Co to jest ruchoma średnia liniowa?
Liniowo ważona średnia ruchoma (LWMA) to obliczenie średniej ruchomej, które w większym stopniu obciąża ostatnie dane cenowe. Najnowsza cena ma najwyższą wagę, a każda poprzednia cena ma coraz mniejszą wagę. Obciążniki spadają w sposób liniowy. LWMA szybciej reagują na zmiany cen niż proste średnie ruchome (SMA) i wykładnicze średnie ruchome (EMA).
Kluczowe dania na wynos
- Użyj liniowej ważonej średniej kroczącej w taki sam sposób, jak SMA lub EMA. Użyj LWMA, aby jaśniej zdefiniować trend cen i odwrócenia, dostarczyć sygnały handlowe oparte na zwrotnicach i wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. średnia z mniejszym opóźnieniem niż SMA może chcieć wykorzystać LWMA.
Wzór na ruchomą średnią liniową (LWMA) to:
W pobliżu LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn 2 2 ∗ W3)… gdzie: P = cena za okres = najnowszy okres, n-1 to poprzedni okres, a n-2 to dwa okresy przed W = przypisana waga do każdego okresu, przy czym najwyższa waga zaczyna się najpierw, a następnie opada liniowo na podstawie liczby użytych okresów
Jak obliczyć liniowo ważoną średnią ruchomą (LWMA)
- Wybierz okres ważności. Oto ile n wartości zostanie obliczonych w LWMA. Oblicz masy liniowe dla każdego okresu. Można to osiągnąć na kilka sposobów. Najłatwiej jest przypisać n jako wagę dla pierwszej wartości. Na przykład, jeśli używasz podsumowania 100-okresowego, wówczas pierwsza wartość jest mnożona przez wagę 100, kolejna wartość jest mnożona przez wagę 99. Bardziej złożonym sposobem jest wybranie innej wagi dla ostatniej wartości, np. 30. Teraz każda wartość będzie musiała spaść o 30/100, aby po osiągnięciu n-99 (100. okres) waga wynosiła jeden. Pomnóż ceny dla każdego okresu według ich wag, a następnie uzyskaj sumę całkowitą. powyższe przez sumę wszystkich wag.
Powiedzmy, że jesteśmy zainteresowani obliczeniem liniowo ważonej średniej kroczącej ceny zamknięcia akcji w ciągu ostatnich pięciu dni.
Zacznij od pomnożenia dzisiejszej ceny przez 5, wczoraj przez 4, a ceny dnia poprzedniego przez 3. Kontynuuj mnożenie ceny każdego dnia przez jej pozycję w serii danych, aż do osiągnięcia pierwszej ceny w serii danych, która jest pomnożona przez 1. Dodaj te wyniki razem, podziel przez sumę wag, a otrzymasz liniową ważoną średnią ruchomą dla tego okresu.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Powiedzmy, że cena tego towaru zmienia się tak:
Dzień 5: 90, 90 USD
Dzień 4: 90, 36 USD
Dzień 3: 90, 28 USD
Dzień 2: 90, 83 USD
Dzień 1: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA tego towaru w tym okresie wynosi 90, 62 USD.
Co mówi Ci ruchoma średnia liniowa (LWMA)?
Liniowo ważona średnia ruchoma jest metodą obliczania średniej ceny składnika aktywów w danym okresie. Ta metoda waży najnowsze dane bardziej niż starsze dane i jest używana do analizy trendów rynkowych.
Zasadniczo, gdy cena jest wyższa od LWMA, a LWMA rośnie, cena jest wyższa od średniej ważonej, co pomaga potwierdzić wzrost. Jeśli cena jest niższa niż LWMA, a LWMA jest skierowany w dół, pomaga to potwierdzić spadek cen.
Gdy cena przekroczy LWMA, może to sygnalizować zmianę trendu. Na przykład, jeśli cena jest wyższa niż LWMA, a następnie spada poniżej niej, może to oznaczać zmianę z trendu wzrostowego na trend spadkowy.
Oceniając trendy, inwestorzy powinni być świadomi okresu ważności. Okres ważności to liczba okresów obliczanych w LWMA. Pięciomiesięczny LWMA będzie bardzo dokładnie śledził cenę i jest przydatny do śledzenia niewielkich trendów, ponieważ linię można łatwo złamać nawet przez niewielkie wahania cen. 100-okresowy LWMA nie będzie tak dokładnie śledzić ceny, co oznacza, że często będzie miejsce między LWMA a ceną. Pozwala to określić długoterminowe trendy i zmiany.
Podobnie jak inne rodzaje średnich kroczących, LWMA może być kiedyś używany do wskazywania obszarów wsparcia i oporu. Na przykład w przeszłości cena wielokrotnie odbijała się od LWMA, a następnie rosła. Oznacza to, że linia działa jako wsparcie. Linia może nadal działać jako wsparcie w przyszłości. Niezastosowanie się do tego może oznaczać zmianę trendu cenowego. Może to być cofnięcie się w dół lub rozpoczęcie okresu, w którym porusza się bardziej na boki.
Jaka jest różnica między średnią ruchomą średnią (LWMA) a podwójną wykładniczą średnią ruchomą (DEMA)?
Oba te średnie ruchome mają na celu zmniejszenie opóźnień charakterystycznych dla SMA. LWMA robi to, przykładając większą wagę do ostatnich cen. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) robi to poprzez pomnożenie EMA przez pewien okres przez dwa, a następnie odjęcie wygładzonej EMA. Ponieważ IZ są obliczane inaczej, podadzą różne wartości na wykresie cen.
Ograniczenia stosowania liniowo ważonej średniej ruchomej (LWMA)
Wszystkie średnie kroczące pomagają definiować trendy, gdy są obecne, ale dostarczają niewiele informacji, gdy akcja cenowa jest nierówna lub porusza się głównie na boki. W takich okresach cena będzie oscylować wokół MA. W tym czasie IZ nie zapewni dobrych sygnałów zwrotnicy ani sygnałów wsparcia / oporu.
LWMA może nie zapewniać wsparcia lub oporu. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli w przeszłości tak nie było.
Wiele fałszywych sygnałów może również wystąpić, zanim pojawi się znaczący trend. Fałszywy sygnał występuje, gdy cena przekracza LWMA, ale następnie nie przesuwa się w oczekiwanym kierunku, co powoduje słaby handel.
