowym, co powoduje większą wrażliwość na ostatnie krótkoterminowe ruchy cen.
Ponadto obowiązek użyteczności publicznej oblicza się na podstawie podwójnej wykładniczej średniej ruchomej, która zapewnia płynniejszą i bardziej równomierną reakcję na zmiany rynkowe. Ryc. 1 pokazuje, jak dwa stochastyczne oscylatory reagują inaczej na zmiany rynkowe.
Historia obowiązku użyteczności publicznej
PSO został po raz pierwszy wprowadzony przez analityka technicznego Lee Leibfartha w sierpniowym wydaniu czasopisma Technical Analysis of Stocks & Commodities. Stochastyczne oscylatory są od dawna używane, aby pomóc traderom i inwestorom w identyfikacji obszarów, w których prawdopodobne są zmiany trendów. Leibfarth opracował PSO, aby wykorzystać zalety standardowego stochastycznego oscylatora, jednocześnie zwiększając jego reakcję na aktywność rynkową. Wynikiem jest szybszy wskaźnik, który zapewnia wcześniejsze sygnały potencjalnych zmian trendów.
Obliczanie obowiązku użyteczności publicznej
Przed spojrzeniem na obliczenia PSO pomocne jest zrozumienie logiki standardowego oscylatora stochastycznego. Klasyczny stochastyczny oscylator mierzy pęd ceny, porównując bieżącą cenę instrumentu handlowego z przedziałem cenowym określonym w okresie przeglądowym (liczba okresów, z których gromadzone są dane cenowe). Na przykład, jeśli zakres wynosi od 60 do 70 USD, a bieżąca cena wynosi 67, 50 USD, wówczas cena wynosi 75% zakresu.
Celem stochastycznego oscylatora jest ustalenie, gdzie była cena i przewidywanie, dokąd zmierza cena. Osiąga się to poprzez ustalenie, czy paski cen zamykają się blisko swoich maksimów czy minimów. Kiedy ceny zbliżają się do szczytowych poziomów, wskazuje to na wzrostowy rynek. I odwrotnie, gdy ceny zbliżają się do najniższych poziomów, oznacza to tendencję spadkową na rynku. Podstawowe obliczenia dla głównej wartości standardowego oscylatora stochastycznego (% K) to:
W pobliżu % K = 100 × gdzie: C = najnowsza cena zamknięcia = okres ważności Ln = niska z n poprzednich słupków cenowych Hn = najwyższa cena w tym samym okresie n
Najwyższy oscylator stochastyczny normalizuje standardowy oscylator stochastyczny, stosując pięciokrotnie podwójną wykładniczą średnią wygładzającą wartości% K, co daje symetryczną skalę od 1 do -1. Obliczenie obowiązku użyteczności publicznej jest zatem następujące:
W pobliżu PSO = wartość wykładnicza (S) + 1 wartość wykładnicza (S) -1, gdzie: S = 5-okresowy podwójnie wygładzony wykładniczy EMA ((% K-50) ×.1)% K = 8-okresowy oscylator stochastyczny
( Uwaga: kod TradeStation EasyLanguage dla głównego oscylatora stochastycznego jest dostępny na stronie www.PowerZoneTrading.com. )
Interpretacja obowiązku użyteczności publicznej
PSO pojawia się jako linia zakrzywiona z czterema poziomymi liniami reprezentującymi poziomy progowe. Te poziomy progowe można dostosować; oznacza to, że poziomy mogą być zmieniane przez użytkownika w celu dostosowania do indywidualnych stylów i instrumentów handlowych. Rysunek 2 pokazuje obowiązek użyteczności publicznej, pojawiający się na wykresie pod wykresem cenowym, z czterema różnymi poziomami progowymi.
Poziomy progowe są ważne dla wskaźnika, ponieważ można je wykorzystać do identyfikacji obszarów, w których oczekuje się odwrócenia rynku. Gdy zakrzywiona linia meandruje w górę iw dół, przecina się ona powyżej i poniżej poziomów progowych. „Zewnętrzne” progi, na samej górze i na dole, reprezentują skrajności lub obszary, które są wykupione (linia górna) lub wyprzedaży (linia dolna). Kiedy PSO przesunie się powyżej górnej lub poniżej dolnej, oczekuje się, że cena cofnie się.
