Co to jest automatyczne wykonanie?
Automatyczne wykonywanie jest metodą wykonywania transakcji bez przypisywania ich ręcznie. Zautomatyzowane systemy pozwalają traderom wykorzystywać sygnały transakcyjne do kupowania lub sprzedawania aktywów za każdym razem, gdy generowany jest sygnał, dzięki czemu trader nie musi ręcznie wprowadzać zamówienia. Zamówienia można tworzyć automatycznie na podstawie szerokiej gamy wskaźników technicznych i systemów transakcyjnych.
Kluczowe dania na wynos
- Automatyczne wykonanie to zamówienie, które nie musi być wprowadzane ręcznie; zlecenie jest tworzone przez zautomatyzowany program transakcyjny. Automatyczne egzekucje odbywają się bez potwierdzenia od tradera, chociaż trader nadal kontroluje program realizujący transakcje. Mogą na przykład zmieniać program, wyłączać go lub włączać. Automatyczne wykonywanie można tworzyć w oparciu o szeroki wachlarz strategii, łącząc zarówno kryteria podstawowe, jak i techniczne.
Zrozumienie automatycznego wykonywania
Automatyczne wykonywanie stało się powszechne, ponieważ systemy transakcyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane i złożone, wraz z postępem technologii.
Zautomatyzowane strategie handlowe są często stosowane przez profesjonalnych handlowców i animatorów rynku oraz niektórych inwestorów detalicznych. Jednym wyjątkiem jest rynek walutowy (forex), na którym większość handlowców detalicznych ma dostęp do automatycznych strategii i programów handlowych.
Ponieważ rynek Forex handluje 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, te zautomatyzowane algorytmy mogą pomóc upewnić się, że inwestor nie przegapi zyskownych okazji. Wyzwolenie określonych sygnałów z różnych wskaźników technicznych, takich jak te oparte na cenie, wolumenie i innych kryteriach, może pomóc traderowi w wykorzystaniu możliwości, nawet jeśli nie siedzą przed terminalem handlowym.
Automatyczne wykonywanie pozwala na automatyczne wypełnianie zamówień po ich złożeniu, bez dodatkowego potwierdzenia ze strony tradera obsługującego oprogramowanie do automatycznego handlu. To sprawia, że składanie zamówień musi być szybsze, co może pomóc w uzyskaniu lepszych cen, gdy ceny szybko się zmieniają; wprowadzenie zamówienia ręcznego może potrwać kilka sekund lub dłużej, natomiast zamówienie automatyczne zostanie wdrożone w milisekundach.
Automatyczne wykonywanie pozwala również na zawieranie transakcji, gdy inwestor prowadzący automatyczny program transakcyjny nie jest obecny. Jeśli pojawi się sygnał handlu, zlecenie zostanie wdrożone i automatycznie wykonane, jeśli dostępna będzie płynność po cenie zlecenia.
Zakłócenia związane z automatycznym wykonaniem
Chociaż automatyczne wykonywanie może pomóc handlowcom czerpać zyski, gdy wymagane są szybkie zamówienia lub trader nie jest w stanie monitorować rynku, automatyzacja może również powodować zakłócenia. Ponieważ zautomatyzowane transakcje mogą być realizowane tak szybko, rynki mogą podlegać poważnym zakłóceniom i anomaliom. Zakłócenia na rynku to sytuacja, w której rynki przestają funkcjonować w sposób konwencjonalny, zwykle charakteryzujący się szybkimi i znacznymi ruchami cen.
Na przykład 6 maja 2010 roku Dow Jones Industrial Average (DJIA) spadł o około 9 procent w ciągu zaledwie dziesięciu minut. Jednak rynek usunął dużą część tego spadku przed jego zamknięciem. To zakłócenie stało się znane jako Flash Crash 2010 i uważa się, że zostało spowodowane w dużej mierze przez automatyczne programy handlowe, które zaczęły sprzedawać się wraz z innymi programami, tworząc efekt domina.
