Oblicz współczynnik korelacji, aby znaleźć korelację między dowolnymi dwiema zmiennymi, niezależnie od tego, czy są to wskaźniki rynkowe, zapasy, czy cokolwiek innego, co można śledzić numerycznie. W statystyce korelacja jest skalowaną wersją kowariancji, która mierzy, czy zmienne są powiązane dodatnio czy odwrotnie. Korelacja jest bardzo ważnym pojęciem w technicznej analizie rynku akcji, ponieważ pozwala odgadnąć mechanikę wzorców cen.
Zrozumienie korelacji
Załóżmy, że wskaźnik rynkowy, taki jak całkowite wydatki konsumpcyjne, zwykle rośnie w tym samym czasie, gdy cena określonego zapasu rośnie. Ponieważ obie zmienne mają tendencję do przemieszczania się w tym samym kierunku w czasie, mówi się, że są dodatnio skorelowane. Jeśli cena akcji miałaby tendencję spadkową, gdy wzrosły całkowite wydatki konsumentów, te dwie zmienne byłyby odwrotnie skorelowane. Jednak korelacja nigdy nie jest synonimem związku przyczynowego.
Korelację mierzy się za pomocą współczynnika korelacji. Współczynnik korelacji zawsze zwraca wartość pomiędzy +1, 0 (idealnie pozytywnie skorelowane) a -1, 0 (idealnie ujemnie skorelowane); zerowy współczynnik korelacji nie ma mocy predykcyjnej i jest mało przydatny dla analityka technicznego.
Obliczanie współczynnika korelacji
Istnieje kilka różnych metod znajdowania współczynnika korelacji. Każda formuła współczynnika korelacji wymaga danych szeregów czasowych dla rozważanych zmiennych. Uzyskaj odpowiednie dane dla wskaźnika rynkowego i konkretnych cen akcji.
Najłatwiejszym sposobem obliczenia korelacji jest użycie pewnego rodzaju oprogramowania, takiego jak funkcja = CORREL () w programie Excel. Możesz jednak wykonać obliczenia bez tych narzędzi. Najbardziej matematyczną metodą jest znalezienie kowariancji dla dwóch zmiennych i standardowych odchyleń dla każdej zmiennej, a następnie zastosowanie następującego wzoru:
W pobliżu Współczynnik korelacji = SDMI × SDSPCOV gdzie: COV = wskaźnik rynkowy, cena akcji SDMI = odchylenie standardowe dla wskaźnika rynkowego
Znalezienie kowariancji i odchylenia standardowego dla każdej zmiennej może być długim i zaangażowanym procesem. Jednak większość kalkulatorów i niektóre oprogramowanie mogą również wykonywać te funkcje.
