Dynamika rynku

DEFINICJA Pędu Rynku

Dynamika rynku jest miarą ogólnego nastroju na rynku, który może wspierać kupowanie i sprzedawanie za i przeciw trendom rynkowym. Istnieje kilka czynników rynkowych i wskaźników, które mogą pomóc inwestorowi w utrzymaniu dynamiki rynku.

PRZEŁAMANIE Pędu rynkowego

Dynamika rynku może być dobrym wskaźnikiem trendów zwyżkowych i niedźwiedzi. Dodatni pęd może wskazywać na potencjalny trend zwyżkowy, natomiast ujemny pęd może wskazywać na niedźwiedzi trend. Ogólnie pęd rynku można zdefiniować na podstawie następującego równania:

W pobliżu $\begin{matrix} M. = V. - {V.}_{x} \\ gdzie: \\ V. = Najnowsza cena \\ {V.}_{x} = Cena zamknięcia x liczba dni temu \end{matrix} \ begin {wyrównany} i M = V - V_x \\ & \ textbf {gdzie:} \ & V = \ text {Najnowsza cena} \ & V_x = \ text {Cena zamknięcia} x \ text {liczba dni temu} \ \ end {wyrównany}$ M = V − Vx gdzie: V = ostatnia cena Vx = cena zamknięcia x liczba dni temu

To równanie może prowadzić do rysowania linii trendu o różnych okresach wykorzystywanych w obliczeniach.

Zasadniczo rozpęd można mierzyć zarówno dla klas aktywów, jak i poszczególnych papierów wartościowych. Istnieje kilka czynników, które mogą prowadzić do przyspieszenia rynku.

W przypadku akcji wzrosty zysków spółek na szerokim rynku mogą pomóc w tworzeniu dodatniego tempa wzrostu cen. W przypadku dochodów stałych spadające stopy procentowe mogą być katalizatorem tempa wzrostu cen.

W przypadku poszczególnych papierów wartościowych tempo rynkowe dla poszczególnych akcji może wynikać z kilku czynników. Pozytywny impet może wynikać ze wzrostu przychodów, zysków lub sprzedaży. Na pozytywny impet może również wpływać ograniczenie zobowiązań dłużnych spółki i wzrost prognozowanych przepływów pieniężnych.

Wskaźniki impetu rynkowego

Inwestorzy i inżynierowie techniczni mogą śledzić kilka wskaźników rynkowych, aby ocenić tempo rynku.

Wskaźniki rozpędu rynku zapewniają wskaźniki rozpędu dla różnych sektorów rynku. MSCI i FTSE Russell to dwie firmy, które wprowadziły indeksy dynamiki.

Indeksy pędu MSCI są częścią serii wskaźników czynnikowych firmy. Indeksy Momentum obejmują MSCI USA Momentum Index i MSCI World z USA Momentum Index. Indeksy opierają swoją metodologię na wyniku pędu.

FTSE Russell zarządza również Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, który został wprowadzony w 2015 r. Wraz z wprowadzeniem tego indeksu State Street Global Advisors uruchomił również SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), który jest pasywnym ETF śledzącym Indeks.

W analizie technicznej pęd może być bardzo rentownym wskaźnikiem do naśladowania dla sygnałów handlowych na poszczególnych papierach wartościowych. Poniżej znajdują się niektóre z popularnych wskaźników dynamiki, za którymi podążają analitycy techniczni.

Średnia ruchoma: średnia cena ruchoma akcji jest jednym z najprostszych sposobów na utrzymanie jej tempa. Średnia ruchoma jest średnią jego ceny w określonym przedziale czasu. Wyższe linie trendu średniej ruchomej sygnalizują dodatni pęd, natomiast malejące linie trendu średniej ruchomej sygnalizują moment ujemny.