Konfigurowanie automatycznego handlu
Zautomatyzowane systemy pozwalają na szeroki zakres technik handlu. Większość inwestorów stosuje kombinację kilku wskaźników, a także innych form analizy technicznej i / lub fundamentalnej. Różne typy wzorów wykresów, ceny i wolumenu oraz inne kryteria mogą być ustawione, aby uruchomić otwieranie i zamykanie pozycji. Na podstawie tych kryteriów można zdefiniować szczegółowe i skomplikowane strategie, a następnie zaprogramować je tak, aby były wdrażane automatycznie, gdy zostaną spełnione określone warunki.
Handlowcy muszą zachować ostrożność podczas wdrażania tych systemów. Wskaźniki techniczne mogą nie być ważne, jeśli podstawowe warunki nagle się zmienią. Gdy zdarzają się zdarzenia, które mogą uzasadniać unikanie handlu na określonym rynku, automatyczne zamówienia będą nadal przetwarzane bez interwencji człowieka, Kilka możliwych ustawień automatycznego wykonywania obejmuje:
- Zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie limitu lub wyższej. Zlecenie z limitem straty ma na celu ograniczenie straty inwestora w pozycji w papierach wartościowych i może pracować z krótkimi i długimi pozycjami lub pakietami. Wskaźniki Fibonacciego obejmują wycofania, łuki i fani, których handlowcy mogą szukać w celu potwierdzenia innych analiz technicznych. Oscylatory stochastyczne to wskaźniki pędu, które porównują cenę zamknięcia z zakresem cen w danym okresie.
Przykłady kryteriów, które można zastosować do skonfigurowania automatycznych wykonań
Automatyzacja strategii to ciężka praca. Opłacalny zautomatyzowany handel wymaga nie tylko solidnej strategii, ale musi być także konwertowany na kod programowania lub reguły zrozumiałe dla komputera. Reguły nie mogą opierać się na subiektywności, a wiele strategii handlowych jest subiektywnych. Są używane tylko w określonych warunkach. O ile warunki te nie są wyraźnie określone w kodzie programowania, strategia nie będzie handlować w zamierzony sposób.
Do rozważenia przy konfigurowaniu automatycznych wykonań należą:
- Ograniczenia ryzyka Mogą one obejmować zlecenia stop loss dla wszystkich transakcji. Na przykład stop loss może być umieszczony w ustalonej wysokości dolara lub pipsa z dala od punktu wejścia lub o pewien procent dalej. Kryteria wejścia. Zdefiniuj dokładnie, jakie warunki muszą być spełnione, aby rozpocząć długi handel lub krótki handel. Prostym przykładem może być przekroczenie krótkoterminowej średniej ruchomej (MA) powyżej długoterminowej MA. Przyjmowanie zysków. Stop loss kontroluje ryzyko spadku, ale należy również podejmować zyski. Określ sposób wyjścia z transakcji, jeśli stop loss nie zostanie osiągnięty. Może to być stała kwota dolara lub pipsa, wartość procentowa lub określona nagroda: ryzyko oparte na ryzyku. Na przykład, jeśli ryzyko handlu wynosi 5%, weź zysk na poziomie 15% (nagroda 3: 1: ryzyko). Ograniczenia warunków. Określ, kiedy program będzie handlował, a kiedy nie. Na przykład, czy strategia giełdowa może handlować na rynku przed lub po wprowadzeniu do obrotu, czy tylko w zwykłych godzinach? Czy może dokonywać transakcji tuż przed ważnymi wydarzeniami informacyjnymi? Zdecyduj, a następnie zdefiniuj ograniczenia.
W ramach tych podstawowych rozważań znajdują się nieskończone możliwości programowania. Pozwala to na dużą elastyczność w zakresie automatycznego handlu, ale jednocześnie im bardziej złożony system, tym trudniej jest dowiedzieć się, która część nie działa, gdy coś pójdzie nie tak.
