Co to jest Indeks podsumowania McClellana
McClellan Summation Index to długoterminowa wersja McClellan Oscillator, który jest wskaźnikiem szerokości rynku opartym na wzrostach i spadkach zapasów. Sherman i Marian McClellan stworzyli i opracowali Indeks podsumowania McClellana. Interpretacja jest podobna do interpretacji oscylatora McClellana, z tą różnicą, że bardziej nadaje się do pośrednich głównych trendów i związanych z nimi zwrotów. Wskaźnik sumowania McClellana można obliczyć jako sumę wszystkich wartości dziennych oscylatora McClellana.
ZŁAMANIE Indeks podsumowania McClellana
Indeks podsumowania McClellana jest wykorzystywany w analizie technicznej i może być używany do identyfikowania uparty lub niedźwiedzi, a także siły trendu. Jest to inny sposób kwantyfikacji zmian na rynku niż analizowanie poziomów cen różnych wskaźników, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. Podsumowanie McClellana ma wiele interpretacji i jest uważane za neutralne przy odczycie +1, 000. W latach sześćdziesiątych indeks sumowania McClellana ogólnie pozostawał w granicach 0 i +2000; jednak wzrost liczby akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE spowodował wzrost progów wykupienia i wyprzedaży korytarzy.
Niektóre podstawowe zasady McClellan Summation Index obejmują:
- Poszukaj dużych dna poniżej -1300 Spójrz na duże szczyty z rozbieżnością powyżej + 1600 Początek dużych wybiegów byków jest czasami wskazywany, gdy Indeks podsumowania McClellana przekroczy powyżej +1 900 po przesunięciu +3, 600 punktów z poprzedniego minimum (np. Podsumowanie McClellana Indeks przesuwa się z -1, 550 do +1, 950.
Indeks oblicza się, dodając oscylator McClellana z bieżącego dnia do indeksu podsumowania z poprzedniego dnia, co czyni go skumulowaną miarą ruchów. Poniższa formuła przedstawia jedną metodę obliczania wskaźnika sumowania McClellana:
W pobliżu MCSI = PDMCSI + CDMCO gdzie: MCSI = Indeks podsumowania McClellana PDDSI = Indeks podsumowania McClellana z poprzedniego dnia, równy t = 0 (wartość początkowa) Wartość MCSI dla oscylatora McClellana w danym okresie CDMCO = Oscylator McClellana na bieżący dzień
Zwykle niewielka liczba akcji przynoszących duże zyski charakteryzuje słabnący rynek hossy. To daje wrażenie, że cały rynek jest zdrowy, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ wzrost cen jest napędzany przez niewielką liczbę zapasów. I odwrotnie, gdy rynek niedźwiedzi wciąż spada, ale maleje liczba akcji, koniec rynku niedźwiedzi może być bliski. Oscylator McClellana - na którym opiera się wskaźnik sumowania - jest obliczany na podstawie wykładniczych średnich kroczących z 19 i 39 dni, co pozwala uniknąć zastosowania dużych zysków i spadków kilku akcji na całym rynku, co wskazuje również na sam trend. jako jego siła.
Zobacz indeks tutaj.
