Jaki jest oczekiwany współczynnik strat - metoda ELR?
Metoda wskaźnika oczekiwanych strat (ELR) jest techniką stosowaną do określenia przewidywanej kwoty roszczeń w stosunku do zarobionych składek. Metodę oczekiwanego wskaźnika strat (ELR) stosuje się, gdy ubezpieczycielowi brakuje odpowiednich danych dotyczących wcześniejszych roszczeń z powodu zmian w ofercie produktowej i gdy brakuje wystarczająco dużej próbki danych dla długich linii produktów.
Wzór na metodę ELR to
W pobliżu Metoda ELR = EP ∗ ELR −Płacone straty gdzie indziej: EP = Zarobione składki
Jak obliczyć oczekiwany współczynnik strat - metoda ELR
Aby obliczyć metodę oczekiwanego wskaźnika strat, pomnóż zarobione składki przez współczynnik oczekiwanych strat, a następnie odejmij zapłacone straty.
Co mówi ci metoda ELR?
Ubezpieczyciele odkładają część składek na ubezpieczenie nowych polis w celu pokrycia przyszłych szkód. Oczekiwany wskaźnik strat służy do ustalenia, ile odłożyły na bok. Ważne jest również, aby pamiętać, że częstotliwość i dotkliwość roszczeń, których spodziewają się oni, również ma znaczenie. Ubezpieczyciele stosują różne metody prognozowania w celu ustalenia rezerw na roszczenia.
W niektórych przypadkach, takich jak nowe linie biznesowe, metoda ELR może być jedynym możliwym sposobem ustalenia wymaganego poziomu rezerw na straty. Metodę ELR można również wykorzystać do ustalenia rezerwy na straty dla poszczególnych linii biznesowych i okresów polisy. Oczekiwany współczynnik strat pomnożony przez odpowiednią kwotę zarobionej składki spowoduje oszacowanie ostatecznych strat (zapłaconych lub poniesionych). Jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności przepisy rządowe mogą określać minimalny poziom wymaganych rezerw na straty.
- Służy do określania przewidywanej kwoty roszczeń w stosunku do zarobionych składek. Ubezpieczyciele odkładają część składek z polis, aby zapłacić za przyszłe roszczenia - współczynnik oczekiwanych strat określa, ile odłożyli na bok. przeszłe dane, podczas gdy metoda drabiny łańcuchowej jest używana dla stabilnych przedsiębiorstw.
Przykład zastosowania metody oczekiwanego strat (ELR)
Ubezpieczyciele mogą również wykorzystać współczynnik oczekiwanych strat do obliczenia rezerwy poniesionej, ale niezgłoszonej (IBNR) i rezerwy całkowitej. Oczekiwany wskaźnik strat to stosunek ostatecznych strat do zarobionych składek. Ostateczne straty można obliczyć jako iloraz zarobionej premii przez oczekiwany wskaźnik strat. Całkowitą rezerwę oblicza się jako ostateczne straty pomniejszone o straty wypłacone. Rezerwa IBNR jest obliczana jako całkowita rezerwa pomniejszona o rezerwę gotówkową.
Na przykład ubezpieczyciel zarobił składki w wysokości 10 000 000 USD i oczekiwany wskaźnik strat na poziomie 0, 60. W ciągu roku spłaciła straty w wysokości 750 000 USD i rezerwy gotówkowe w wysokości 900 000 USD. Całkowita rezerwa ubezpieczyciela wynosiłaby 5 250 000 USD (10 000 000 * 0, 60 - 750 000 USD), a rezerwa IBNR wyniosłaby 4 350 000 USD (5 250 000 USD - 900 000 USD).
Różnica między metodą ELR a metodą drabinki łańcuchowej (CLM)
Zarówno ELR, jak i metoda drabiny łańcuchowej (CLM) mierzą rezerwy roszczeń, w których CLM wykorzystuje przeszłe dane do przewidywania, co stanie się w przyszłości. Podczas gdy oczekiwany współczynnik strat (ELR) jest stosowany, gdy istnieje niewiele przeszłych danych, z których można się pozbyć, CLM jest stosowany w przypadku stabilnych firm i linii biznesowych.
Ograniczenia stosowania metody ELR
Wysokość rezerw na roszczenia, którą ubezpieczyciel powinien odłożyć na bok, zależy od modeli aktuarialnych i metod prognozowania. Ubezpieczyciele często stosują oczekiwany współczynnik strat w stosunku do ilości i jakości dostępnych danych. Często jest przydatny na wczesnych etapach prognozowania, ponieważ nie uwzględnia faktycznych wypłaconych strat, ale na późniejszych etapach brak wrażliwości na zmiany w zgłoszonych i wypłaconych stratach powoduje, że jest mniej dokładny, a zatem mniej przydatny.
Dowiedz się więcej o metodzie oczekiwanego strat (ELR)
Zobacz więcej na temat obliczania rentowności towarzystw ubezpieczeniowych ze współczynnikami strat i łącznymi.
