Spis treści
- tło
- Składniki wskaźnika
- Składniki unikalnych wskaźników
- Składniki wskaźników hybrydowych
- Tworzenie wskaźnika
- Przykład
- Dolna linia
Elliott i Gann stały się nazwiskami wśród światowej społeczności handlowej. Ci pionierzy analizy technicznej opracowali jedne z najczęściej stosowanych technik w tej dziedzinie. Ale w jaki sposób Ralph Nelson Elliott i WD Gann wymyślili te techniki i jak odnieśli tak duży sukces? Prawdę mówiąc, to nie jest tak trudne, jak się wydaje! W tym artykule opisano proces tworzenia własnego wskaźnika niestandardowego, którego można użyć do uzyskania przewagi nad konkurencją.
tło
Przypomnijmy, że teoria analizy technicznej stwierdza, że wykresy finansowe uwzględniają wszystkie rzeczy - to znaczy wszystkie czynniki fundamentalne i środowiskowe. Teoria mówi dalej, że te wykresy przedstawiają elementy psychologii, które można interpretować za pomocą wskaźników technicznych.
Aby lepiej to zrozumieć, spójrzmy na przykład. Retacje Fibonacciego pochodzą z sekwencji matematycznej: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tak dalej. Widzimy, że bieżąca liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Co to ma wspólnego z rynkami? Okazuje się, że te poziomy zniesienia (33%, 50%, 66%) wpływają na decyzje handlowców w takim stopniu, że poziomy te stały się zestawem wsparcia psychologicznego i poziomów oporu. Chodzi o to, że znajdując te punkty na wykresach, można przewidzieć przyszłe kierunki ruchów cen.
Składniki wskaźnika
Wszystkie wskaźniki są tworzone, aby przewidzieć, dokąd zmierza cena, gdy występuje określony warunek. Handlowcy próbują przewidzieć dwie podstawowe rzeczy:
- Poziomy wsparcia i oporu: są ważne, ponieważ są to obszary, w których ceny zmieniają kierunek. Czas: Jest to ważne, ponieważ musisz być w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi zmiana cen.
Czasami wskaźniki przewidują te dwa czynniki bezpośrednio - tak jak w przypadku Pasm Bollingera lub fal Elliotta - ale wskaźniki zwykle mają zestaw zasad wprowadzonych w celu wydania prognozy.
Na przykład, używając wskaźnika szerokości ciągu (który jest reprezentowany przez linię wskazującą poziomy pędu), musimy wiedzieć, które poziomy są istotne. Sam wskaźnik jest po prostu linią. Wskaźnik nacisku szerokości wygląda podobnie do RSI, ponieważ jest „związany z zakresem” i służy do mierzenia tempa zmian cen. Kiedy linia znajduje się w strefie środkowej, pęd jest niewielki. Kiedy wznosi się do górnej strefy, wiemy, że zwiększa się pęd i vice versa. Można spojrzeć na długą pozycję, gdy pęd rośnie z niskich poziomów i patrzeć na krótko po szczytach pędu na wysokim poziomie. Ważne jest, aby ustanowić reguły interpretujące znaczenie ruchów wskaźnika, aby były przydatne.
Mając to na uwadze, spójrzmy na sposoby tworzenia prognoz. Istnieją dwa główne typy wskaźników: wskaźniki unikalne i wskaźniki hybrydowe. Unikalne wskaźniki można opracować tylko z podstawowymi elementami analizy wykresu, podczas gdy wskaźniki hybrydowe mogą wykorzystywać kombinację podstawowych elementów i istniejących wskaźników.
Składniki unikalnych wskaźników
Unikalne wskaźniki oparte są na nieodłącznych aspektach wykresów i funkcji matematycznych. Oto dwa najczęstsze elementy:
1. Wzory
Wzorce są po prostu powtarzającymi się sekwencjami cen widocznymi w danym okresie. Wiele wskaźników wykorzystuje wzorce do reprezentowania prawdopodobnych przyszłych zmian cen. Na przykład teoria fali Elliotta opiera się na założeniu, że wszystkie ceny zmieniają się według pewnego wzoru, który został uproszczony w następującym przykładzie:
Ryc. 1: Wzór fali Elliota
Istnieje wiele innych prostych wzorców, za pomocą których handlowcy identyfikują obszary zmian cen w ramach cykli. Niektóre z nich obejmują trójkąty, kliny i prostokąty.
Tego rodzaju wzorce można zidentyfikować na wykresach, po prostu patrząc na nie; jednak komputery oferują znacznie szybszy sposób na wykonanie tego zadania. Aplikacje i usługi komputerowe umożliwiają automatyczne lokalizowanie takich wzorców.
