Spis treści
- MACD
- Indeks siły względnej
- RSI vs. MACD
- Inne uwagi
Wskaźnik dywergencji średniej ruchomej (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI) to dwa popularne wskaźniki pędu stosowane przez analityków technicznych i traderów dziennych. Chociaż oba zapewniają sygnały traderom, działają one inaczej. Podstawowa różnica między leży w tym, co każdy ma zmierzyć.
Kluczowe dania na wynos
- MACD i RSI są popularnymi wskaźnikami technicznymi, które śledzą dynamikę ceny akcji lub innego zabezpieczenia. MACD oblicza się, odejmując 26-okresowy EMA od 12-okresowego EMA i wyzwala sygnały techniczne, gdy przekroczy on (kupować) lub poniżej (w celu sprzedaży) jego linii sygnałowej. RSI porównuje zwyżkową i niedźwiedzką dynamikę cen wykreśloną z wykresem ceny aktywów, gdzie sygnały uznaje się za wykupione, gdy wskaźnik jest powyżej 70%, i wyprzedaży, gdy wskaźnik jest poniżej 30%.
MACD
MACD służy przede wszystkim do pomiaru siły ruchu cen akcji. Dokonuje tego poprzez pomiar rozbieżności dwóch wykładniczych średnich ruchomych (EMA), zwykle 12-okresowego EMA i 26-okresowego EMA. Linia MACD jest tworzona przez odjęcie 26-okresowego EMA od 12-okresowego EMA, a linia pokazująca 9-okresowy EMA tego obliczenia jest wykreślana nad podstawową reprezentacją MACD jako histogram. Linia zerowa zapewnia wartości dodatnie lub ujemne dla MACD. Zasadniczo większa separacja między 12-okresowym EMA i 26-okresowym EMA wykazuje zwiększoną dynamikę rynku, w górę lub w dół.
Indeks siły względnej
RSI ma na celu wskazanie, czy rynek jest uważany za wykupiony czy wyprzedany w stosunku do ostatnich poziomów cen. RSI oblicza średnie zyski i straty cen w danym okresie; domyślny okres to 14 okresów. Wartości RSI wykreślono w skali od 0 do 100. Wartości powyżej 70 są uważane za wskaźnik wykupienia rynku w stosunku do ostatnich poziomów cen, a wartości poniżej 30 wskazują na rynek, który jest wyprzedany. Na bardziej ogólnym poziomie, odczyty powyżej 50 są interpretowane jako uparty, a odczyty poniżej 50 są interpretowane jako uparty.
RSI vs. MACD
RSI i MACD są wskaźnikami pędu podążającymi za trendami, które pokazują związek między dwoma średnimi ruchomymi ceny zabezpieczenia. MACD oblicza się, odejmując 26-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od 12-okresowej EMA. Wynikiem tych obliczeń jest linia MACD. Dziewięciodniowy EMA MACD zwany „linią sygnałową” jest następnie wykreślany na górze linii MACD, która może działać jako wyzwalacz sygnałów kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą kupić zabezpieczenie, gdy MACD przekroczy linię sygnałową, i sprzedać, lub krótko, zabezpieczenie, gdy MACD przekroczy linię sygnałową.
RSI ma na celu wskazanie, czy rynek jest uważany za wykupiony czy wyprzedany w stosunku do ostatnich poziomów cen. RSI oblicza średnie zyski i straty cen w danym okresie; domyślny okres to 14 okresów z wartościami ograniczonymi od 0 do 100.
MACD mierzy związek między dwoma EMA, podczas gdy RSI mierzy zmianę ceny w stosunku do ostatnich najwyższych i najniższych cen. Te dwa wskaźniki są często używane razem, aby zapewnić analitykom pełniejszy obraz techniczny rynku.
Oba wskaźniki mierzą pęd na rynku, ale ponieważ mierzą różne czynniki, czasami dają przeciwne wskazówki. Na przykład RSI może pokazywać odczyt powyżej 70 przez dłuższy czas, wskazując, że rynek jest nadmiernie rozbudowywany po stronie kupna w stosunku do ostatnich cen, podczas gdy MACD wskazuje, że rynek wciąż rośnie. Każdy wskaźnik może zasygnalizować nadchodzącą zmianę trendu, pokazując odchylenie od ceny (cena nadal rośnie, podczas gdy wskaźnik obniża się lub odwrotnie).
Inne uwagi
Ponieważ dwa wskaźniki mierzą różne czynniki, czasami dają przeciwne wskazania. Na przykład RSI może pokazywać odczyt powyżej 70 przez dłuższy czas, wskazując, że rynek jest nadmiernie rozbudowany w stronę kupna w stosunku do ostatnich cen, podczas gdy MACD wskazuje, że rynek wciąż rośnie w dynamice zakupów. Każdy ze wskaźników może sygnalizować nadchodzącą zmianę trendu, pokazując odchylenie od ceny (cena nadal rośnie, podczas gdy wskaźnik obniża się lub odwrotnie).
Chociaż oba są uważane za wskaźniki tempa, MACD mierzy związek między dwoma EMA, podczas gdy RSI mierzy zmianę cen w stosunku do ostatnich najwyższych i najniższych cen. Te dwa wskaźniki są często używane razem, aby zapewnić analitykom pełniejszy obraz techniczny rynku.
