Ideą inteligentnej ETF beta jest zapewnienie inwestorom skutecznego sposobu na uzyskanie ekspozycji na różnorodne czynniki systemowe, takie jak wzrost, zmienność, wypłaty dywidendy lub tak zwane inwestowanie z rozmachem. Momentum Investing stara się wykorzystać istniejące trendy na rynku, które będą kontynuowane w przyszłości. Teoria tego polega na tym, że ustalony trend ma większą tendencję do podążania swoją obecną ścieżką niż do zmiany kierunku. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Momentum Investing.) Oto pięć najlepszych ETF inteligentnych instrumentów pędnych w fazie beta pod względem zarządzanych aktywów obrotowych według ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Według BlackRock (2016) MTUM zapewnia inwestorom dostęp do akcji o średniej i dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, które wykazują ogólnie wyższą dynamikę cen niż większość ofert bezpieczeństwa. Data uruchomienia tego funduszu z siedzibą w USA to 18 kwietnia 2016 r. Na dzień 29 sierpnia 2016 r. Jego łączna wartość aktywów wynosi około 1 758 mln USD. MTUM ETF ma współczynnik kosztów wynoszący 0, 15%. Na dzień 31 lipca 2016 r. MTUM wykazuje roczny całkowity zwrot w wysokości 14, 89% od momentu jego powstania.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP charakteryzuje się współczynnikiem kosztów na poziomie 0, 63% i stara się osiągnąć wyniki inwestycyjne, które zasadniczo odpowiadają wynikom tak zwanego indeksu liderów technicznych DWA. Fundusz ten, zarządzany przez Pana Petera Hubbarda z Invesco Capital Management LLC, został wyemitowany 1 marca 2007 r. Obejmuje on AUM w wysokości ok. 1 437 mln USD na dzień 29 sierpnia 2016 r. Od momentu wprowadzenia na rynek PDP osiąga średni roczny wynik na poziomie 6, 82% na dzień 31 lipca 2016 r.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Jak sama nazwa wskazuje, głównym docelowym punktem odniesienia dla ONEO jest Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF jest nadzorowany przez SSGA Funds Management i pociąga za sobą stosunek kosztów w wysokości 0, 20%. Fundusz koncentruje się na dużej kapitale i na dzień 29 sierpnia 2016 r. Posiada aktywa o łącznej wartości około 361 mln USD. Data założenia ONEO przypada na ostatni rok 03 grudnia 2015 r. Średnie roczne wyniki ONEO od momentu powstania wynoszą 6, 81% na dzień 31 lipca 2016 r.
PTH - Portfolio Invesco DWA Healthcare Momentum
Jak opisano w Invesco (2016), głównym testem PTH jest tak zwany Indeks Doradców Technicznych ds. Opieki zdrowotnej Dorsey Wright. ETF zazwyczaj inwestuje około 90% swoich aktywów w akcje zwykłe tego indeksu. Celem tego konkretnego indeksu jest śledzenie m.in. firm zajmujących się sprzętem i zaopatrzeniem w opiekę zdrowotną, dostawców usług medycznych i korporacji usługowych, a także firm biotechnologicznych o silnym rozmachu. PTH ma wskaźnik kosztów na poziomie 60% i został wydany 12 października 2006 r. Na dzień 29 sierpnia 2016 r. PTH obejmuje aktywa o wartości około 69, 85 mln USD. Od momentu wprowadzenia na rynek w październiku 2006 r., PTH ma średnią roczną wydajność 7, 82% na dzień 31 lipca 2016 r.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
To kolejna inteligentna transakcja ETF typu beta, zarządzana przez Invesco Capital Management LLC. PRN stara się przedstawić swoim inwestorom wyniki, które odpowiadają rentowności / cenie DWA Industrials Technical Leaders Index. Indeks ten bada w szczególności spółki z wielu obszarów, w tym wyceny akcji, fundamentalnego wzrostu, ryzyka i terminowości oferty inwestycyjnej. Ma wskaźnik kosztów w wysokości 0, 60%, AUM 44, 60 mln USD (na dzień 29 sierpnia 2016 r.) I został wprowadzony na rynek 12 października 2006 r. (Podobnie jak wspomniany powyżej PTH ETF). Od momentu powstania PRN oferuje roczny całkowity zwrot w wysokości 7, 84%.