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP): VWAP oblicza się na podstawie:

W pobliżu $\begin{matrix} V. W. ZA P. = \frac{T. S. \times P.}{T. S.} \\ gdzie: \\ T. S. = Łącznie zakupione akcje \\ P. = Cena akcji \end{matrix} \ begin {wyrównany} i VWAP = \ dfrac {TS \ times P} {TS} \ & \ textbf {gdzie:} \ & TS = \ text {Całkowita liczba kupionych udziałów} \ & P = \ text {Cena akcji} \ \ end {wyrównany}$ VWAP = TSTS × P gdzie: TS = Całkowita zakupiona akcja P = Cena akcji

VWAP umożliwia traderowi śledzenie trendów cen w stosunku do ich wielkości. Znaczące wzrosty w VWAP mogą być silnym byczym sygnałem, podczas gdy znaczące spadki mogą być silnym byczym sygnałem. ważne dla traderów i analityków?)

Pozytywne i negatywne wskaźniki wolumenu (PVI i NVI): Pozytywne i negatywne wskaźniki wolumenu opracowano w celu zapewnienia wskaźnika wpływu wolumenu na cenę. Są one obliczane na podstawie:

W pobliżu $\begin{matrix} P. V. ja = P. r mi v ja o u s P. V. ja + \\ (\frac{T. do - Y do}{Y do} \times P. r mi v ja o u s P. V. ja) \\ gdzie: \\ T. do = Dzisiejsza cena zamknięcia \\ Y do = Wczorajsza cena zamknięcia \end{matrix} \ begin {aligned} & PVI = Poprzedni ~ PVI + \\ & ( dfrac {TC - YC} {YC} times Poprzedni ~ PVI) \ & \ textbf {gdzie:} \ & TC = \ text {Dzisiejsza cena zamknięcia } \ & YC = \ text {Wczorajsza cena zamknięcia} \ \ end {aligned}$ PVI = poprzedni PVI + (YCTC-YC × poprzedni PVI) gdzie: TC = dzisiejsza cena zamknięcia YC = wczorajsza cena zamknięcia

W pobliżu $\begin{matrix} N. V. ja = P. r mi v ja o u s N. V. ja + \\ (\frac{T. do - Y do}{Y do} \times P. r mi v ja o u s N. V. ja) \end{matrix} \ begin {wyrównany} i NVI = poprzedni ~ NVI + \\ & ( dfrac {TC-YC} {YC} times Poprzedni ~ NVI) \ \ end {wyrównany}$ NVI = Poprzednie NVI + (YCTC-YC × Poprzednie NVI)

Ruchoma dywergencja średniej konwergencji (MACD): MACD oblicza się na podstawie wykładniczej średniej ruchomej.

Wskaźnik siły względnej (RSI): Wskaźnik siły względnej oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

W pobliżu $\begin{matrix} R S. ja = 100 - \frac{100}{(1 + R S.)} \\ gdzie: \\ R S. = \\ \frac{ZA v mi r za sol mi U p P. mi r ja o re sol za ja n s t h r o u sol h o u t za S. p mi do ja fa ja mi re T. ja m mi fa r za m mi}{ZA v mi r za sol mi L. o s s fa r o m re o w n P. mi r ja o re s o v mi r za S. p mi do ja fa ja mi re T. ja m mi fa r za m mi} \end{matrix} \ begin {wyrównany} i RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \ & \ textbf {gdzie:} \ & RS = \\ & \ dfrac { text { Mały średni wzrost okresu w całym okresie określony przedział czasowy}} { text { mała średnia strata z okresów przestoju w określonym przedziale czasowym}} \ \ end {wyrównany}$ RSI = 100− (1 + RS) 100 gdzie: RS = średnia strata z okresów przestoju w określonym przedziale czasowym Średni wzrost okresu wzwyż w określonych przedziałach czasowych

RSI ma na celu dostarczenie wskaźnika pędu poprzez ocenę zmiany ceny w stosunku do prędkości i ilości zmian zachodzących w określonym czasie.

Spisu treści:

DEFINICJA Pędu Rynku

PRZEŁAMANIE Pędu rynkowego

Wskaźniki impetu rynkowego

Wybór redaktorów