Co to jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF)?
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) jest wyrażeniem statystycznym, które definiuje rozkład prawdopodobieństwa (prawdopodobieństwo wyniku) dla dyskretnej zmiennej losowej (np. Akcji lub ETF) w przeciwieństwie do ciągłej zmiennej losowej. Różnica między dyskretną zmienną losową polega na tym, że można zidentyfikować dokładną wartość zmiennej. Na przykład wartość zmiennej, np. Cena akcji, przekracza tylko dwa punkty dziesiętne poza przecinek (np. 52, 55), podczas gdy zmienna ciągła może mieć nieskończoną liczbę wartości (np. 52.5572389658…).
Gdy plik PDF jest przedstawiany graficznie, obszar pod krzywą będzie wskazywał przedział, w którym spadnie zmienna. Całkowite pole w tym przedziale wykresu jest równe prawdopodobieństwu wystąpienia dyskretnej zmiennej losowej. Dokładniej, ponieważ absolutne prawdopodobieństwo ciągłej zmiennej losowej przyjmującej jakąkolwiek konkretną wartość wynosi zero z powodu nieskończonego zestawu możliwych dostępnych wartości, wartość PDF może być wykorzystana do określenia prawdopodobieństwa, że zmienna losowa mieści się w określonym zakresie wartości.
Kluczowe dania na wynos
- Funkcje gęstości prawdopodobieństwa są miarą statystyczną stosowaną do oceny prawdopodobnego wyniku wartości dyskretnej, np. Ceny akcji lub ETF.PDF są wykreślane na wykresie zwykle przypominającym krzywą dzwonową, z prawdopodobieństwem wyników leżących poniżej krzywej. Zmienna dyskretna może być dokładnie zmierzona, podczas gdy zmienna ciągła może mieć nieskończone wartości.PDF można wykorzystać do oceny potencjalnego ryzyka / zysku związanego z włączeniem określonego zabezpieczenia / funduszu do portfela.
Podstawy funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF)
Pliki PDF służą do oceny ryzyka określonego zabezpieczenia, takiego jak pojedynczy zapas lub ETF. Zazwyczaj są one przedstawiane na wykresie, z normalną krzywą dzwonową wskazującą neutralne ryzyko rynkowe, a dzwonek na każdym końcu wskazuje na większe lub mniejsze ryzyko / nagrodę. Dzwonek po prawej stronie łuku sugeruje większą nagrodę, ale z mniejszym prawdopodobieństwem, podczas gdy dzwonek po lewej stronie wskazuje mniejsze ryzyko i niższą nagrodę.
Inwestorzy powinni wykorzystywać pliki PDF jako jedno z wielu narzędzi do obliczania ogólnego ryzyka / zysku w grze w swoich portfelach.
Przykład funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF)
Jak wskazano wcześniej, pliki PDF są narzędziem wizualnym przedstawionym na wykresie na podstawie danych historycznych. Neutralny plik PDF to najczęstsza wizualizacja, w której ryzyko jest równe nagrodzie w całym spektrum. Ktoś chętny do podjęcia ograniczonego ryzyka będzie tylko oczekiwał ograniczonego zwrotu i spadłby po lewej stronie krzywej dzwonowej poniżej. Inwestor chętny do podjęcia większego ryzyka w poszukiwaniu wyższych nagród znalazłby się po prawej stronie krzywej dzwonowej. Większość z nas, szukających średnich zwrotów i średniego ryzyka, znalazłaby się w centrum krzywej dzwonowej.
