Co to jest metoda istotności częstotliwości?
Metoda istotności i częstotliwości jest metodą aktuarialną służącą do określania oczekiwanej liczby roszczeń, które ubezpieczyciel otrzyma w danym okresie oraz wysokości średniej roszczenia. Metoda istotności i częstotliwości wykorzystuje dane historyczne do oszacowania średniej liczby roszczeń i średniego kosztu każdego roszczenia. Metoda zwielokrotnia średnią liczbę roszczeń przez średni koszt roszczenia.
Wyjaśnienie metody istotności częstotliwości
W metodzie istotności częstotliwości częstotliwość odnosi się do liczby roszczeń, które ubezpieczyciel przewiduje, że wystąpią w danym okresie. Jeśli częstotliwość jest wysoka, oznacza to, że spodziewana jest duża liczba roszczeń. Istotność odnosi się do kosztu roszczenia. Roszczenie o wysokim poziomie istotności jest droższe niż przeciętne roszczenie, a roszczenie o niskim stopniu ważności jest tańsze niż przeciętne roszczenie. Średnie koszty roszczeń są szacowane na podstawie danych historycznych.
Weźmy na przykład potencjalnego nabywcę domu rozważającego zakup domu na plaży w Miami. W tej części wybrzeża Florydy występuje średnio jeden huragan rocznie. Przy tak dużym i tak częstym potencjale całkowitego zniszczenia metoda częstotliwościowa wskazałaby, że firma ubezpieczeniowa powinna unikać gwarantowania polisy dla tego domu na plaży.
Metoda istotności i inne modele ryzyka
Ubezpieczyciele stosują wyrafinowane modele w celu ustalenia prawdopodobieństwa wypłaty roszczenia. Idealnie, ubezpieczyciel wolałby otrzymywać składki za ubezpieczenie nowych polis ubezpieczeniowych bez konieczności wypłacania roszczenia, ale jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Zamiast tego ubezpieczyciele opracowują oszacowania, ile roszczeń mogą się spodziewać i jak wysokie będą roszczenia w zależności od rodzajów polis, które zapewniają ubezpieczającym.
Metoda istotności częstotliwości jest jedną z opcji stosowanych przez ubezpieczycieli do opracowywania modeli. Częstotliwość odnosi się do liczby roszczeń, które ubezpieczyciel spodziewa się zobaczyć. Wysoka częstotliwość oznacza, że spodziewana jest duża liczba roszczeń. Istotność odnosi się do kosztu roszczenia, przy czym roszczenia o wysokiej ważności są droższe niż średnie szacunki, a roszczenia o niskiej ważności są tańsze niż średnia. Średni koszt roszczeń można oszacować na podstawie danych historycznych.
Ponieważ metoda istotności częstotliwości uwzględnia przeszłe lata przy ustalaniu średnich kosztów na przyszłe lata, na mniej zmienne ostatnie okresy mają mniejszy wpływ. Oznacza to, że nie jest zależny od czynników rozwoju strat opartych na ostatnich latach. Oznacza to jednak również, że metoda jest wolniejsza w dostosowywaniu się do wzrostu zmienności. Na przykład ubezpieczyciel zapewniający ubezpieczenie powodziowe dostosuje się wolniej do wzrostu dotkliwości lub częstotliwości roszczeń o szkody powodziowe spowodowane niedawnym wzrostem poziomu wody.
