Co to jest stopa aktuarialna?
Stopa aktuarialna jest oszacowaniem oczekiwanej wartości przyszłych strat zakładu ubezpieczeń. Zazwyczaj szacunek jest prognozowany na podstawie danych historycznych i uwzględnienia związanego z tym ryzyka. Dokładne stawki aktuarialne pomagają chronić towarzystwa ubezpieczeniowe przed ryzykiem poważnych strat ubezpieczeniowych, które mogłyby doprowadzić do niewypłacalności.
Kluczowe dania na wynos
- Stawki aktuarialne są szacunkami przyszłych strat, ogólnie opartymi na stratach historycznych. Ustalanie aktuarialnego jest stosowane do ustalenia najniższej składki, która spełnia wszystkie wymagane cele zakładu ubezpieczeń. Stawki są wyrażone jako cena za jednostkę ubezpieczenia dla każdej jednostki ekspozycji. Stawki aktuarialne podlegają okresowym przeglądom i korektom.
Jak działają stawki aktuarialne
Stawki aktuarialne są wyrażone jako cena za jednostkę ubezpieczenia dla każdej jednostki ekspozycji, która jest jednostką zobowiązania lub nieruchomości o podobnych cechach. Na przykład na rynkach ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych jednostka narażenia jest zwykle równa 100 USD wartości nieruchomości, a zobowiązanie jest mierzone w jednostkach 1000 USD. Ubezpieczenia na życie mają również jednostki ekspozycji w wysokości 1000 USD. Składka ubezpieczeniowa to stawka pomnożona przez liczbę zakupionych jednostek ochrony.
Zasadniczo podczas przeglądu stopy ustala się najpierw, czy stawki aktuarialne wymagają korekty. Prognozowane straty dają towarzystwom ubezpieczeniowym możliwość ustalenia minimalnej składki wymaganej do pokrycia oczekiwanych strat.
Wymagania dotyczące stawek aktuarialnych
Podstawowym celem aktuarialnego ustalania rat jest ustalenie najniższej składki, która spełnia wszystkie wymagane cele zakładu ubezpieczeń. Udana stopa aktuarialna musi pokrywać straty i wydatki oraz osiągać zysk. Ale firmy ubezpieczeniowe muszą również oferować konkurencyjne składki za dany zakres. Ponadto w stanach istnieją przepisy regulujące opłaty, jakie mogą obciążyć firmy ubezpieczeniowe, dlatego w procesie podejmowania decyzji uwzględniane są zarówno presje biznesowe, jak i regulacyjne.
Głównym składnikiem procesu tworzenia rat jest wzięcie pod uwagę każdego czynnika, który może wpłynąć na przyszłe straty, i ustanowienie struktury cen premium, która oferuje niższe składki dla grup niskiego ryzyka i wyższe składki dla grup wysokiego ryzyka. Oferując niższe składki grupom niskiego ryzyka, firma ubezpieczeniowa może zachęcić te osoby do zakupu polis ubezpieczeniowych, obniżając własne straty i wydatki, jednocześnie zwiększając straty i wydatki dla konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych (które muszą następnie rywalizować o biznes z wyższych pule ryzyka osób). Firmy ubezpieczeniowe wydają pieniądze na badania aktuarialne, aby mieć pewność, że uwzględniają każdy czynnik, który może wiarygodnie przewidzieć przyszłe straty.
Aktuariusze koncentrują się na przeprowadzaniu analiz statystycznych strat w przeszłości, w oparciu o określone zmienne ubezpieczonego. Zmienne, które dają najlepsze prognozy, są używane do ustalania premii. Jednak w niektórych przypadkach analiza historyczna nie zapewnia wystarczającego uzasadnienia statystycznego do ustalenia stawki, na przykład w przypadku ubezpieczenia od trzęsień ziemi. W takich przypadkach czasami stosuje się modelowanie katastroficzne, ale z mniejszym powodzeniem.