2. Funkcje matematyczne
Funkcje matematyczne mogą wahać się od uśredniania cen do bardziej złożonych funkcji opartych na objętości i innych miarach. Na przykład pasma Bollingera to po prostu stałe wartości procentowe powyżej i poniżej średniej ruchomej. Ta funkcja matematyczna daje wyraźny kanał cenowy pokazujący poziomy wsparcia i oporu.
Składniki wskaźników hybrydowych
Wskaźniki hybrydowe wykorzystują kombinację istniejących wskaźników i można je traktować jako uproszczone systemy handlu. Istnieje niezliczona ilość sposobów łączenia elementów w celu utworzenia prawidłowych wskaźników. Oto przykład crossovera MA:
Ten wskaźnik hybrydowy wykorzystuje kilka różnych wskaźników, w tym trzy przypadki średnich kroczących. Najpierw należy narysować średnie ruchome z trzech, siedmiu i 20 dni na podstawie historii cen. Następnie reguła szuka crossovera, aby kupić papier wartościowy lub cross-undera w celu sprzedaży. Ten system wskazuje poziom, na którym można oczekiwać zmiany cen, i zapewnia rozsądny sposób oszacowania, kiedy to nastąpi (gdy linie zbliżają się do siebie). Oto jak może to wyglądać:
Rysunek 2: Zwrotnica średniej ruchomej
Tworzenie wskaźnika
Inwestor może utworzyć wskaźnik, wykonując kilka prostych kroków:
- Określ typ wskaźnika, który chcesz zbudować: unikatowy lub hybrydowy. Określ komponenty, które mają być uwzględnione we wskaźniku. Utwórz zestaw reguł (jeśli to konieczne), aby określić, kiedy i gdzie powinny wystąpić zmiany cen. prawdziwy rynek poprzez weryfikację historyczną lub handel papierami. Jeśli przynosi dobre zwroty, uruchom go.
Przykład
Załóżmy, że chcemy stworzyć wskaźnik, który mierzy jeden z najbardziej podstawowych elementów rynków: wahania cen. Celem naszego wskaźnika jest przewidywanie przyszłych ruchów cen w oparciu o ten wzorzec wahań.
Krok 1:
Staramy się opracować unikalny wskaźnik, wykorzystujący dwa podstawowe elementy, wzór i funkcje matematyczne.
Krok 2:
Patrząc na cotygodniowe wykresy akcji spółki XYZ, zauważamy kilka podstawowych wahań między upartością a niedźwiedziem, które trwają około pięciu dni. Ponieważ naszym wskaźnikiem jest pomiar wahań cen, powinniśmy być zainteresowani wzorcami do zdefiniowania wahań i funkcją matematyczną, średnimi cenami, w celu określenia zakresu tych wahań.
Krok 3:
Teraz musimy zdefiniować reguły rządzące tymi elementami. Wzory są najłatwiejsze do zdefiniowania: są po prostu upartymi i niedźwiedziami, które pojawiają się naprzemiennie co pięć lub więcej dni. Aby stworzyć średnią, pobieramy próbkę czasu trwania trendów wzrostowych i próbkę czasu trwania trendów spadkowych. Naszym końcowym rezultatem powinien być oczekiwany okres czasu na wykonanie tych ruchów. Aby zdefiniować zakres huśtawek, używamy względnie wysokiego i względnie niskiego i ustawiamy je na najwyższym i najniższym wykresie tygodniowym. Następnie, aby stworzyć prognozę aktualnego nachylenia / spadku na podstawie przeszłych nachyleń / spadków, po prostu uśredniamy całkowite nachylenia / spadki i przewidujemy te same zmierzone ruchy (+/-) w przyszłości. Kierunek i czas trwania ruchu, ponownie, jest określony przez wzorzec.
Krok 4:
Przyjmujemy tę strategię i testujemy ją ręcznie lub używamy oprogramowania do jej kreślenia i tworzenia sygnałów. Stwierdzamy, że może z powodzeniem zwrócić 5% za zamach (co pięć dni).
Krok 5:
Wreszcie, realizujemy tę koncepcję i handlujemy prawdziwymi pieniędzmi.
Dolna linia
Budowanie własnego wskaźnika wymaga głębszego spojrzenia na analizę techniczną, a następnie przekształcenie tych podstawowych komponentów w coś wyjątkowego. Ostatecznie celem jest uzyskanie przewagi nad innymi traderami. Wystarczy spojrzeć na Ralpha Nelsona Elliotta lub WD Ganna. Ich udane wskaźniki dały im nie tylko przewagę handlową, ale także popularność i rozgłos w kręgach finansowych na całym świecie.
