Fundusze inwestycyjne typu ETF wykorzystują rynki kontraktów futures, aby zwiększyć zwroty z określonego indeksu. Fundusze inwestycyjne typu ETF wykorzystujące dźwignię wymiany mogą podwoić lub potroić dzienny zwrot z indeksu lub zwrócić jego przeciwieństwo.
Pierwszy ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, został wydany w 1993 roku. Od tego czasu branża gwałtownie się rozwinęła, a ETF stanowiły aktywa o wartości ponad 4 bln USD. Pierwsze ETF wykorzystujące dźwignię pojawiły się dopiero w 2006 roku. Chociaż produkty te zajmują niewielką przestrzeń w całym wszechświecie ETF, ich popularność wzrosła ze względu na możliwość wyższych zwrotów w bardzo krótkim czasie (pod warunkiem, że trendy pozostaną korzystne). W 2019 roku ProShares i Direxion przewodzą przestrzeni ETF z wykorzystaniem dźwigni. Większość najpopularniejszych produktów pochodzi od tych emitentów.
Lepiej dostosowane do możliwości krótkoterminowych transakcji, ETF-y lewarowane zwykle nie tworzą odpowiedniej długoterminowej strategii inwestycyjnej ze względu na kosztowną strukturę kosztów, która wiąże się z wysokim poziomem handlu niezbędnym do utrzymania pozycji funduszu. Wiele popularnych ETF z dźwignią ma wskaźniki kosztów 0, 95%.
Wykorzystywane fundusze ETF mogą charakteryzować się dużą zmiennością, a ryzyko głównej straty z tymi funduszami jest znaczne. Niezależnie od tego, w pierwszej dziesiątce najczęściej notowanych ETF-ów z dźwignią wszystkie handlują milionami akcji dziennie.
1. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Benchmark Index: S&P GSCI® Crude Oil
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) ma na celu odtworzenie, po odliczeniu wydatków, trzykrotności odwrotności wskaźnika S&P GSCI® Crude Oil Index ER.
Niestabilność na globalnym rynku ropy naftowej doprowadziła do skoku cen ropy i wzrostu zainteresowania ETF-em wykorzystującymi lewarowane okazje do krótkoterminowych transakcji. Jednak od grudnia 2019 r. Łączne zwroty z jednego miesiąca spadły o -3, 28%, łączne zwroty z trzech miesięcy spadły -28, 59% i rok do chwili obecnej (3 grudnia 2019 r.), Całkowite zwroty spadły -70, 39% dla tego funduszu ETF.
Ten ETF codziennie handluje około 25 milionami akcji.
2. Direxion Daily Gold Miners ponosi 3x akcje ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Benchmark Index: NYSEARCA Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x ETF (DUST) stara się odwrócić trzykrotnie odwrotność dziennych wyników indeksu NYSEARCA Gold Miners.
Złoto ma wiele właściwości fizycznych, które sprawiają, że jest pożądane (trwałość, ciągliwość, przewodzi ciepło i elektryczność), a także jest wykorzystywane przemysłowo, w biżuterii i jako waluta. Z tych powodów jest to jeden z najpopularniejszych metali szlachetnych do celów inwestycyjnych, co sprawia, że ten ETF jest poszukiwany przez inwestorów. Srebro W listopadzie 2019 r. Notowano średnio 18, 7 mln akcji dziennie.
Ten ETF handluje około 17 milionami akcji dziennie.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Indeks porównawczy: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) oferuje trzy razy dziennie długi efekt dźwigni dla indeksu NASDAQ-100. Ten ETF wykorzystuje zmodyfikowany indeks rynkowy, starając się kierować reklamy na największe papiery wartościowe w obrocie NASDAQ, ale wyklucza również akcje finansowe. Ponieważ NASDAQ 100 jest zdominowany przez firmy technologiczne, wydajność tego ETF jest w dużej mierze podyktowana wydajnością branży technologicznej.
Ten ETF codziennie handluje około 15 milionami akcji.
4. ProShares Ultra VIX Futures krótkoterminowe ETF
Współczynnik dźwigni: 1, 5x
Indeks porównawczy: S&P 500
Kontrakty krótkoterminowe futures ETS ProShares Ultra VIX (UVXY) zapewniają półtora razową ekspozycję dźwigniową na indeks obejmujący pozycje futures VIX w pierwszym i drugim miesiącu ze średnią ważoną zapadalnością wynoszącą jeden miesiąc. ETF został zaprojektowany w celu wykorzystania zmienności S&P 500. Ma wysoki wskaźnik kosztów 1, 65%, ale codziennie handluje dużym wolumenem i zarządza aktywami o wartości 605, 35 mln USD (AUM).
Ten ETF handluje około 14 milionami akcji dziennie.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Indeks porównawczy: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) zapewnia trzy razy odwrotną ekspozycję na zmodyfikowany indeks ważony kapitalizacją rynkową wynoszący 100 największych problemów niefinansowych notowanych na NASDAQ. Podobnie jak ProShares UltraPro QQQ, wydajność tego ETF jest w dużej mierze podyktowana wydajnością branży technologicznej, która dominuje w indeksie NASDAQ-100.
Ten ETF codziennie handluje około 13 milionami akcji.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Akcje ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Benchmark Index: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Akcje ETF (NUGT) zapewnia trzykrotnie lewarowaną ekspozycję na indeks ważony kapitalizacją rynku globalnych firm wydobywających złoto i srebro. PYŁ (pozycja numer trzy na tej liście) i NUGT są zdecydowanie dwoma najczęściej notowanymi złotymi ETF-ami.
Ten ETF codziennie handluje około 10 milionami akcji.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Akcje ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Indeks porównawczy: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) ma na celu trzykrotnie odwrotną ekspozycję na indeks ważony kapitalizacją rynkową 500 największych i najbardziej płynnych amerykańskich spółek. Ten ETF jest agresywnym zakładem przeciwko S&P 500.
Ten ETF codziennie handluje około 6 milionami akcji.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Niedźwiedź 3x Akcje ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Benchmark Index: Wektory rynkowe Junior Gold Miners
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Akcje (JDST) ETF zapewnia codzienną trzykrotną ekspozycję na indeks młodszych spółek wydobywających złoto i srebro z rynków rozwiniętych i wschodzących. Ogólnie rzecz biorąc, firmy te mają tendencję do niestabilności.
Ten ETF codziennie handluje około 6 milionami akcji.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Współczynnik dźwigni: 2x
Indeks porównawczy: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF zapewnia dwukrotną odwrotną ekspozycję na indeks ważony kapitalizacją rynkową 500 dużych i średnich firm amerykańskich wybranych przez Komitet S&P. W 2019 r. ETF zapewnia wysoką płynność, która jest najlepszym scenariuszem dla funduszu docelowego.
Ten ETF codziennie handluje około 6 milionami akcji.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Współczynnik dźwigni: 3x
Indeks porównawczy: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) dąży do trzykrotnego dziennego zwrotu w stosunku do S&P 500. zapewnia trzykrotną ekspozycję na indeks ważony kapitalizacją rynkową 500 największych i najbardziej płynnych amerykańskich firm. W 2019 r. ETF zapewnia wysoką płynność, która jest najlepszym scenariuszem dla funduszu docelowego.
Ten ETF handluje około 5 milionami akcji dziennie.
