Co to jest Indeks społeczny MSCI KLD 400?
Indeks społeczny MSCI KLD 400, wcześniej znany jako Domini 400 Social Index, to indeks giełdowy ważony kapitalizacją rynkową 400 spółek notowanych na giełdzie, które spełniły określone standardy doskonałości społecznej i środowiskowej. Potencjalni kandydaci do tego indeksu będą mieli pozytywne zapisy dotyczące takich kwestii, jak relacje z pracownikami i ludźmi, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo środowiska i ład korporacyjny. Jednak firmy zajmujące się alkoholem, tytoniem, bronią palną, hazardem, energią jądrową i bronią wojskową są automatycznie wykluczane.
Kluczowe dania na wynos
- Indeks społeczny MSCI KLD 400 to indeks ważony kapitalizacją rynku, który koncentruje się na inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym (SRI). Indeks jest właścicielem 400 firm, spośród 3000 największych amerykańskich akcji, które muszą mieć siedzibę w USA i mieć pierwszą pozycję na NYSE lub NASDAQ. Kryteria tego wskaźnika obejmują wysoką ocenę na podstawie ocen środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Indeks społeczny MSCI KLD 400 ma na celu inwestowanie w firmy, które koncentrują się na pozytywnych relacjach międzyludzkich i bezpieczeństwie środowiska, a także innych pozytywnych danych, unikając przy tym firm prowadzących wątpliwe praktyki, takie jak broń palna i tytoń.
Jak działa indeks społecznościowy MSCI KLD 400
Indeks jest niezależnie prowadzony przez firmę badawczą KLD Research & Analytics i ma na celu utrzymanie podobnej wagi sektora jak indeks MSCI USA. Jest właścicielem 400 firm, wybranych z grupy 3000 największych amerykańskich akcji w oparciu o kapitalizację rynkową skorygowaną o zmienną stopę procentową. Indeks wybiera akcje o najwyższej ocenie środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).
Firmy mogą być usuwane z indeksu co kwartał, jeśli ich oceny ESG spadną poniżej określonych standardów, jeśli zostaną usunięte z indeksu MSCI USA IMI lub jeśli nie przejdą już ekranów wykluczeń. Są one następnie zastępowane przez te z wyższymi wynikami ESG, aby utrzymać liczbę 400 papierów wartościowych.
Uwagi specjalne
Założony w 1990 r. Jako Indeks Społeczny Domini 400, aw 2010 r. Przemianowany na Indeks Społeczny MSCI KLD 400, indeks ten jest jednym z pierwszych indeksów Społecznie Odpowiedzialnego Inwestowania (SRI), zaprojektowanym, aby pomóc społecznie świadomym inwestorom w ważeniu czynników społecznych i środowiskowych w ich inwestycji wybory
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie to rosnący trend w wielu obszarach demograficznych i geograficznych, a sumienie społeczne może stać się przewagą konkurencyjną dla korporacji dzięki ich relacjom z akcjonariuszami.
Wymagania dotyczące indeksu społecznego MSCI KLD 400
Indeks społeczny MSCI KLD 400 posiada 400 akcji, których celem jest posiadanie 90% akcji o dużej kapitalizacji, 9% o średniej kapitalizacji i 1% o małej kapitalizacji. Kluczowe wymagania dotyczące MSCI KLD Social Index obejmują, aby firmy były notowane na NYSE lub NASDAQ i miały siedzibę główną w USA
Według stanu na listopad 2019 r. Największymi pakietami indeksów są Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) i Visa (V), które stanowią 21, 5% indeksu. Od czasu zmiany nazwy w 2010 r., Do października 2019 r., Indeks społeczny MSCI KLD 400 zwrócił 14, 4% w skali rocznej.
Kluczowym sposobem inwestowania w MSCI KLD 400 Social Index jest iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Ten fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) został utworzony w 2006 r. I od tego czasu akcje są o 7, 9% w ujęciu rocznym. Zarządzane aktywa (AUM) dla ETF wynoszą 1, 75 miliona USD. Stopa dywidendy wynosi 1, 5%. ETF ma te same pięć największych gospodarstw, co Indeks Społeczny MSCI KLD 400. Wskaźnik kosztów na ETI DSI wynosi 0, 25%, a 27, 6% ETF jest inwestowane w sektor technologii informatycznych.