„Wewnętrzne” progi są umieszczone w pobliżu linii zerowej i mogą być wykorzystane jako obszar przejściowy do wykrywania wycofań i krótkoterminowych zwrotów. Gdy PSO powraca z wykupionych i wyprzedanych obszarów, cena ma tendencję do przyspieszania w kierunku linii zerowej i odwrotnej. Ten obszar przejściowy (między wewnętrznymi progami) może być przydatny w wykrywaniu krótkoterminowych zwrotów.
Handel z PSO
PSO może służyć do przewidywania zmian w kierunku rynku. Dzięki możliwości zmiany tam, gdzie pojawiają się poziomy progowe, PSO można dostosować do różnych stylów handlu. PSO można łatwo włączyć do strategii typu kontrendend, ponieważ służy on do identyfikowania zmian w kierunku rynku. Poniżej przedstawiono sugerowane zastosowania dla PSO, przy założeniu, że każdy inwestor lub inwestor musiałby dostosować wskaźnik do swoich potrzeb.
Ustawienia progu zewnętrznego
Zewnętrzne ustawienia progów tworzą się, gdy PSO wykracza poza zewnętrzne granice, a następnie powraca. Jak wcześniej wspomniano, cena ma tendencję do wycofywania się, a następnie powrotu do wykupionych lub wyprzedaży. Może to stanowić dobry punkt wejścia do:
- Wydłuż się, gdy PSO przekroczy próg górny (0, 9 w tym przykładzie) po tym, jak już przekroczy próg. Krótkoterminowe odwrócenie może nastąpić, gdy cena powróci na skrajnie wykupione terytorium. Krótko mówiąc, gdy PSO przekroczy próg dolny (w tym przypadku -0, 9) po tym, jak już przekroczy próg dolny. Ponownie może nastąpić krótkoterminowe odwrócenie, ponieważ ceny powodują kolejne obniżki.
Ustawienia progów wewnętrznych
Wewnętrzne ustawienia progów, które można zidentyfikować, gdy PSO pochodzi z zewnętrznych progów i przyspiesza w kierunku linii środkowej (zerowej). Może to stanowić okazję do:
- Idź długo, gdy PSO pochodzi z wykupionych obszarów (w tym przypadku 0, 9) i przekracza wewnętrzny poziom progowy (0, 2 w tym przykładzie). W przeciwieństwie do zewnętrznych ustawień progowych, PSO nie musi ponownie przekraczać poziomu progowego, aby uruchomić konfigurację. Krótko mówiąc, gdy PSO powraca z regionu wyprzedaży (-0, 9 na rysunku 3) do wewnętrznego poziomu progowego (w tym przykładzie -0, 2). (Uwaga: przykład Go Short nie jest pokazany na rysunku 3.)
Ryc. 3 pokazuje wykres z zaznaczonymi długimi ustawieniami, wykorzystując przykłady zewnętrznego i wewnętrznego progu. W przypadku krótkich transakcji logikę można odwrócić. Należy pamiętać, że obowiązek użyteczności publicznej nie jest strategią - jest raczej wskaźnikiem, który można wykorzystać jako część zestawu narzędzi inwestora lub inwestora. Tak jak w przypadku każdego narzędzia do analizy rynku, wskaźnik ten należy zoptymalizować, aby pasował do stylu każdego inwestora i preferowanego instrumentu handlowego.
Dolna linia
Klasyczny stochastyczny oscylator jest używany od lat 50. XX wieku przez traderów i inwestorów do przewidywania obszarów, w których rynek może zmienić kierunek. Klasyczny i pierwszorzędny stochastyczny oscylator opiera się na zmianach cen, które zachodzą w samym pasku cen - niezależnie od tego, czy słupki zbliżają się do swoich szczytów, czy maksimów - aby określić, w którą stronę zmierza rynek. Precyzyjny stochastyczny oscylator tworzy płynniejszy, szybciej reagujący stochastyczny, który może pomóc handlowcom i inwestorom w określeniu obszarów, w których prawdopodobne są zmiany kierunku - wcześniej niż standardowy stochastyczny - umożliwiając uczestnikom złapanie większej części ruchu.
