Co to jest oscylator pochodny?
Oscylator pochodny jest technicznym wskaźnikiem, który stosuje histogram średniej ruchomej zbieżności-dywergencji (MACD) do podwójnie wygładzonego wskaźnika siły względnej (RSI) w celu stworzenia bardziej zaawansowanej wersji wskaźnika RSI.
Oscylator pochodny został opracowany przez Constance Brown i opublikowany w książce Technical Analysis for the Trading Professional .
Kluczowe dania na wynos
- Oscylator pochodny jest różnicą między podwójnie wygładzonym RSI a SMA podwójnie wygładzonego RSI. Pochodny oscylator jest często pokazywany jako histogram. Crossover z zerową linią jest jednym ze sposobów generowania sygnałów handlowych ze wskaźnikiem. Można również zastosować rozbieżność.
Zrozumienie pochodnego oscylatora
Wskaźnik techniczny jest bardziej zaawansowaną wersją wskaźnika siły względnej (RSI), która stosuje zasady ruchomej średniej zbieżności-dywergencji (MACD) do wskaźnika podwójnie wygładzonego RSI (DS RSI). Wskaźnik oblicza się na podstawie obliczenia różnicy między podwójnie wygładzonym RSI a prostą średnią ruchomą (SMA) DS RSI. Celem wskaźnika jest dostarczenie dokładniejszych sygnałów kupna i sprzedaży niż standardowe obliczenia RSI.
MACD oblicza się, odejmując 12-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od 26-okresowej EMA. W ten sposób oscylator pochodny wykorzystuje zasady MACD, ponieważ oscylator pochodny pochodzi również z odejmowania SMA od podwójnie wygładzonego RSI.
Wskaźnik może być używany w dowolnym przedziale czasowym.
Wykorzystanie pochodnego oscylatora
Oscylator pochodny jest używany w taki sam sposób jak histogram MACD. Pozytywne odczyty są uważane za zwyżkowe, negatywne odczyty są uważane za niedźwiedzie, a zwroty powyżej i poniżej linii zerowej wskazują potencjalne możliwości zakupu i sprzedaży. Handlowcy mogą również poszukiwać rozbieżności z ceną papieru wartościowego, co może wskazywać na zbliżające się odwrócenie dominującego trendu. Dzieje się tak, gdy wskaźnik spada, a cena rośnie lub gdy cena spada, a wskaźnik nadal rośnie.
Handlowcy powinni rozważyć zastosowanie oscylatora pochodnego w połączeniu z innymi formami analizy technicznej, takimi jak analiza cen akcji i wzorce wykresów.
Przykład użycia oscylatora pochodnego
W poniższym cotygodniowym wykresie Apple Inc. (AAPL) zastosowano do niego oscylator pochodny. Zwrotnice linii zerowej są oznaczone pionowymi liniami i strzałkami. Kupuj i sprzedawaj sygnały pojawiałyby się na koniec dnia, w którym pojawił się sygnał, lub przy następnym otwarciu.
TradingView
Wskaźnik generuje wiele transakcji, niektóre trwają tylko kilka tygodni. Wykres pokazuje, że ta strategia handlowa może generować zarówno zyskowne, jak i przegrane transakcje. Strategia jest najbardziej podatna na dużą liczbę przegranych transakcji, gdy cena przesuwa się na boki, a akcje (lub inne aktywa) nie są ukierunkowane.
Odmianą strategii jest kupowanie, gdy wskaźnik się pojawi, i sprzedaż, gdy wskaźnik się zmniejsza, zamiast oczekiwania na przejście przez zero linii. W tym przykładzie wskaźnik ma kolor zielony, gdy przesuwa się wyżej, i czerwony, gdy przesuwa się niżej. Zapewnia to wcześniejsze punkty wejścia na wiece i wcześniejsze wyjścia podczas spadków. Podczas gdy ta metoda działa dobrze, gdy cena robi duże wahania i trendy, metoda jest podatna na wiele fałszywych sygnałów i przegrywa transakcje, gdy akcja cenowa jest niestabilna lub niestabilna.
Różnica między pochodnym oscylatorem a stochastycznym oscylatorem
Oscylator stochastyczny porównuje bieżącą cenę z przedziałem cenowym w określonym okresie. Wskazuje to, czy akcje lub inne aktywa są mocne lub słabe w stosunku do ostatniego przedziału cenowego. Wskaźnik jest związany od zera do 100.
Pomimo różnych obliczeń, stochastyczny oscylator, RSI i pochodny oscylator zwykle poruszają się w tym samym kierunku, chociaż nie dokładnie w tym samym czasie lub o tej samej wielkości.
Ograniczenia oscylatora pochodnego
Pochodny oscylator może wytwarzać dużą liczbę sygnałów handlowych, szczególnie w niestabilnych warunkach handlowych, gdy wskaźnik jest najbardziej podatny na dawanie fałszywych lub utraconych sygnałów.
Sygnały mogą również wystąpić, gdy cena wykonała już znaczny ruch w danym kierunku. Może to oznaczać źle zaplanowane wejścia lub wyjścia.
Wskaźnik działa na podstawie wcześniejszych informacji o cenie. Wskaźnik nie ma z natury nic przewidywalnego.
