Co to jest analiza Markowa?
Analiza Markowa jest metodą stosowaną do prognozowania wartości zmiennej, na którą przewidywana wartość ma wpływ tylko jej aktualny stan, a nie jakakolwiek wcześniejsza aktywność. Zasadniczo przewiduje zmienną losową wyłącznie na podstawie bieżących okoliczności otaczających zmienną.
Nazwa tej techniki pochodzi od rosyjskiego matematyka Andrieja Andriejewicza Markowa, który był pionierem w badaniach procesów stochastycznych, czyli procesów związanych z działaniem przypadku. Po raz pierwszy zastosował tę metodę do przewidywania ruchów cząstek gazu uwięzionych w pojemniku. Analiza Markowa jest często wykorzystywana do przewidywania zachowań i decyzji w dużych grupach ludzi.
KLUCZOWE PODEJŚCIA
- Analiza Markowa jest metodą stosowaną do prognozowania wartości zmiennej, na którą przewidywana wartość ma wpływ tylko jej aktualny stan, a nie jakakolwiek wcześniejsza aktywność. Podstawowymi zaletami analizy Markowa są prostota i dokładność prognozowania poza próbą. Analiza Markowa nie jest bardzo przydatna do wyjaśniania wydarzeń i nie może być prawdziwym modelem sytuacji bazowej w większości przypadków. Analiza Markowa jest przydatna dla spekulantów finansowych, zwłaszcza pęd inwestorów.
Zrozumienie analizy Markowa
Proces analizy Markowa obejmuje określenie prawdopodobieństwa przyszłego działania, biorąc pod uwagę aktualny stan zmiennej. Po określeniu prawdopodobieństwa przyszłych działań w każdym stanie można narysować drzewo decyzyjne. Następnie można obliczyć prawdopodobieństwo wyniku, biorąc pod uwagę aktualny stan zmiennej. Analiza Markowa ma kilka zastosowań w świecie biznesu. Jest często używany do przewidywania liczby wadliwych elementów, które zejdą z linii montażowej, biorąc pod uwagę status operacyjny maszyn na linii.
Można go również wykorzystać do przewidzenia, jaka część należności spółki stanie się nieściągalnym długiem. Niektóre metody prognozowania cen akcji i opcji obejmują również analizę Markowa. Wreszcie, firmy często używają go do prognozowania przyszłej lojalności wobec marki obecnych klientów i wyniku tych decyzji konsumenckich dotyczących udziału w rynku firmy.
Zalety analizy Markowa
Podstawowymi zaletami analizy Markowa są prostota i dokładność prognozowania poza próbą. Proste modele, takie jak używane do analizy Markowa, są często lepsze w tworzeniu prognoz niż bardziej skomplikowane modele. Ten wynik jest dobrze znany w ekonometrii.
Wady analizy Markowa
Analiza Markowa nie jest bardzo przydatna do wyjaśniania zdarzeń i w większości przypadków nie może być prawdziwym modelem sytuacji bazowej. Tak, stosunkowo łatwo jest oszacować prawdopodobieństwa warunkowe na podstawie aktualnego stanu. To jednak często mówi trochę o tym, dlaczego coś się wydarzyło.
W inżynierii jest całkiem jasne, że znajomość prawdopodobieństwa awarii maszyny nie wyjaśnia, dlaczego się zepsuła. Co ważniejsze, maszyna tak naprawdę się nie psuje na podstawie prawdopodobieństwa, które jest funkcją tego, czy dzisiaj się zepsuła, czy nie. W rzeczywistości maszyna może się zepsuć, ponieważ jej przekładnie wymagają częstszego smarowania.
W finansach analiza Markowa napotyka te same ograniczenia, które ma w inżynierii, ale rozwiązywanie problemów komplikuje nasz względny brak wiedzy na temat rynków finansowych. Analiza Markowa jest o wiele bardziej przydatna do oszacowania części długów, które będą spłacane, niż w pierwszej kolejności do eliminacji złych ryzyk kredytowych.
Analiza Markowa jest cennym narzędziem do prognozowania, ale nie dostarcza wyjaśnień.
Przykład analizy Markowa
Analiza Markowa może być wykorzystywana przez spekulantów giełdowych. Załóżmy, że inwestor rozpędu ocenia, że ulubiony pakiet akcji ma 60% szans na jutrzejsze pokonanie rynku, jeśli zrobi to dzisiaj. Oszacowanie dotyczy tylko stanu bieżącego, więc spełnia kluczową granicę analizy Markowa. Analiza Markowa pozwala również spekulantowi oszacować, że prawdopodobieństwo, że akcje osiągną lepsze wyniki na rynku w ciągu dwóch kolejnych dni, wynosi 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 lub 36%, biorąc pod uwagę, że akcje pokonałyby rynek dzisiaj. Wykorzystując dźwignię i piramidowanie, spekulanci próbują zwiększyć potencjalne zyski z tego rodzaju analizy Markowa.
